博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金（博時國證大盤價值ETF聯(lián)接C）基金產品資料概要
博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金（博時
國證大盤價值ETF聯(lián)接C）基金產品資料概要
編制日期：2025年6月26日
送出日期：2025年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱博時國證大盤價值ETF聯(lián)接基金代碼024713
下屬基金簡稱博時國證大盤價值ETF聯(lián)接C下屬基金代碼024714
基金管理人博時基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
-
經理的日期
基金經理王祥
證券從業(yè)日期2012-07-01
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
敬請投資者閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況
通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數即國證大盤價值指數的表現，追求跟蹤偏離
投資目標
度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標ETF、標的指數即國證大盤價值指數成份股和備選成份股票（含存
托憑證）。為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非
成份股（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包
括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、
可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、
超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
國債期貨、股指期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
投資范圍本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構
以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資
產的80%；國債期貨、股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或
監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳
納的交易保證金后，對現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資
產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
若法律法規(guī)的相關規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可
對上述資產配置比例進行調整。
本基金主要通過投資于目標ETF，實現對指數的緊密跟蹤。在正常市場情況下，本基金力
爭與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過
4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取
合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
1、資產配置策略
為實現投資目標，本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。其余資
產可投資于標的指數成份股、備選成份股（含存托憑證）、依法發(fā)行上市的非成份股（包
括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券、資產支持證
券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權
及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)
定），其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
主要投資策略2、基金投資策略
本基金投資目標ETF的兩種方式如下：
1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回后，按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標
ETF。
2）二級市場方式：目標ETF上市交易后，在二級市場進行目標ETF份額的交易。
當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金將在履行適當程序后，作相
應的變更或調整，無需召開基金份額持有人大會。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上，靈
活選用上述方式進行目標ETF的交易。
本基金的其他投資策略還包括成份股、備選成份股投資策略、存托憑證投資策略、債券
投資策略、資產支持證券的投資策略、可轉換債券及可交換債投資策略、衍生產品投資
策略、融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略等。
業(yè)績比較基準國證大盤價值指數收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標
的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。同時，本基金為被動式投資的股票指數
風險收益特征
基金，跟蹤國證大盤價值指數，其預期風險與預期收益高于債券型基金、混合型基金、
貨幣市場基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
100%計
N
入資產
贖回費
N≥7天0.00%
注：1、贖回費持有期：對于每份認購份額，持有期指自基金合同生效日至該基金份額贖回確認日（不含該日）；對
于每份申購份額，持有期指自該基金份額申購確認日至贖回確認日（不含該日）。
認購費：
本基金C類基金份額不收取認購費
申購費：
本基金C類基金份額不收取申購費
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費固定比例0.50%基金管理人、銷售機構
托管費固定比例0.10%基金托管人
銷售服務費固定比例0.30%銷售機構
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關的律師費、基金
其他費用份額持有人大會費用等，詳見招募說明書或其
更新“基金的費用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、本基金運作相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關注本公司出具的適當性意見，各銷售機構
關于適當性的意見不必然一致，本公司的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保證。
基金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，
結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金特有風險
（1）標的指數的風險：即標的指數因為編制方法的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在差異，
因標的指數編制方法的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響
投資收益。
（2）標的指數波動的風險：標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司狀況、投資人心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
（3）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理
和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換
運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提供的最近
一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因
