嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型
開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書
基金管理人：嘉實基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
二○二五年七月
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
重要提示
本基金經(jīng)2025年7月2日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于準予嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司
債交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可【2025】1386號）注冊募集。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注
冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。投資者認購或申購基金份額時應認真閱
讀本招募說明書。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資者在投資本基金前，應全面
了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中
出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)
性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理
風險、本基金的特定風險等等。
本基金的投資范圍包含國債期貨和信用衍生品等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券等品種，可
能給本基金帶來額外風險。本基金可能投資于國債期貨和信用衍生品等金融衍生品，金融衍
生品投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動等風險。
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高
于貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相
似的風險收益特征。投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機
構停止服務、成份證券停牌或違約等潛在風險，詳見本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
本基金標的指數(shù)為中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)（指數(shù)代碼：932160）。其編制方法如
下：
1、指數(shù)基日和基點
基日為2022年6月30日，基點值為100。
2、樣本空間
本指數(shù)的樣本由滿足以下條件的債券構成：
（1）在滬深交易所上市的科技創(chuàng)新公司債，不含私募品種，債券幣種為人民幣；
（2）付息方式：固定利率付息或一次還本付息。
3、選樣方法
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
選取樣本空間中主體評級AAA，隱含評級AA+及以上的債券作為指數(shù)樣本。
4、指數(shù)計算
本指數(shù)采用派許加權綜合價格指數(shù)方法計算，計算公式為：
報告期指數(shù)=（報告期樣本債券總市值+報告期債券派息）/除數(shù)×100
其中，報告期樣本總市值=∑[(凈價+應計利息)×發(fā)行量]
有關標的指數(shù)具體編制方案等指數(shù)信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
投資人投資本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。但需注意，
深圳證券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金的現(xiàn)金認購和二級市場交易。如投資者需要
參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認購，應使用深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶；如投資人需參與
基金份額的申購、贖回，則應開立深圳證券交易所A股賬戶。
投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料
概要，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性
判斷市場，謹慎做出投資決策。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益或投資
本金不受損失。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護?；鸸芾?
人承諾按照法律法規(guī)和相關監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直
銷、銷售機構或場內(nèi)經(jīng)紀機構購買嘉實基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者。
基金管理人需處理的機構投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人
信息，也將遵守上述承諾進行處理。詳情請關注嘉實基金官網(wǎng)
（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉實基金隱私政
策”及其后續(xù)作出的不時修訂。
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
目錄
一、緒言.................................................................................................................................................2
二、釋義.................................................................................................................................................3
三、基金管理人.......................................................................................................................................7
四、基金托管人.....................................................................................................................................17
五、相關服務機構.................................................................................................................................20
六、基金的募集.....................................................................................................................................22
七、基金合同的生效.............................................................................................................................27
八、基金份額折算與變更登記.............................................................................................................28
九、基金份額的上市交易.....................................................................................................................29
十、基金份額的申購、贖回.................................................................................................................31
十一、基金的投資.................................................................................................................................43
十二、基金的財產(chǎn).................................................................................................................................48
十三、基金資產(chǎn)估值.............................................................................................................................49
十四、基金的收益與分配.....................................................................................................................54
十五、基金的費用與稅收.....................................................................................................................55
十六、基金的會計與審計.....................................................................................................................57
