永贏基金管理有限公司永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同
永贏基金管理有限公司
永贏中證港股通央企紅利交易型開放式
指數(shù)證券投資基金基金合同
基金管理人：永贏基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
二零二五年六月
目錄
第一部分前言...............................................................................................................................1
第二部分釋義...............................................................................................................................3
第三部分基金的基本情況.........................................................................................................10
第四部分基金份額的發(fā)售.........................................................................................................12
第五部分基金備案.....................................................................................................................14
第六部分基金份額折算與變更登記.........................................................................................15
第七部分基金份額的上市交易.................................................................................................16
第八部分基金份額的申購與贖回.............................................................................................18
第九部分基金合同當事人及權利義務.....................................................................................26
第十部分基金份額持有人大會.................................................................................................34
第十一部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序.....................................................43
第十二部分基金的托管.............................................................................................................46
第十三部分基金份額的登記.....................................................................................................47
第十四部分基金的投資.............................................................................................................49
第十五部分基金的財產(chǎn).............................................................................................................58
第十六部分基金資產(chǎn)估值.........................................................................................................59
第十七部分基金費用與稅收.....................................................................................................66
第十八部分基金的收益與分配.................................................................................................68
第十九部分基金的會計與審計.................................................................................................69
第二十部分基金的信息披露.....................................................................................................70
第二十一部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.....................................................78
第二十二部分違約責任.............................................................................................................80
第二十三部分爭議的處理和適用的法律.................................................................................81
第二十四部分基金合同的效力.................................................................................................82
第二十五部分其他事項.............................................................................................................83
第二十六部分基金合同內容摘要.............................................................................................84
第一部分前言
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
1、訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權益，明確基金合同當事人的
權利義務，規(guī)范基金運作。
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和
國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管
理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風
險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基
金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》和其他有關法律法規(guī)。
3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權
益。
二、基金合同是規(guī)定基金合同當事人之間權利義務關系的基本法律文件，其
他與基金相關的涉及基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，如與
基金合同有沖突，均以基金合同為準?；鸷贤斒氯税凑铡痘鸱ā?、基金合
同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務。
基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜?
資人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事
人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。
三、永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金由基金管理人
依照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會
(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集申請的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市
場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息
披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
指數(shù)編制機構停止服務、成份股停牌或退市等潛在風險，詳見本基金招募說明書。
四、本基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票時，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、
投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于港股市
場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限
制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可
能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在
內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶
來一定的流動性風險）等，具體參見本基金招募說明書。
五、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內市場股票的基
金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險，詳見本基金
招募說明書。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投
資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然參與存托
憑證投資。
六、本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括退市風險、市場風險、流動性風險、
政策風險等。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化，可選擇將部分基金資產(chǎn)
投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投
資于科創(chuàng)板股票。
七、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
內容涉及界定基金合同當事人之間權利義務關系的，如與基金合同有沖突，以基
金合同為準。
八、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內容與屆時有效的
法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。
第二部分釋義
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資
基金
2、基金管理人：指永贏基金管理有限公司
3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《永贏中證港股通央企紅利
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補
充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《永贏中證港股
通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有
效修訂和補充
6、招募說明書：指《永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資
基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證
券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證
券投資基金基金份額發(fā)售公告》
9、上市交易公告書：指《永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券
投資基金上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委
員會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委
員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第
十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員
會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和
國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實施，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實
施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
15、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布
機關對其不時做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1
日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機
關對其不時做出的修訂
17、《登記結算業(yè)務實施細則》：指《中國證券登記結算有限責任公司關于
交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業(yè)務實施細則》及其不時修訂
18、交易型開放式指數(shù)證券投資基金或ETF：指《深圳證券交易所證券投資
基金交易和申購贖回實施細則》定義的“交易型開放式基金”，簡稱“ETF（Exchange
Traded Fund）”
19、ETF聯(lián)接基金、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本
基金的投資目標類似，緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最
小化，采用開放式運作方式的基金
20、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等
對銀行業(yè)金融機構進行監(jiān)督和管理的機構
22、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
23、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
24、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織
25、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定使
用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構
投資者和人民幣合格境外機構投資者
26、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
28、基金銷售業(yè)務：指為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介基金，辦理基
金份額發(fā)售、申購、贖回、轉托管及提供基金交易賬戶信息查詢等活動
29、銷售機構：指永贏基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)
會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構，包括發(fā)售代理機構和申購贖回代理機構
30、發(fā)售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由
基金管理人指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務的機構
31、申購贖回代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，
由基金管理人指定的、在基金合同生效后辦理本基金申購、贖回業(yè)務的證券公司，
又稱代辦證券公司
32、登記業(yè)務：指《登記結算業(yè)務實施細則》（包括其不時修訂）定義的基
金份額的登記、存管、結算及相關業(yè)務
33、登記機構或基金登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構。本基金的登記機構
為中國證券登記結算有限責任公司
34、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的
日期
35、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長
不得超過3個月
37、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
38、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關期貨交易所的正常
交易日
39、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的
開放日
40、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)
41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日（若
該工作日為非港股通交易日，則本基金可以不開放申購、贖回，并按規(guī)定進行公
告）
42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
43、認購：指在基金募集期內，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
44、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為申購贖回清單所規(guī)定的贖回對價的行為
46、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等
信息的文件
47、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應
交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
48、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同
和招募說明書規(guī)定應交付給贖回人的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
49、標的指數(shù)：指中證港股通央企紅利指數(shù)
50、組合證券：指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券
51、完全復制法：指一種構建跟蹤指數(shù)的投資組合的方法。通過購買標的指
數(shù)中的所有成份證券，并且按照每種成份證券在標的指數(shù)中的權重確定購買的比
例以構建指數(shù)組合，以達到復制指數(shù)的目的
52、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資
人申購、贖回的基金份額數(shù)應為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍
53、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)
定，用于替代組合證券中全部或部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
54、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按T日收盤價計算的最
小申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購、贖回時應支
付或應獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應的現(xiàn)金差額和申購或贖回的
最小申購、贖回單位數(shù)量計算
55、現(xiàn)金替代退補款：指投資者支付的現(xiàn)金替代與基金購入被替代成份證券
的成本及相關費用的差額。若現(xiàn)金替代大于本基金購入被替代成份證券的成本及
相關費用，則本基金需向投資者退還差額，若現(xiàn)金替代小于本基金購入被替代成
份證券的成本及相關費用，則投資者需向本基金補繳差額
56、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托的機構根據(jù)申購
贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算并由深圳證券交易所在交
易時間內發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱“IOPV”
57、預估現(xiàn)金差額：指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當
日現(xiàn)金差額的預估值，預估現(xiàn)金差額由申購贖回代理機構預先凍結
58、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不
變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值，并根據(jù)基金合同
規(guī)定將基金份額持有人的基金份額進行變更登記的行為
59、元：指人民幣元
60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
61、收益評價日：指基金管理人計算本基金基金份額凈值增長率與標的指數(shù)
同期增長率差額之日
62、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
63、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、期貨合約、銀
行存款本息、基金應收款項及其他資產(chǎn)的價值總和
64、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
65、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
66、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
67、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
68、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
69、轉融通證券出借業(yè)務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務平
臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還
所借證券及相應權益補償并支付費用的業(yè)務
70、不可抗力：指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀
事件
71、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制：指上海證券交易所、深圳證券
交易所分別和香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)合交易所”）建立技
術連接，使內地和香港投資者可以通過當?shù)刈C券公司或經(jīng)紀商買賣規(guī)定范圍內的
對方交易所上市的股票。內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制包括滬港股票市
場交易互聯(lián)互通機制和深港股票市場交易互聯(lián)互通機制
72、港股通標的股票：指內地投資者委托內地證券公司，經(jīng)由境內證券交易
所在香港設立的證券交易服務公司，向香港聯(lián)合交易所進行申報，買賣規(guī)定范圍
內的香港聯(lián)合交易所上市的股票
73、港股通交易日：指上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯(lián)合交易所
的正常交易，且能夠滿足結算安排的共同交易日。港股通交易日的具體安排，由
上海證券交易所、深圳證券交易所的證券交易服務公司對市場公布
74、以上釋義中涉及法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)則的內容，法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)則修訂
后，如適用本基金，相關內容以修訂后法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)則為準
第三部分基金的基本情況
一、基金名稱
永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
二、基金的類別
股票型證券投資基金
三、基金的運作方式
交易型開放式
四、基金的投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭實現(xiàn)與標的
指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
五、基金的標的指數(shù)
本基金標的指數(shù)為中證港股通央企紅利指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基
金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方
案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集
基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的，本基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市等風險，且指數(shù)編制機構暫未作
出調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程
序后及時對相關成份股進行調整。
六、基金的最低募集份額總額及最低募集金額
本基金的最低募集份額總額為2億份，基金最低募集金額不少于2億元人民
幣。
七、基金份額發(fā)售面值和認購費用
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
本基金認購費率按招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。
八、基金存續(xù)期限
不定期
九、基金份額的類別及發(fā)行聯(lián)接基金等相關業(yè)務
基金管理人可在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質性不利影
響的前提下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加或調整基金份額類別設置、對基金
份額分類辦法及規(guī)則進行調整、或者在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內調整現(xiàn)
有基金份額類別的申購費率或變更收費方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售
等，或募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯(lián)接基金，或開通場外申
購、贖回等相關業(yè)務并制定、公布相應的交易規(guī)則等，基金管理人依照《信息披
露辦法》的規(guī)定公告，無需召開基金份額持有人大會。
第四部分基金份額的發(fā)售
一、基金份額的發(fā)售時間、發(fā)售方式、發(fā)售對象
1、發(fā)售時間
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售
公告。
2、發(fā)售方式
投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購兩種方式。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購的具體安排詳見招募說明書的相關規(guī)定。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構利用深圳證
券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行認購。
網(wǎng)下現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構以現(xiàn)金
進行認購。
投資人應當在基金管理人及其指定發(fā)售代理機構辦理基金發(fā)售業(yè)務的營業(yè)
場所，或者按基金管理人或發(fā)售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購?；?