可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%，
預期年化跟蹤誤差不超過4%。但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈
值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合要求的
贖回款項，由此基金管理人可能采取延緩支付贖回款項或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法按時獲得贖回
款項或者無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（6）成份股退市的風險
標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照基金份
額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份
股替代策略，并對投資組合進行相應調整。
（7）投資于目標ETF基金帶來的風險
由于主要投資于目標ETF，所以本基金會面臨諸如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF基金份額二級市
場交易價格折溢價的風險、目標ETF的技術風險等風險。
（8）投資股票期權的風險
流動性風險：由于股票期權合約眾多，交易較為分散，股票期權市場的流動性一般較期貨市場要低，尤其是深
度實值和虛值的股票期權，成交量稀少，持有這些股票期權的投資者容易遇到無法成交、平倉出局的局面。
價格風險：股票期權買方的價格風險即為他所付出的權利金，風險具有確定性。股票期權賣方的價格風險不定，
不過其所收取的權利金可以提供相應保護，當發(fā)生虧損時，可以抵消部分損失。
操作風險：操作風險是指由于管理不善或者制度執(zhí)行出現問題等原因所導致的風險。股票期權作為一種衍生品，
雖然可以用來管理風險，但若使用不當，也會產生巨額損失。
（9）投資資產支持證券的風險
資產支持證券（ABS）是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或
剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的
現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導
致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。
（10）參與股指期貨交易的風險
本基金可參與股指期貨交易，股指期貨作為一種金融衍生品，主要存在以下風險：
1）市場風險：是指由于股指期貨價格變動而給投資人帶來的風險。
2）流動性風險：是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。
3）基差風險：是指股指期貨合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成的風險。
4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來的風
險。
5）杠桿風險：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財產可能因此產生更大的收益波動。
6）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
7）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業(yè)務人員出現差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)出現故障等原因造成損失
的風險。
（11）參與國債期貨交易的風險
本基金的一部分資產將可能參與國債期貨交易，國債期貨市場的風險類型較為復雜，涉及面廣，具有放大性與
可預防性等特征。其風險主要有由利率波動原因造成的市場價格風險、由宏觀因素和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風
險、由市場和資金流動性原因引起的流動性風險、由交易制度不完善而引發(fā)的制度性風險以及由技術系統(tǒng)故障及操
作失誤造成的技術系統(tǒng)風險等。
（12）融資和轉融通證券出借業(yè)務的主要風險
1）流動性風險
出借人在出借證券后，除與借入人協(xié)商一致可提前了結的情形外，其他情形無法在合約到期前提前收回出借證
券。當委托人擬贖回安排與投資人策略安排之間存在期限偏離，或當市場變化導致投資人員策略顯著調整與前期合
約期限安排不匹配時，可能存在由于出借證券無法及時收回并變現而導致的流動性風險。
2）交易對手違約風險
存在由于交易對手違約而導致證券到期不能按時或足額歸還、相應權益補償和借券費用不能支付等交易對手違
約風險。
3）市場風險
轉融通出借收益按照證券當日收市后市值、融出日（或展期日）費率和實際出借天數計算，因此可能面臨證券
市值波動、費率變動而導致的市場風險。
4）提前或延遲了結風險
證券出借期間，如發(fā)生標的證券范圍調整、標的證券暫停交易、標的證券對應的上市公司被以終止上市為目的
進行收購、終止上市等情況，可能面臨合約提前了結或延遲了結的風險。
5）跟蹤誤差風險
對于指數型組合，當組合發(fā)生大額贖回或市場大幅波動時，存在由于轉融通出借證券無法提前了結并變現，單
一股票占比被動上升而導致組合跟蹤誤差擴大的風險。
6）杠桿效應放大風險
投資者通過融資及轉融通證券出借業(yè)務可以擴大交易額度,利用較少資本來獲取較大利潤,這必然也放大了風險。
投資者將股票作為擔保品進行融資時,既需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,又得承擔新投資股票帶來的風險,
還得支付相應的利息或費用,如判斷失誤或操作不當,會加大虧損。
7）擔保能力及限制交易風險
單只或全部證券被暫停融資及轉融通證券出借業(yè)務、投資者賬戶被暫?；蛉∠谫Y及轉融通證券出借業(yè)務資格
等,這些影響可能給投資者造成經濟損失。此外,投資者也可能面臨由于自身維持擔保比例低于融資及轉融通證券出
借業(yè)務合同約定的擔保要求,且未能及時補充擔保物,導致信用賬戶交易受到限制,從而造成經濟損失。
8）強制平倉風險
投資者在從事融資及轉融通證券出借業(yè)務期間,如果不能按照約定的期限清償債務,或上市證券價格波動,導致日
終清算后維持擔保比例低于警戒線,且不能按照約定追加擔保物時,將面臨擔保物被證券公司強制平倉的風險,由此可
能給投資者造成經濟損失。
9）操作風險
融資和轉融通業(yè)務具體實施過程中，在投資決策、交易等環(huán)節(jié)，可能面臨由于操作人員操作失誤、系統(tǒng)不完善
等原因引發(fā)的操作風險。
10）法律合規(guī)風險
在融資和轉融通證券出借過程中，存在由于標的證券價格波動導致組合合規(guī)指標超標且無法進行調整的風險，
以及在業(yè)務開展過程中發(fā)生操縱價格、利益輸送等法律合規(guī)風險。
（13）投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面
臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證
持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分
紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造
成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的
基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致
的其他風險。
2、本基金普通風險：市場風險（政策風險、經濟周期風險、利率風險、購買力風險、再投資風險、信用風險、
債券回購風險）、管理風險（決策風險、操作風險、技術風險）、流動性風險、合規(guī)性風險和其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，
敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[網址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協(xié)商、
調解未能解決的，應將爭議提交深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會），按照深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會）屆
時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除裁決另有規(guī)定
的，仲裁費用、合理的律師費用由敗訴方承擔。
博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金（博時國證大盤價值ETF聯(lián)接C）基金產品資料概要.pdf