長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年7月1日
送出日期：2025年7月2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù) 基金代碼 024078
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 下屬基金代碼 024078
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 下屬基金代碼 024079
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 陶曙斌 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2008年4月9日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露。連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 本基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)的成份股（含存托憑證）及備選成份股（含存托憑證）、其他股票（含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分
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離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金的標(biāo)的指數(shù)為國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)。
主要投資策略 本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。1、股票投資策略（1）組合復(fù)制策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。（2）替代性策略對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代。（3）本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。2、債券投資策略3、股指期貨投資策略4、資產(chǎn)支持證券投資策略5、存托憑證投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 1% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.6% 非養(yǎng)老金客戶
300萬元≤M 0.3% 非養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.2% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.12% 養(yǎng)老金客戶
300萬元≤M 0.06% 養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.2% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.8% 非養(yǎng)老金客戶
300萬元≤M 0.4% 非養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.24% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.16% 養(yǎng)老金客戶
300萬元≤M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0% 場(chǎng)外份額
長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
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/持有期限（N）
認(rèn)購費(fèi) 本基金C類份額不收取認(rèn)購費(fèi)用 -
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額不收取申購費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0% 場(chǎng)外份額
注：投資者多次認(rèn)/申購，認(rèn)/申購費(fèi)率按每筆認(rèn)/申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C銷售服務(wù)費(fèi) 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）證券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（5）
購買力風(fēng)險(xiǎn)；（6）再投資風(fēng)險(xiǎn)
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、信用風(fēng)險(xiǎn)
5、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
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（1）本基金為股票型基金，股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%，其中投資于標(biāo)
的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因投資權(quán)益類資產(chǎn)而面臨
權(quán)益類資產(chǎn)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。
（2）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)
的平均回報(bào)率可能存在偏離。
（3）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險(xiǎn)。
（4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
（7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（8）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
（9）基金合同提前終止風(fēng)險(xiǎn)
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。因此，投
資者可能面臨基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）本基金可投資創(chuàng)業(yè)板股票，創(chuàng)業(yè)板個(gè)股上市后的前五個(gè)交易日不設(shè)價(jià)格漲跌幅限
制，第六個(gè)交易日開始漲跌幅限制比例為20%。
（11）科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
（12）股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
（13）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
（14）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
6、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
7、其他風(fēng)險(xiǎn)
注：詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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