管理人、發(fā)售代理機構接受的認購方式、辦理基金發(fā)售業(yè)務的具體情況和聯(lián)系方
式參見基金份額發(fā)售公告?；鸸芾砣?、發(fā)售代理機構可以根據(jù)具體情況調整本
基金的發(fā)售方式，在本基金基金份額發(fā)售公告或其他公告中列明。
發(fā)售代理機構的具體名單見基金份額發(fā)售公告，基金管理人可依據(jù)實際情況
增減、變更發(fā)售代理機構。
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確
實收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購
份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
3、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
二、基金份額的認購
1、認購費用
本基金的認購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要
中列示?；鹫J購費用不列入基金財產(chǎn)。
2、募集期間認購資金的處理方式
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何
人不得動用。
3、基金認購份額的計算
基金認購份額具體的計算方法在招募說明書中列示。
4、募集期認購資金利息的處理方式
基金募集期間網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購款項在募集期間產(chǎn)生
的利息，將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數(shù)額以登
記機構的記錄為準。
5、基金份額認購的限制
基金管理人可以對投資者的認購數(shù)額進行限制，具體限制和處理方式請參看
招募說明書或相關公告。
三、基金份額認購的具體規(guī)定
投資人認購原則、認購限額、認購份額的計算公式、認購時間安排、投資人
認購應提交的文件和辦理的手續(xù)等事項，由基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定
以及本基金合同的約定確定，并在招募說明書或相關公告中披露。
第五部分基金備案
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億
份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，基金管理人自收到驗資報告之日起10
日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管
理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為
結束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息。登記機構及發(fā)售代理機構將協(xié)助基金管理人完成相關資金的退
還工作；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發(fā)售代理機構不得請求報
酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕桶l(fā)售代理機構為基金募集支付之一切費用應由各
方各自承擔。
三、基金存續(xù)期內的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當于十個工作日內向中國證監(jiān)
會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止
基金合同等，并于六個月內召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第六部分基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，本基金可以進行份額折算。
一、基金份額折算的時間
基金管理人應事先確定基金份額折算基準日，并依照《信息披露辦法》的有
關規(guī)定進行公告。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份
額的變更登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額
數(shù)額將發(fā)生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的
比例不發(fā)生變化。除因尾數(shù)處理而可能產(chǎn)生的損益外，基金份額折算對基金份額
持有人的權益無實質性影響，無需召開基金份額持有人大會審議?；鸱蓊~折算
后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。
如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施基金份額折算時，可
對全部基金份額類別進行折算，也可根據(jù)需要只對其中部分類別的基金份額進行
折算。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或遇特殊情況無法辦理，基金管理人
可延遲辦理基金份額折算。
三、基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
第七部分基金份額的上市交易
一、基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交易所證
券投資基金上市規(guī)則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：
1、本基金場內資產(chǎn)凈值不少于2億元；
2、本基金場內份額持有人不少于1000人；
3、符合深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。
基金份額上市前，基金管理人應與深圳證券交易所簽訂上市協(xié)議書。基金獲
準在深圳證券交易所上市的，基金管理人應按照相關規(guī)定發(fā)布基金上市交易公告
書。
二、基金份額的上市交易
本基金基金份額在深圳證券交易所的上市交易，應遵照《深圳證券交易所交
易規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券
投資基金交易和申購贖回實施細則》等有關規(guī)定。
三、停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市交易
上市基金份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照深圳證券交易
所的相關規(guī)定執(zhí)行。
當本基金發(fā)生深圳證券交易所相關規(guī)定所規(guī)定的因不再具備上市條件而應
當終止上市的情形時，在履行適當程序后，本基金可由交易型開放式指數(shù)證券投
資基金變更為跟蹤標的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持
有人大會審議。屆時，基金管理人需按照非上市的開放式指數(shù)基金調整相應的業(yè)
務規(guī)則，并提前公告。若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標的指數(shù)的指數(shù)基
金，基金管理人將本著維護基金份額持有人合法權益的原則，履行適當?shù)某绦蚝?
與該指數(shù)基金合并或者選取其他合適的指數(shù)作為標的指數(shù)。具體情況見基金管理
人屆時公告。
四、基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人或基金管理人委托的機構在深圳證券交易所開市后根據(jù)申購贖
回清單、匯率數(shù)據(jù)和組合證券內各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算基金份額參考凈值
（IOPV）并由深圳證券交易所在交易時間內發(fā)布，供投資人交易、申購、贖回基
金份額時參考?；鸱蓊~參考凈值的具體計算方法參見招募說明書。
基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
五、相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對基金上市交易的規(guī)則等
相關規(guī)定內容進行調整的，本基金合同相應予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)行，且此
項修改無需召開基金份額持有人大會。
六、若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行適當?shù)某绦蚝笤黾酉鄳δ堋?