十七、基金的信息披露.........................................................................................................................58
十八、風險揭示.....................................................................................................................................64
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.............................................................................71
二十、基金合同內(nèi)容摘要.....................................................................................................................73
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.....................................................................................................89
二十二、對基金份額持有人的服務...................................................................................................106
二十三、其他應披露事項...................................................................................................................107
二十四、招募說明書存放及查閱方式...............................................................................................108
二十五、備查文件...............................................................................................................................109
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投資基金
銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理
規(guī)定》（以下簡稱《流動性風險管理規(guī)定》）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號—
—指數(shù)基金指引》（以下簡稱《指數(shù)基金指引》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準
則第5號＜招募說明書的內(nèi)容與格式＞》等有關法律法規(guī)以及《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交
易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金
當事人之間權利、義務的法律文件。如本招募說明書內(nèi)容與基金合同有沖突或不一致之處，
均以基金合同為準?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金
合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基
金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人
的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
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二、釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語有如下含義：
1、基金或本基金：指嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指嘉實基金管理有限公司
3、基金托管人：指興業(yè)銀行股份有限公司
4、基金合同：指《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新
公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指
數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金份額發(fā)售公告》
9、基金份額上市交易公告書：指《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)
證券投資基金基金份額上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、司法解釋、行政規(guī)章、
規(guī)范性文件以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等，包括頒布機關對前
述文件不時做出的修訂
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會
議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，
自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法
律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開
募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施，并
經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修訂的《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
15、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實
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施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關對其不時做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公
開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂
17、業(yè)務規(guī)則：指深圳證券交易所發(fā)布實施的《深圳證券交易所證券投資基金交易和申
購贖回實施細則》及其不時修訂的版本、中國證券登記結(jié)算有限責任公司發(fā)布實施的《中國
證券登記結(jié)算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務實施細則》
及其不時修訂的版本，以及基金管理人、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司
發(fā)布及其不時修訂的其他相關規(guī)則、規(guī)定、通知及指南等
18、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖
回實施細則》定義的“交易型開放式基金”，簡稱ETF
19、ETF聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標類似，
通過投資于本基金緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式
運作方式的基金，簡稱ETF聯(lián)接
20、中國：指中華人民共和國（僅為基金合同目的不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行
政區(qū)及臺灣地區(qū)）
21、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
22、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金
融機構進行監(jiān)督和管理的機構
23、證券交易所：指根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，由國家決定或批準設立的證券交易場所
24、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
25、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
26、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
27、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定，可以使用來自境外的資金投資于在中國境內(nèi)
依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格
境外機構投資者
28、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
29、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
30、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取
得公開募集證券投資基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協(xié)議，辦理基金
銷售業(yè)務的機構，包括發(fā)售代理機構和申購贖回代理券商
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31、發(fā)售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人
指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務的機構
32、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管
理人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務的證券公司，又稱為代辦證券公司
33、登記機構/登記結(jié)算機構：指辦理登記結(jié)算業(yè)務的機構。本基金的登記機構為中國
證券登記結(jié)算有限責任公司
34、登記結(jié)算業(yè)務：指《中國證券登記結(jié)算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券
