交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金（LOF）（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金（LOF）（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025-03-19
送出日期：2025-03-20
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
交銀中證環(huán)境
基金簡稱治理指數(shù)基金代碼013413
(LOF)C
交銀施羅德基
中信銀行股份有
基金管理人金管理有限公基金托管人
限公司
司
基金合同生效日2016-07-19
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
基金經(jīng)理邵文婷開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期2021-04-30
證券從業(yè)日期2016-01-25
其他交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金（LOF）由交銀施羅
德中證環(huán)境治理指數(shù)分級證券投資基金轉(zhuǎn)型而來。上述轉(zhuǎn)型于2016年
7月19日正式實施，自基金轉(zhuǎn)型實施日起，《交銀施羅德中證環(huán)境治理
指數(shù)分級證券投資基金基金合同》失效且《交銀施羅德中證環(huán)境治理指
數(shù)型證券投資基金（LOF）基金合同》同時生效，交銀施羅德中證環(huán)境
治理指數(shù)分級證券投資基金正式變更為交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型
證券投資基金（LOF）。
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定
期報告中予以披露。連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合
并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金采用指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤
投資目標(biāo)差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，
年跟蹤誤差不超過4%。
本基金投資于具有良好流動性的金融工具，以中證環(huán)境治理指數(shù)的成份
股（含存托憑證）及其備選成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會
核準(zhǔn)的上市股票、存托憑證)為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本
投資范圍基金也可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）及其備選
成份股（含存托憑證）)、債券、中期票據(jù)、貨幣市場工具、債券回購、權(quán)
證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其
他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例不
低于基金資產(chǎn)的90%，本基金投資于中證環(huán)境治理指數(shù)的成份股（含存托憑
證）及其備選成份股（含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的90%，
投資于權(quán)證的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%，每個交易日日終在扣除股
指期貨合約需繳納的交易保證金以后，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府
債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出
保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證環(huán)境治理指數(shù)。
本基金為指數(shù)型基金，絕大部分資產(chǎn)采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤
標(biāo)的指數(shù)，即按照中證環(huán)境治理指數(shù)中的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資
組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股
發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回
等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致成
份股流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金
管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，從而使得投資組合緊密地
跟蹤標(biāo)的指數(shù)。在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對
值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素
導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免
主要投資策略
跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇
和把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下，通過信用研究
和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)
定收益。
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要
選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。在建倉期或者出現(xiàn)大量凈申購或
凈贖回的情況時，本基金將使用股指期貨來進(jìn)行流動性風(fēng)險管理。本基金力
爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤
差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證環(huán)境治理指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債
券型基金和貨幣市場基金，屬于承擔(dān)較高預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益較高的證券投
資基金品種。根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦
風(fēng)險收益特征法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險評級。風(fēng)險評級行為
不改變本基金的實質(zhì)性風(fēng)險收益特征。但由于風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本
基金的風(fēng)險等級表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和
銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
注：詳見《交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金（LOF）招募說明書》第十部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)的截止日為2023年12月31日。
2、本基金自2021年8月27日起，開始銷售C類份額，基金份額類別首次確認(rèn)當(dāng)年凈值增長率按實際存
續(xù)期計算。
3、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）/持有
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
期限（N）
N＜7天1.5%
贖回費(fèi)
7天≤N 0%
注：1、本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取1.5%的贖回費(fèi)，請投資人予以關(guān)注。2、銷售機(jī)構(gòu)若有其他費(fèi)
率優(yōu)惠請見基金管理人或其他銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告或通知。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)基金管理人和銷售機(jī)
1.00%
構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.10%銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用40000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120000.00規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費(fèi)-指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用詳見本基金招募說明書“基金的費(fèi)用與稅收”
部分
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。上表中披露的年費(fèi)用金額為基
金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.39%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報披露
的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險：
1、市場風(fēng)險
（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險、（5）購買力風(fēng)險
2、管理風(fēng)險
3、流動性風(fēng)險
4、信用風(fēng)險
5、本基金投資策略所特有的指數(shù)化投資風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、（3）基金投資組合回報與標(biāo)
的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、（4）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
停止服務(wù)的風(fēng)險、（7）成份股停牌的風(fēng)險
6、投資股指期貨的特定風(fēng)險
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評
價主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預(yù)期。投資股指期貨所面臨的風(fēng)險主要是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、
基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。
此外，由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標(biāo)的工具更為劇烈，并且其定價相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐?
也有可能使基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。
7、投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)
投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票?；鹳Y產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因
投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險、集
中度風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險等。
8、本基金可投資創(chuàng)業(yè)板股票，創(chuàng)業(yè)板個股上市后的前五個交易日不設(shè)價格漲跌幅限制，第六個交易日開始漲
跌幅限制比例為20%。
9、投資存托憑證的特定風(fēng)險
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，與
存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險可能直接或間接成為本基金風(fēng)
險。
具體風(fēng)險包括：存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引
發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托
憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存
托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境
內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投
資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
10、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)或注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不
保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受?；鸷贤稍诨鸸芾砣司W(wǎng)站（www.fund001.com）及中國證監(jiān)會基金
電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）獲取，請閱讀本基金法律文件后再進(jìn)行認(rèn)/申購等交
易。
銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按
照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
▲▲因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議
提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相
關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見交銀施羅德基金官方網(wǎng)站[www.fund001.com][客服電話：400-700-5000]
●《交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金（LOF）基金合同》、
《交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》、
《交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金（LOF）招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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