七、在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金在履
行適當程序后可以申請在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易，且無
需召開基金份額持有人大會。
八、如未來深圳證券交易所推出ETF的新業(yè)務，在不損害基金份額持有人利
益的前提下，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，本基金可開展相應業(yè)務。
本基金基金合同相應予以修改，此項修改無需召開基金份額持有人大會，并在本
基金更新的招募說明書中列示。
第八部分基金份額的申購與贖回
基金合同生效后，本基金的申購、贖回采用全現(xiàn)金替代模式，申購對價、贖
回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
未來在條件允許的情況下，基金管理人可以在場內開通本基金實物申購贖
回方式或者其他現(xiàn)金申購、贖回以外的方式辦理本基金的申購、贖回業(yè)務，相關
業(yè)務規(guī)則、申購贖回原則等相關事項屆時將另行約定并公告，無需召開基金份額
持有人大會。
一、申購和贖回場所
基金投資者應當在申購贖回代理機構辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或
按申購贖回代理機構提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。基金管理人在開
始申購、贖回業(yè)務前公告申購贖回代理機構的名單，并可根據(jù)情況變更或增減申
購贖回代理機構。
在法律法規(guī)、基金合同及未來條件允許的情況下，基金管理人直銷機構可以
開通申購贖回業(yè)務，具體業(yè)務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通交易日，則
本基金可以不開放申購和贖回等業(yè)務，并按規(guī)定進行公告），但基金管理人根據(jù)
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期
貨交易所交易時間變更、港股通交易規(guī)則變更、登記機構的業(yè)務規(guī)則變更、新的
業(yè)務發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相
應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務辦理時間在相關公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦
理時間在相關公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，
可暫停辦理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回。
三、申購與贖回的原則
1、“份額申購、份額贖回”的原則，即本基金的申購、贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應遵守深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的
相關業(yè)務規(guī)則和規(guī)定；
5、基金的申購、贖回對價依據(jù)招募說明書約定的代理買賣原則確定，與受
理申請當日的基金份額凈值或有不同；
6、在條件允許的情況下，基金管理人可以調整基金的申購贖回方式及申購
對價、贖回對價組成；
7、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人在法律法規(guī)允許且在不損害基金份額持有人利益的情況下，可對
上述原則進行調整，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機構相關規(guī)則及其變更調整上
述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定
在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時
間內提出申購或贖回的申請。
投資人交付申購對價，申購成立；登記機構確認申請時，申購生效。投資人
在提交贖回申請時有足夠的贖回對價，則贖回成立，登記機構確認贖回時，贖回
生效。投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資人
在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回
申請不成立。投資人辦理申購、贖回等業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時
間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各申購贖回代理
機構的具體規(guī)定為準。
2、申購和贖回申請的確認
本基金申購和贖回申請的確認根據(jù)登記機構的相關規(guī)定辦理，具體在招募說
明書中列示。
申購贖回代理機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅
代表申購贖回代理機構確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認
結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法
權利。
3、申購與贖回的清算交收與登記
本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
的清算交收適用深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關業(yè)務規(guī)則
和參與各方相關協(xié)議及其不時修訂的有關規(guī)定，詳見本基金招募說明書及其更新。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)
深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關
協(xié)議及其不時修訂的有關規(guī)定進行處理。
基金管理人、深圳證券交易所、登記機構可在不違反法律法規(guī)的范圍內，對
上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調
整，并在開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資人應按照本基金合同的約定和申購贖回代理機構的規(guī)定按時足額支付
應付的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補款。因投資人原因導致現(xiàn)金差額、現(xiàn)
金替代和現(xiàn)金替代退補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向
該投資人追償并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
若投資人用以申購的部分或全部申購對價或者用以贖回的部分或全部基金
份額因被國家有權機關凍結或強制執(zhí)行導致不足額的，基金管理人有權指示申購
贖回代理機構及登記機構依法進行相應處置；如該情況導致其他基金份額持有人
或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金管理人有權代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要
求該投資人進行賠償。
4、在不違反法律法規(guī)的范圍內，基金管理人在不損害基金份額持有人權益
并不違背交易所和登記機構相關規(guī)則的情況下可更改上述程序。基金管理人必須
在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。最小
申購、贖回單位由基金管理人確定和調整。具體規(guī)定請參見招募說明書或相關公
告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，具體規(guī)
定詳見申購贖回清單。
3、基金管理人可以規(guī)定投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額，具
體規(guī)定請參見招募說明書或相關公告。
4、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請
參見招募說明書或相關公告。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體請參見相關公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購份額和贖回
份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購和贖回的對價、費用及其用途
1、申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額
數(shù)額確定。申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及
其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付給
基金份額持有人的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
2、本基金基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四
舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的基金份額凈值在當天收
市后計算，并按照基金合同的約定進行公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可
以適當延遲計算或公告。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券
交易所開市前公告。申購贖回清單的內容與格式見本基金招募說明書。
4、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照一定標準收
取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用，具體規(guī)定見招募說
明書、基金產(chǎn)品資料概要或相關公告。
5、基金管理人可以在不違反相關法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質
性不利影響的情況下對申購對價、贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清單
計算和公告時間或頻率進行調整并提前公告。
七、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況之一時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受申購申請。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時。
3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市或休市、港股通臨時
停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值或無法進行證券交易。
4、相關證券交易所、期貨交易所、申購贖回代理機構、登記機構、基金管
理人等因異常情況致使本基金無法辦理申購，或者指數(shù)編制單位、相關證券交易
所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。上述異常情況指基金管理
人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡故障、通訊故障、
電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。
5、基金管理人在開市前無法編制或未能公布申購贖回清單，或開市后發(fā)現(xiàn)
申購贖回清單無法編制或編制不當或錯誤。
6、基金管理人無法按時公布基金份額凈值，或開市后發(fā)現(xiàn)IOPV計算錯誤。
7、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
8、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
9、當日申購申請達到基金管理人設定的申購份額上限的情形。
10、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單個投
資者單日或單筆申購份額上限的。
11、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉變時。
12、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場
價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
13、因港股通交易當日額度使用完畢而暫?；蛲Ｖ菇邮苜I入申報，或者發(fā)生
證券交易服務公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港
股通服務，或者發(fā)生其他影響通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行正
常交易的情形。
14、法律法規(guī)規(guī)定、深圳證券交易所規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、4、5、6、8、11、12、13、14項暫停申購情形之一且
基金管理人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)
定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價
將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的
辦理。
八、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付
贖回對價：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時。
3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市或休市、港股通臨時
停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值或無法進行證券交易。
4、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
5、當日贖回申請達到基金管理人設定的贖回份額上限的情形。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
7、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉變時。
8、發(fā)生證券交易服務公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分
或者全部港股通服務，或者發(fā)生其他影響通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通
機制進行正常交易的情形。
9、法律法規(guī)規(guī)定、深圳證券交易所規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述除第5項以外的情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付
贖回對價時，基金管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，并根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒
介上刊登相關公告。已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付。在暫停贖回的
情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。
九、其他申購贖回方式
1、若基金管理人推出以本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，本基金可根據(jù)實際
情況需要向本基金的聯(lián)接基金開通特殊申購，不收取申購費用。具體參見招募說
明書或相關公告。
2、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，
基金管理人在履行適當程序后可開放集合申購，即允許投資人在基金存續(xù)期內，
以符合條件的單只或多只標的指數(shù)成份證券為對價，在規(guī)定時間內進行本基金的
申購?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序后，可參與集合申購并制定相關業(yè)務規(guī)則。
3、在不違反法律法規(guī)的情況下，基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金
的場外申購贖回等業(yè)務，無需召開基金份額持有人大會。場外申購贖回的具體辦
理方式等相關事項屆時將另行公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質
性不利影響的情況下，調整申購贖回方式或調整申購贖回對價組成，并提前公告，
無需召開基金份額持有人大會。
5、基金管理人指定的代理機構可依據(jù)本基金合同開展其他服務，雙方需簽
訂書面委托代理協(xié)議。
十、基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金
銷售機構可以按照規(guī)定的標準收取轉托管費。盡管有前述約定，基金銷售機構仍
有權決定是否辦理基金份額的轉托管業(yè)務。
十一、基金的非交易過戶、凍結及解凍等其他業(yè)務
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶等情形。
登記機構可依據(jù)其業(yè)務規(guī)則，受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍等業(yè)務，
并收取一定的手續(xù)費用。
十二、基金份額拆分與合并
基金合同生效后，在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內，在基金管理人與基金托管人協(xié)
商一致的情況下，本基金可實施基金份額拆分或合并。
基金份額拆分或合并是在保持現(xiàn)有基金份額持有人資產(chǎn)總值不變的前提下，
改變基金份額凈值和持有基金份額的對應關系，是重新列示基金資產(chǎn)的一種方式。
除因尾數(shù)處理而可能產(chǎn)生的損益外，基金份額拆分或合并對基金份額持有人的權
益無實質性影響。
十三、若深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司修改現(xiàn)有的清算
交收與登記模式、推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本
基金管理人有權調整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本
基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，屆時將按《信息披露辦
法》的有關規(guī)定發(fā)布公告予以披露并對本基金的基金合同和招募說明書予以更新，
無需召開基金份額持有人大會審議。
十四、在不違反法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的前提下，基金管理人可在對基
金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，根據(jù)基金合同對申購與贖回的安
排進行補充和調整，并依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定進行公告，無需召開基
金份額持有人大會審議。
十五、其他業(yè)務
如相關法律法規(guī)允許，在履行相關程序后，基金管理人辦理其他基金業(yè)務，
基金管理人將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。
第九部分基金合同當事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道210號21世紀大廈21、22、23、27層
法定代表人：馬宇暉
設立日期：2013年11月7日
批準設立機關及批準設立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可
[2013]1280號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：玖億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：021-51690188
（二）基金管理人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨立運用并管理基
金財產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的
其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)基金合同及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違
反了基金合同及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取
必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務
并獲得基金合同規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)基金合同及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關權利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融
通證券出借業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經(jīng)紀商、期貨經(jīng)紀機構
或其他為基金提供服務的外部機構；
（16）在不違反有關法律、法規(guī)、深圳證券交易所及登記機構相關業(yè)務規(guī)則、
通知、指南的規(guī)定以及本基金合同的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換和非交易過戶等的業(yè)務規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價
的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報
告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他
人泄露，但因監(jiān)管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專
業(yè)顧問提供服務需要而向其提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付基金份額持有人贖回對
價；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，基金托
管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向
基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基
金募集期結束后30日內退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：交通銀行股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號
法定代表人：任德奇
成立日期：1987年3月30日
批準設立機關和批準設立文號：國務院國發(fā)(1986)字第81號文和中國人民
銀行銀發(fā)［1987］40號文
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字［1998］25號
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：742.63億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包
括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金
財產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的
其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理場外證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包
括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需其他賬戶，按
照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機構、司法
機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要而向其提
供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金
管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)?
措施；
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任
不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，
基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基
金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
三、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基
金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和基金合
同的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同
當事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法
權益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權
利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義
務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披
露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購款項、申購對價及基金合同規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限
責任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）提供基金管理人和監(jiān)管機構等依法要求提供的信息，以及不時的更新
和補充，并保證其真實、準確、完整；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
第十部分基金份額持有人大會
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會未設日常機構。在本基金存續(xù)期內，根據(jù)本基金的運
作需要，基金份額持有人大會可以設立日常機構，日常機構的設立與運作應當根
據(jù)相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定進行。
若以本基金為目標基金，且基金管理人與本基金基金管理人一致的聯(lián)接基金
的基金合同生效，鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關性，聯(lián)接基金的基金份
額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份額直接參加或者委派代表參加本基
金的基金份額持有人大會表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金基金份額持
有人持有的享有表決權的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大
會的權益登記日，聯(lián)接基金持有本基金基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所
持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，
保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份
額擁有平等的投票權。
聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯(lián)接基金的特
定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基
金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本
基金基金份額持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的
基金份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基
金基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持
有人提議召開或召集本基金基金份額持有人大會。
一、召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準，但法律法規(guī)要求調整該等
報酬標準的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所決
定終止上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有
人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實
質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不
需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調整本基金的申購費率、變更收費方式、調整本基金的基金份額類別
設置、調整基金份額分類辦法及規(guī)則；
（3）因相應的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機構的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)
生變動而應當對基金合同進行修改；
（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不
涉及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關證券、期貨交易所、基金登記機構、基金銷售機構
調整有關基金認購、申購、贖回、交易、轉換、非交易過戶、轉托管等業(yè)務的規(guī)
則；
（6）基金管理人履行適當程序后，基金推出新業(yè)務或服務；
（7）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情
形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管
理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，
基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見提交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、基金合同
和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通
訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內連續(xù)公
布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分
之一以上（含三分之一）基金份額的基金份額持有人直接出具表決意見或授權他
人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，經(jīng)會議通知載明，本基金的基金份額持
有人可采用其他書面或非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會。在會
議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相
結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的
程序進行?；鸱蓊~持有人或其代理人可以采用書面、網(wǎng)絡、電話或其他方式進
行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
五、議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公
布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權
代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次
基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱?
額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關監(jiān)督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會
另有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
七、計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異
議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議
時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
九、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管
規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提
前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會
審議。
第十一部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序
一、基金管理人和基金托管人職責終止的情形
（一）基金管理人職責終止的情形
有下列情形之一的，基金管理人職責終止：
1、被依法取消基金管理資格；
2、被基金份額持有人大會解任；
3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
4、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他情形。
（二）基金托管人職責終止的情形
有下列情形之一的，基金托管人職責終止：
1、被依法取消基金托管資格；
2、被基金份額持有人大會解任；
3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
4、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更換程序
（一）基金管理人的更換程序
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由單獨或合計持有10%以上（含
10%）基金份額的基金份額持有人提名；
2、決議：基金份額持有人大會在基金管理人職責終止后6個月內對被提名
的基金管理人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）表決通過，決議自表決通過之日起生效；
3、臨時基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基
金管理人；
4、備案：基金份額持有人大會更換基金管理人的決議須報中國證監(jiān)會備案；
5、公告：基金管理人更換后，由基金托管人在更換基金管理人的基金份額
持有人大會決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告；
6、交接：原任基金管理人職責終止的，應妥善保管基金管理業(yè)務資料，及
時向臨時基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務的移交手續(xù)，臨時基金
管理人或新任基金管理人應及時接收。臨時基金管理人或新任基金管理人應與基
金托管人核對基金資產(chǎn)總值和凈值；
7、審計：基金管理人職責終止的，應當按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務
所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案，審計
費由基金財產(chǎn)承擔；
8、基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，
應按其要求替換或刪除基金名稱中與原任基金管理人有關的名稱或商號字樣。
（二）基金托管人的更換程序
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由單獨或合計持有10%以上（含
10%）基金份額的基金份額持有人提名；
2、決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責終止后6個月內對被提名
的基金托管人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）表決通過，決議自表決通過之日起生效；
3、臨時基金托管人：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基
金托管人；
4、備案：基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須報中國證監(jiān)會備案；
5、公告：基金托管人更換后，由基金管理人在更換基金托管人的基金份額
持有人大會決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告；
6、交接：原任基金托管人職責終止的，應當妥善保管基金財產(chǎn)和基金托管
業(yè)務資料，及時向新任基金托管人或臨時基金托管人辦理基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)
務的移交手續(xù)，新任基金托管人或者臨時基金托管人應當及時接收。新任基金托
管人或臨時基金托管人應與基金管理人核對基金資產(chǎn)總值和凈值；
7、審計：基金托管人職責終止的，應當按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務
所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案，審計
費由基金財產(chǎn)承擔。
（三）基金管理人與基金托管人同時更換的條件和程序
1、提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基金
總份額10%以上（含10%）的基金份額持有人提名新任基金管理人和基金托管
人；
2、基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行；
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人應在更換基金管理人和基金托
管人的基金份額持有人大會決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定
媒介上聯(lián)合公告。
三、新任或臨時基金管理人接收基金管理業(yè)務前或新任或臨時基金托管人接
收基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務前，原任基金管理人或原任基金托管人應依據(jù)法律法
規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定繼續(xù)履行相關職責，并保證不作出對基金份額持有人
的利益造成損害的行為。原任基金管理人或原任基金托管人在繼續(xù)履行相關職責
期間，仍有權按照本基金合同的約定收取基金管理費或基金托管費。
四、本部分關于基金管理人、基金托管人更換條件和程序的約定，凡是直接
引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內容
被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對相
應內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第十二部分基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定訂立托
管協(xié)議。
訂立托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財產(chǎn)的保
管、投資運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關事宜中的權利
義務及職責，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權益。
第十三部分基金份額的登記
一、基金的份額登記業(yè)務
本基金的登記業(yè)務是指《登記結算業(yè)務實施細則》及其不時修訂以及相關業(yè)
務規(guī)則所定義的基金份額的登記、存管、結算及相關業(yè)務。
二、基金登記業(yè)務辦理機構
本基金的登記業(yè)務由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機構
辦理?；鸸芾砣宋衅渌麢C構辦理本基金登記業(yè)務的，應與代理人簽訂委托代
理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機構在投資者相關賬戶管理、基金份額登記、
清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等事宜中的權
利和義務，保護基金份額持有人的合法權益。
三、基金登記機構的權利
基金登記機構享有以下權利：
1、取得登記費；
2、建立和管理投資者相關賬戶；
3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；
4、在法律法規(guī)允許的范圍內，對登記業(yè)務的辦理時間及規(guī)則進行調整，并
依照有關規(guī)定于開始實施前在規(guī)定媒介上公告；
5、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
四、基金登記機構的義務
基金登記機構承擔以下義務：
1、配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金基金份額的登記業(yè)務；
2、嚴格按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的條件辦理本基金基金份額的登記業(yè)
務；
3、妥善保存登記數(shù)據(jù)，并將基金份額持有人姓名或名稱、身份信息及基金
份額明細等數(shù)據(jù)備份至中國證監(jiān)會認定的機構。其保存期限自相關賬戶銷戶之日
起不得少于20年，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外；
4、對基金份額持有人的相關賬戶信息負有保密義務，因違反該保密義務對
投資者或基金帶來的損失，須承擔相應的賠償責任，但司法強制檢查情形及法律
法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他情形除外；
5、按基金合同及招募說明書規(guī)定為投資者辦理非交易過戶業(yè)務、提供其他
必要的服務；
6、接受基金管理人的監(jiān)督；
7、如因登記機構的原因而造成基金管理人、基金托管人或者基金份額持有
人損失的，依法承擔相應的賠償責任；
8、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
第十四部分基金的投資
一、投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭實現(xiàn)與標的
指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑
證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于非標的指數(shù)成份股（包括主板、
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股
通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、
金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、次級債等）、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生品（包括股指期貨、國債
期貨、股票期權）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不得低
于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣
除衍生品投資需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于交易保證金一倍的
現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；衍生品及其
他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
在正常市場情況下，本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年
化跟蹤誤差不超過4%。
1、股票投資策略
通常情形下，本基金主要采取完全復制法進行投資，即完全按照標的指數(shù)的
成份股組成及其權重分配投資于每只股票的具體金額，進而形成股票投資組合，
并根據(jù)標的指數(shù)的成份股組成及權重變動對股票投資組合進行相應調整。同時，
本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、成
份股發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不
足等情況，對股票投資組合進行實時調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指
數(shù)。
（1）定期調整：根據(jù)標的指數(shù)的調整規(guī)則和備選股票的預期，對股票投資
組合及時進行調整。
（2）不定期調整
①當標的指數(shù)成份股發(fā)生調整、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導致成份股的
構成及權重發(fā)生變化時，本基金將根據(jù)各成份股的構成及權重變化及時調整股票
投資組合；
②根據(jù)基金申購贖回情況，調整股票投資組合，以有效跟蹤標的指數(shù)；
③根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，成份股在標的指數(shù)中的權重因其他原因發(fā)生相應變化
的，本基金可以對投資組合管理進行適當?shù)恼{整，力爭降低跟蹤誤差。
2、港股通標的股票投資策略
本基金對港股通標的股票，以被動復制為原則，以標的指數(shù)成份股和備選成
份股為依據(jù)進行配置。同時，本基金以降低跟蹤誤差為目的，適當配置成份股和
備選成份股之外的港股通標的股票。本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)
互通機制投資于香港股票市場。
3、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司
競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托
憑證進行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇
將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)
并非必然參與存托憑證投資。
4、固定收益投資策略
本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等多種中國證監(jiān)會認可的，具有
良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率，嚴格控制
風險，追求合理的回報。本基金將根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場環(huán)境，運用
基于債券研究的各種投資分析技術，進行個券精選。
5、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券投資策略
本基金在綜合分析可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的股性特
征、債性特征、流動性等因素的基礎上，審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款
相對優(yōu)惠、流動性良好，以及基礎股票基本面優(yōu)良的品種，并以合理的價格買入，
爭取穩(wěn)健的投資回報。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、
風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析，并輔助采
用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相
應的投資決策。
7、衍生品投資策略
（1）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨交易。本
基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和
組合風險收益分析的基礎上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素
和資本市場因素，結合定性和定量方法，確定投資時機。基金管理人將結合股票
投資的總體規(guī)模，以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求，確定參與股指期貨交易的
投資比例。
基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用股指
期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用
金融衍生品的杠桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。
（2）國債期貨投資策略
本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，參與國債期貨交易。國
債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。
基金管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、
對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、
國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。
（3）股票期權投資策略
本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權的投
資。本基金將在有效控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的股票期權合
約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判，并結合股票期權定價模型，選擇
估值合理的股票期權合約進行投資。
8、融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略
本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則，在法律
法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下，本著審慎經(jīng)營原則，參與融資和
轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降
低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參
與轉融通證券出借業(yè)務時，本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金
歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、
期限和比例。本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的
股票作為轉融通出借交易對象，力爭為本基金基金份額持有人增厚投資收益。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應調整和更新相關投資策略，并
在招募說明書更新或相關公告中公告。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后，本基金應
當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券。基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應
在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)
的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（11）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）若本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：
（12.1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超
過基金資產(chǎn)凈值的15%；
（12.2）任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質押式回購）等；
（12.3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過
基金持有的債券總市值的30%；
（12.4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和
買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投
資比例的有關約定；
（12.5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交
金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（13）若本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
（13.1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超
過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（13.2）任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期貨合約價值與
有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指股票、
債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質押式回購）等；
（13.3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過
基金持有的股票總市值的20%；
（13.4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋
差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
（13.5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交
金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（14）若本基金參與股票期權交易，應當符合下列要求：
（14.1）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；
（14.2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，
應持有合約行權所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金
等價物；
（14.3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約
面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行；
（16）本基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（17）若本基金參與轉融通證券出借業(yè)務，應當符合以下要求：
（17.1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交
易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
（17.2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
（17.3）最近6個月內日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
（17.4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值
加權平均計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致
使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述（7）、（9）、（10）、（17）情形之外，因證券/期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流動性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金
管理人應當在相關證券可交易的10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的
特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
3、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行
審查。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關聯(lián)交易
的條件和要求，本基金可不受相關限制，且無需召開基金份額持有人大會審議。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關聯(lián)交易的條件和要
求進行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金
管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進行變更，該變更無須召
開基金份額持有人大會審議。
五、投資標的指數(shù)
本基金標的指數(shù)為中證港股通央企紅利指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基
金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方
案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召
集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通
過的，本基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市等風險，且指數(shù)編制機構暫未作
出調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程
序后及時對相關成份股進行調整。
六、業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率，即中證港股通央企紅利指數(shù)收益
率（按照估值匯率折算）。
本基金以“緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭
實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益”作為投資目標，在投資中將不低于
基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，因此選取中證
港股通央企紅利指數(shù)收益率作為業(yè)績比較基準，能夠比較真實、客觀地反映本基
金的風險收益特征。
七、風險收益特征
本基金為股票型基金，理論上預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，理論上具
有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
本基金投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
第十五部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、期貨合約、銀行存
款本息、基金應收款項及其他資產(chǎn)的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀機構和基金銷售機構
的財產(chǎn)，并由基金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、證券經(jīng)紀機構、基金
登記機構和基金銷售機構以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權人不得
對本基金財產(chǎn)行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定
處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，
不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十六部分基金資產(chǎn)估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律
法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、期貨合約、股票期權合約、債券、資產(chǎn)支持
證券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日
有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產(chǎn)
或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量
的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日
或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值
時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或
取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
進行調整并確定公允價值。
四、估值方法
1、上市有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛
牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重
大變化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，
調整最近交易市價，確定公允價格。
（2）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。
（3）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推
薦估值全價進行估值。
對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際
收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推
薦估值全價，同時充分考慮發(fā)行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯?
期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
（4）對于在交易所上市交易的公開發(fā)行的可轉換債券等有活躍市場的含轉
股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交
易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理
（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票采用估值技術確定公允價值；
（3）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用
在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公
允價值；
（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
3、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
4、本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行
估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事
件的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
5、本基金投資股票期權，根據(jù)相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
6、本基金參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會的相關規(guī)定進行估值。
7、港股通投資持有外幣證券資產(chǎn)估值涉及到港幣、美元、英鎊、歐元、日
元等主要貨幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日中國人民銀行或其授權機構公
布的人民幣匯率中間價為準。
8、對于按照中國法律法規(guī)和基金投資內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機
制涉及的境外交易場所所在地的法律法規(guī)規(guī)定應交納的各項稅金，本基金將按權
責發(fā)生制原則進行估值；對于因稅收規(guī)定調整或其他原因導致基金實際交納稅金
與估算的應交稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的
估值調整。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。如法
律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值。
11、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布，由此給基金份額持有人和
基金造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的損失，基金
托管人不承擔任何責任。
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份
額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣?
可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
如遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，
將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人
按規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(含第4位)發(fā)生估值錯誤
時，視為基金份額凈值錯誤。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或證券經(jīng)紀機構、
或登記機構、或銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人
遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的
直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
對于因技術原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術水平不能預見、不能避免、
不能克服，則屬不可抗力，由此而造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造
成其他差錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，
但因該差錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰撚蟹颠€不當?shù)美牧x務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失(“受損方”)，則估值錯誤責任
方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當?shù)美漠斒?
人享有要求交付不當?shù)美臋嗬蝗绻@得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當
得利返還給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)?
利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托
管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人
應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利
益的原則進行協(xié)商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯交易市場遇法定節(jié)假日或
因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行
復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金
管理人，由基金管理人對基金凈值按規(guī)定予以公布。
九、特殊情況的處理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力，或證券、期貨交易所、證券經(jīng)紀機構、存款銀行、指數(shù)
編制機構或基金份額登記機構等機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤或國家會計政策變更、市場
規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)
采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資
產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基金管理人、基金托管
人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
第十七部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；
4、基金合同生效后與基金相關的會計師費、審計費、律師費、訴訟費和仲
裁費等；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨和股票期權交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金上市費及年費、登記費用、IOPV計算與發(fā)布費用；
10、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；
11、按照國家有關規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.50%÷當年實際天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月首日起5個工作日內從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假
日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年實際天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月首日起5個工作日內從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或
不可抗力等，支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類”中第3－11項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議
規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、基金合同生效前的相關費用；
4、基金的標的指數(shù)許可使用費，本基金的標的指數(shù)許可使用費由基金管理
人承擔；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對于基金份額持有人必須自行
繳納的稅收，由基金份額持有人自行負責，基金管理人和基金托管人不承擔代扣
代繳或納稅的義務。
第十八部分基金的收益與分配
一、基金收益分配原則
1、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；
2、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可
供分配利潤進行評價，收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準
同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時，基金管理人可進行收益分配；
3、當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時，基于
本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈
值有可能低于面值；當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，本基金
收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值
減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每月進行收益分配。評價
時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容，基金管理人可以根
據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；
7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性
不利影響的情況下，基金管理人履行適當程序后，可調整基金收益的分配原則和
支付方式，但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比
例、分配方式等內容。
三、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息
披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
四、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
第十九部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度
披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以雙方約定的方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第二十部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規(guī)定》、基金合同及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息披
露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人及其日常機構（如有）等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自
然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定以及證券交易所的自律管理規(guī)則披露基金信息，并保證
所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡稱
“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）
等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或
者復制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文
字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文
文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額
持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大
利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生
重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規(guī)
定網(wǎng)站上；除重大變更事項之外，基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)
督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?；鸷贤Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及
基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；除重大變更事項之外，基金產(chǎn)品資料概要其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不
再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在
規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金
合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售
機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在規(guī)
定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在基
金份額發(fā)售的三日前登載于規(guī)定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載基金
合同生效公告。
（四）基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回且未上市交易前，基金
管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回或上市交易后，基金管理人應當在不晚于
每個開放日/交易日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披
露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
（五）基金份額申購、贖回對價
基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申
購、贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售
機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金開始申購、贖回公告
基金管理人應在申購開始日、贖回開始日前在規(guī)定媒介上公告。
（七）申購贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通
過網(wǎng)站、申購贖回代理機構或其他媒介公告當日的申購贖回清單。
（八）基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告
根據(jù)投資需要或為提高交易便利，基金管理人可向登記機構申請辦理基金份
額折算與變更登記。基金管理人確定基金份額折算日后應按照相關法律法規(guī)的要
求將基金份額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人應
將基金份額折算結果公告登載于規(guī)定媒介上。
（九）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交
易的三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交
易公告書提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師
事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報
告或者年度報告。
如報告期內出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風險分析等。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（十一）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的有
關規(guī)定編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百分之
三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)
生變更；
16、基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、基金推出新業(yè)務或服務；
20、增加或調整本基金份額類別設置；
21、本基金變更標的指數(shù)；
22、本基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市；
23、本基金調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組
成；
24、本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大
事項時；
25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定或本基金合同約定的其他事項。
（十二）澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持
有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將
有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。
（十三）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織清算組對基金財產(chǎn)進行清算并作
出清算報告。清算報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事
務所審計，并由律師事務所出具法律意見書。清算組應當將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十四）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十五）投資股指期貨和國債期貨的信息披露
本基金可投資股指期貨和國債期貨，基金管理人應當在季度報告、中期報告、
年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨和國債期貨交
易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期
貨和國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資
目標等。
（十六）投資股票期權的信息披露
本基金可投資股票期權，基金管理人按照相關法律法規(guī)要求進行披露。
（十七）投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披
露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期
內所有的資產(chǎn)支持證券明細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的
前10名資產(chǎn)支持證券明細。
（十八）參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露參與融資和轉融通證券出借業(yè)務情況，包括投資策略、業(yè)
務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并按規(guī)定就報告期內發(fā)生的基金
參與轉融通證券出借業(yè)務的重大關聯(lián)交易事項做詳細說明。
（十九）投資流通受限證券的信息披露
基金管理人在本基金投資非公開發(fā)行股票后按照相關法規(guī)要求，在中國證監(jiān)
會規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及
總成本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
（二十）投資港股通標的股票的信息披露
基金管理人應當在基金年度報告、中期報告、季度報告等定期報告和招募說
明書（更新）等文件中披露港股通標的股票的投資情況。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會
另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（二十一）投資存托憑證的信息披露
本基金可投資存托憑證，本基金投資存托憑證的信息披露依照境內上市交易
的股票執(zhí)行。
（二十二）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息
披露內容與格式準則等法律法規(guī)以及證券交易所的自律管理規(guī)則的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，
對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、基
金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等相關基金
信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介和基金上市交易
的證券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到基金合同終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、
復制。
八、暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信
息：
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所或外匯交易市場遇法定節(jié)假日或因
其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產(chǎn)價值時或無法進行信息披露時；
3、發(fā)生暫?；鸸乐档那樾螘r；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同認定的其他情形。
第二十一部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)
規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理
人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后兩日內在規(guī)定媒介公告。
二、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內成立
基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限可相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存時間不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
第二十二部分違約責任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自職責的過程中，違反《基金法》等
法律法規(guī)的規(guī)定或者基金合同約定，給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，
應當分別對各自的行為依法承擔賠償責任；因共同行為給基金財產(chǎn)或者基金份額
持有人造成損害的，應當承擔連帶賠償責任，對損失的賠償，僅限于直接經(jīng)濟損
失。但是發(fā)生下列情況之一的，當事人免責：
1、不可抗力；
2、基金管理人和/或基金托管人按照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的規(guī)
定作為或不作為而造成的損失等；
3、基金管理人由于按照《基金合同》規(guī)定的投資原則行使或不行使其投資
權而造成的損失等。
二、在發(fā)生一方或多方違約的情況下，在最大限度地保護基金份額持有人利
益的前提下，基金合同能夠繼續(xù)履行的應當繼續(xù)履行。非違約方當事人在職責范
圍內有義務及時采取必要的措施，防止損失的擴大。沒有采取適當措施致使損失
進一步擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。非違約方因防止損失擴大而支出的
合理費用由違約方承擔。
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素導致業(yè)務出現(xiàn)差錯，基金
管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能
發(fā)現(xiàn)錯誤或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因未能避免或更正錯誤的，由此造成基金財產(chǎn)
或投資人損失，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但是基金管理人和基金
托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
第二十三部分爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應提交上海國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中
心），根據(jù)提交仲裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。
仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，
仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
基金合同受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政
區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
第二十四部分基金合同的效力
基金合同是約定基金合同當事人之間權利義務關系的法律文件。
1、基金合同經(jīng)基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授
權代表簽字或簽章并在募集結束后經(jīng)基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手
續(xù)，并經(jīng)中國證監(jiān)會書面確認后生效。
2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金財產(chǎn)清算結果報中國證監(jiān)會備
案并公告之日止。
3、基金合同自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有
人在內的基金合同各方當事人具有同等的法律約束力。
4、基金合同正本一式三份，除上報有關監(jiān)管機構一份外，基金管理人、基
金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
5、基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
第二十五部分其他事項
基金合同如有未盡事宜，由基金合同當事人各方按有關法律法規(guī)協(xié)商解決。
第二十六部分基金合同內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨立運用并管理基
金財產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的
其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)基金合同及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違
反了基金合同及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取
必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務
并獲得基金合同規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)基金合同及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關權利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融
通證券出借業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經(jīng)紀商、期貨經(jīng)紀機構
或其他為基金提供服務的外部機構；
（16）在不違反有關法律、法規(guī)、深圳證券交易所及登記機構相關業(yè)務規(guī)則、
通知、指南的規(guī)定以及本基金合同的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換和非交易過戶等的業(yè)務規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價
的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報
告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他
人泄露，但因監(jiān)管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專
業(yè)顧問提供服務需要而向其提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付基金份額持有人贖回對
價；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，基金托
管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向
基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基
金募集期結束后30日內退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包
括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金
財產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的
其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理場外證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包
括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需其他賬戶，按
照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機構、司法
機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要而向其提
供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金
管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)?
措施；
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任
不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，
基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基
金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基
金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和基金合
同的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同
當事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法
權益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權
利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義
務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披
露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購款項、申購對價及基金合同規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限
責任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）提供基金管理人和監(jiān)管機構等依法要求提供的信息，以及不時的更新
和補充，并保證其真實、準確、完整；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會未設日常機構。在本基金存續(xù)期內，根據(jù)本基金的運
作需要，基金份額持有人大會可以設立日常機構，日常機構的設立與運作應當根
據(jù)相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定進行。
若以本基金為目標基金，且基金管理人與本基金基金管理人一致的聯(lián)接基金
的基金合同生效，鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關性，聯(lián)接基金的基金份
額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份額直接參加或者委派代表參加本基
金的基金份額持有人大會表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金基金份額持
有人持有的享有表決權的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大
會的權益登記日，聯(lián)接基金持有本基金基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所
持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，
保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份
額擁有平等的投票權。
聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯(lián)接基金的特
定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基
金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本
基金基金份額持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的
基金份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基
金基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持
有人提議召開或召集本基金基金份額持有人大會。
（一）召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準，但法律法規(guī)要求調整該等
報酬標準的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所決
定終止上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有
人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實
質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不
需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
（2）調整本基金的申購費率、變更收費方式、調整本基金的基金份額類別
設置、調整基金份額分類辦法及規(guī)則；
（3）因相應的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機構的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)
生變動而應當對基金合同進行修改；
（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不
涉及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關證券、期貨交易所、基金登記機構、基金銷售機構
調整有關基金認購、申購、贖回、交易、轉換、非交易過戶、轉托管等業(yè)務的規(guī)
則；
（6）基金管理人履行適當程序后，基金推出新業(yè)務或服務；
（7）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情
形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管
理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，
基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管
人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見提交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、基金合同
和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通
訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內連續(xù)公
布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分
之一以上（含三分之一）基金份額的基金份額持有人直接出具表決意見或授權他
人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，經(jīng)會議通知載明，本基金的基金份額持
有人可采用其他書面或非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會。在會
議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相
結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的
程序進行。基金份額持有人或其代理人可以采用書面、網(wǎng)絡、電話或其他方式進
行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為
該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會
另有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票
人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異
議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議
時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并
提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大
會審議。
三、基金的收益與分配、執(zhí)行方式
（一）基金收益分配原則
1、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；
2、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可
供分配利潤進行評價，收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準
同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時，基金管理人可進行收益分配；
3、當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時，基于
本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈
值有可能低于面值；當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，本基金
收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值
減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每月進行收益分配。評價
時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容，基金管理人可以根
據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；
7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性
不利影響的情況下，基金管理人履行適當程序后，可調整基金收益的分配原則和
支付方式，但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比
例、分配方式等內容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息
披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
四、與基金財產(chǎn)管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；
4、基金合同生效后與基金相關的會計師費、審計費、律師費、訴訟費和仲
裁費等；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨和股票期權交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金上市費及年費、登記費用、IOPV計算與發(fā)布費用；
10、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；
11、按照國家有關規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.50%÷當年實際天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月首日起5個工作日內從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假
日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年實際天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與
基金托管人雙方核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月首日起5個工作日內從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或
不可抗力等，支付日期順延。
上述“（一）基金費用的種類”中第3－11項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)
議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、基金合同生效前的相關費用；
4、基金的標的指數(shù)許可使用費，本基金的標的指數(shù)許可使用費由基金管理
人承擔；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行。基金財產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對于基金份額持有人必須自行
繳納的稅收，由基金份額持有人自行負責，基金管理人和基金托管人不承擔代扣
代繳或納稅的義務。
五、基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭實現(xiàn)與標的
指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑
證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于非標的指數(shù)成份股（包括主板、
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股
通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、
金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、次級債等）、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生品（包括股指期貨、國債
期貨、股票期權）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不得低
于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣
除衍生品投資需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于交易保證金一倍的
現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；衍生品及其
他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
在正常市場情況下，本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年
化跟蹤誤差不超過4%。
1、股票投資策略
通常情形下，本基金主要采取完全復制法進行投資，即完全按照標的指數(shù)的
成份股組成及其權重分配投資于每只股票的具體金額，進而形成股票投資組合，
并根據(jù)標的指數(shù)的成份股組成及權重變動對股票投資組合進行相應調整。同時，
本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、成
份股發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不
足等情況，對股票投資組合進行實時調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指
數(shù)。
（1）定期調整：根據(jù)標的指數(shù)的調整規(guī)則和備選股票的預期，對股票投資
組合及時進行調整。
（2）不定期調整
①當標的指數(shù)成份股發(fā)生調整、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導致成份股的
構成及權重發(fā)生變化時，本基金將根據(jù)各成份股的構成及權重變化及時調整股票
投資組合；
②根據(jù)基金申購贖回情況，調整股票投資組合，以有效跟蹤標的指數(shù)；
③根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，成份股在標的指數(shù)中的權重因其他原因發(fā)生相應變化
的，本基金可以對投資組合管理進行適當?shù)恼{整，力爭降低跟蹤誤差。
2、港股通標的股票投資策略
本基金對港股通標的股票，以被動復制為原則，以標的指數(shù)成份股和備選成
份股為依據(jù)進行配置。同時，本基金以降低跟蹤誤差為目的，適當配置成份股和
備選成份股之外的港股通標的股票。本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)
互通機制投資于香港股票市場。
3、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司
競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托
憑證進行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇
將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)
并非必然參與存托憑證投資。
4、固定收益投資策略
本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等多種中國證監(jiān)會認可的，具有
良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率，嚴格控制
風險，追求合理的回報。本基金將根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場環(huán)境，運用
基于債券研究的各種投資分析技術，進行個券精選。
5、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券投資策略
本基金在綜合分析可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的股性特
征、債性特征、流動性等因素的基礎上，審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款
相對優(yōu)惠、流動性良好，以及基礎股票基本面優(yōu)良的品種，并以合理的價格買入，
爭取穩(wěn)健的投資回報。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、
風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析，并輔助采
用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相
應的投資決策。
7、衍生品投資策略
（1）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨交易。本
基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和
組合風險收益分析的基礎上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素
和資本市場因素，結合定性和定量方法，確定投資時機。基金管理人將結合股票
投資的總體規(guī)模，以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求，確定參與股指期貨交易的
投資比例。
基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用股指
期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用
金融衍生品的杠桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。
（2）國債期貨投資策略
本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，參與國債期貨交易。國
債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。
基金管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、
對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、
國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。
（3）股票期權投資策略
本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權的投
資。本基金將在有效控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的股票期權合
約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判，并結合股票期權定價模型，選擇
估值合理的股票期權合約進行投資。
8、融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略
本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則，在法律
法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下，本著審慎經(jīng)營原則，參與融資和
轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降
低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參
與轉融通證券出借業(yè)務時，本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金
歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、
期限和比例。本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的
股票作為轉融通出借交易對象，力爭為本基金基金份額持有人增厚投資收益。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應調整和更新相關投資策略，并
在招募說明書更新或相關公告中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后，本基金應
當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應
在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)
的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（11）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）若本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：
（12.1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超
過基金資產(chǎn)凈值的15%；
（12.2）任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質押式回購）等；
（12.3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過
基金持有的債券總市值的30%；
（12.4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和
買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投
資比例的有關約定；
（12.5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交
金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（13）若本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
（13.1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超
過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（13.2）任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期貨合約價值與
有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指股票、
債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質押式回購）等；
（13.3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過
基金持有的股票總市值的20%；
（13.4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋
差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
（13.5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交
金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（14）若本基金參與股票期權交易，應當符合下列要求：
（14.1）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；
（14.2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，
應持有合約行權所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金
等價物；
（14.3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約
面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行；
（16）本基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（17）若本基金參與轉融通證券出借業(yè)務，應當符合以下要求：
（17.1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交
易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
（17.2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
（17.3）最近6個月內日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
（17.4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值
加權平均計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致
使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述（7）、（9）、（10）、（17）情形之外，因證券/期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流動性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金
管理人應當在相關證券可交易的10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的
特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
3、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行
審查。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關聯(lián)交易
的條件和要求，本基金可不受相關限制，且無需召開基金份額持有人大會審議。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關聯(lián)交易的條件和要
求進行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金
管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進行變更，該變更無須召
開基金份額持有人大會審議。
（五）投資標的指數(shù)
本基金標的指數(shù)為中證港股通央企紅利指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基
金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方
案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召
集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通
過的，本基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市等風險，且指數(shù)編制機構暫未作
出調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程
序后及時對相關成份股進行調整。
（六）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率，即中證港股通央企紅利指數(shù)收益
率（按照估值匯率折算）。
本基金以“緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭
實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益”作為投資目標，在投資中將不低于
基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，因此選取中證
港股通央企紅利指數(shù)收益率作為業(yè)績比較基準，能夠比較真實、客觀地反映本基
金的風險收益特征。
（七）風險收益特征
本基金為股票型基金，理論上預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，理論上具
有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
本基金投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（八）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
六、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律
法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、期貨合約、股票期權合約、債券、資產(chǎn)支持
證券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日
有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產(chǎn)
或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量
的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日
或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值
時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或
取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
進行調整并確定公允價值。
（四）估值方法
1、上市有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛
牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重
大變化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，
調整最近交易市價，確定公允價格。
（2）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。
（3）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推
薦估值全價進行估值。
對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際
收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推
薦估值全價，同時充分考慮發(fā)行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯?
期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
（4）對于在交易所上市交易的公開發(fā)行的可轉換債券等有活躍市場的含轉
股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交
易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理
（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票采用估值技術確定公允價值；
（3）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用
在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公
允價值；
（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
3、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
4、本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行
估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事
件的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
5、本基金投資股票期權，根據(jù)相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
6、本基金參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會的相關規(guī)定進行估值。
7、港股通投資持有外幣證券資產(chǎn)估值涉及到港幣、美元、英鎊、歐元、日
元等主要貨幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日中國人民銀行或其授權機構公
布的人民幣匯率中間價為準。
8、對于按照中國法律法規(guī)和基金投資內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機
制涉及的境外交易場所所在地的法律法規(guī)規(guī)定應交納的各項稅金，本基金將按權
責發(fā)生制原則進行估值；對于因稅收規(guī)定調整或其他原因導致基金實際交納稅金
與估算的應交稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的
估值調整。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。如法
律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值。
11、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布，由此給基金份額持有人和
基金造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的損失，基金
托管人不承擔任何責任。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份
額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金管理人
可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
如遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，
將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人
按規(guī)定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(含第4位)發(fā)生估值錯誤
時，視為基金份額凈值錯誤。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或證券經(jīng)紀機構、
或登記機構、或銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人
遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的
直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
對于因技術原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術水平不能預見、不能避免、
不能克服，則屬不可抗力，由此而造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造
成其他差錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，
但因該差錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰撚蟹颠€不當?shù)美牧x務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失(“受損方”)，則估值錯誤責任
方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當?shù)美漠斒?
人享有要求交付不當?shù)美臋嗬?；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當
得利返還給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)?
利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托
管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人
應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利
益的原則進行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯交易市場遇法定節(jié)假日或
因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行
復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金
管理人，由基金管理人對基金凈值按規(guī)定予以公布。
（九）特殊情況的處理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力，或證券、期貨交易所、證券經(jīng)紀機構、存款銀行、指數(shù)
編制機構或基金份額登記機構等機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤或國家會計政策變更、市場
規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)
采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資
產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基金管理人、基金托管
人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
七、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)
規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理
人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后兩日內在規(guī)定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內成立
基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限可相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存時間不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
八、爭議解決方式
各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應提交上海國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中
心），根據(jù)提交仲裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。
仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，
仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
基金合同受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政
區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同正本一式三份，除上報有關監(jiān)管機構一份外，基金管理人、基金托
管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦
公場所和營業(yè)場所查閱。
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合同》的簽字蓋章頁。
基金管理人：永贏基金管理有限公司
法定代表人或授權代表（簽字/章）：
基金托管人：交通銀行股份有限公司
法定代表人或授權代表（簽字/章）：
簽署地點：
簽署日期：年月日
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