投資基金登記結(jié)算業(yè)務實施細則》及其不時修訂以及相關業(yè)務規(guī)則定義的基金份額的登記、
存管、結(jié)算及相關業(yè)務
35、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向
中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
36、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個月
38、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
39、工作日：同交易日，指證券交易所的正常交易之日
40、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日
41、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
43、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
44、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同、招募說明書及相關公告的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
45、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書及相關公告的規(guī)定，
以申購贖回清單規(guī)定的申購對價申請購買基金份額的行為
46、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同、招募說明書及相關公告規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為申購贖回清單規(guī)定的贖回對價的行為
47、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
48、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應交付的現(xiàn)金
替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價
49、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明
書規(guī)定應交付給贖回申請人的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價
50、標的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)及其
未來可能發(fā)生的變更
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
51、組合證券：指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券
52、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購或贖回
的基金份額數(shù)應為最小申購贖回單位的整數(shù)倍
53、現(xiàn)金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替
代組合證券中全部或部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
54、現(xiàn)金替代退補款：指投資人支付的現(xiàn)金替代與基金購入被替代成份證券的成本及相
關費用的差額。若現(xiàn)金替代大于本基金購入被替代成份證券的成本及相關費用，則本基金需
向投資人退還差額，若現(xiàn)金替代小于本基金購入被替代成份證券的成本及相關費用，則投資
人需向本基金補繳差額
55、現(xiàn)金差額：指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按基金合同約定的估值方法計算的最
小申購贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購或贖回時應支付或應獲得的
現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購贖回單位對應的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算
56、預估現(xiàn)金部分：指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當日現(xiàn)金差
額的預估值，預估現(xiàn)金部分由申購贖回代理券商（代辦證券公司）預先凍結(jié)
57、元：指人民幣元
58、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現(xiàn)的其
他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
59、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他
資產(chǎn)的價值總和
60、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
61、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
62、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
63、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，
按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值的行為
64、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交
易的債券等
65、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站）等媒介
66、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱 嘉實基金管理有限公司
注冊地址 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址 北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人 經(jīng)雷
成立日期 1999年3月25日
注冊資本 1.5億元
股權結(jié)構 中誠信托有限責任公司40%，DWSInvestmentsSingaporeLimited30%，立信投資有限責任公司30%。
存續(xù)期間 持續(xù)經(jīng)營
電話 （010）65215588
傳真 （010）65185678
聯(lián)系人 羅朝偉
嘉實基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1999]5號文批準，于1999年3月25日成立。
公司注冊地上海，總部設在北京并設北京、深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州、
北京懷柔、武漢分公司。公司獲得首批全國社保基金、企業(yè)年金投資管理人、QDII和特定資
產(chǎn)管理業(yè)務等資格。
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員基本情況
安國勇先生，董事長，博士研究生，中共黨員。曾任中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司船
舶貨運保險部總經(jīng)理，華夏銀行副行長（掛職），中國人保資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副
總裁?，F(xiàn)任中誠信托有限責任公司黨委書記、總裁。
王會妙女士，董事，北京大學經(jīng)濟學博士。曾就職于河北定州師范學院、國投信托有限
責任公司。2011年5月加入中誠信托有限責任公司，曾任信托業(yè)務總部業(yè)務團隊負責人（MD）、
信托業(yè)務三部總經(jīng)理、財富管理中心副總經(jīng)理、資產(chǎn)配置部總經(jīng)理、中誠資本管理（北京）
有限公司總經(jīng)理等職，現(xiàn)任中誠信托有限責任公司黨委副書記、副總裁。
StefanHoops先生，董事，德國籍，畢業(yè)于德國拜羅伊特大學（UniversityofBayreuth），
獲得工商管理學位及經(jīng)濟學博士學位。2003年加入DeutscheBankAG（德意志銀行）并擔任
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過債券銷售負責人、融資與解決方案負責人、全球市場部負責人、全球交易銀行部負責人、
企業(yè)銀行業(yè)務全球負責人等多個職務?，F(xiàn)任DWS Group GmbH & Co.KGaA首席執(zhí)行官、總裁部
負責人以及投資部負責人。
王靜雯女士，董事，畢業(yè)于明尼蘇達大學（University of Minnesota），獲得數(shù)學與
精算碩士學位。曾于安永會計師事務所（ERNST & YOUNG）擔任精算咨詢集團高級顧問；于
美世集團（MERCER）擔任首席咨詢顧問，退休、風險和金融業(yè)務的合伙人兼亞洲主管；于花
旗集團（CITIGROUP）擔任董事總經(jīng)理兼亞太區(qū)養(yǎng)老金、全球市場與證券服務主管；于東方
匯理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）擔任董事總經(jīng)理兼北亞機構業(yè)務主管；于東方
匯理美國（AmundiUS）擔任資深董事總經(jīng)理兼美國機構業(yè)務主管。于2021年9月加入德意志
投資香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）擔任DWS Group董事總經(jīng)理兼亞
太區(qū)客戶主管，現(xiàn)任DWS Group GmbH & Co KGaA亞太區(qū)負責人及亞太區(qū)客戶部負責人，德意
志投資香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事會主席兼董事。
韓家樂先生，董事，清華大學經(jīng)濟管理學院工業(yè)企業(yè)管理專業(yè)，碩士研究生。1990年2
月至2000年5月任海問證券投資咨詢有限公司總經(jīng)理。1994年至今任北京德恒有限責任公司
總經(jīng)理，2001年11月至今任立信投資有限責任公司董事長，2004年至今任陜西秦明電子（集
團）有限公司董事長，2013年至今任麥克傳感器股份有限公司董事長。
王巍先生，獨立董事，美國FordhamUniversity經(jīng)濟學博士。并購公會創(chuàng)始會長，金融
博物館理事長。曾長期擔任中歐國際工商學院和長江商學院的客座教授。2004年主持創(chuàng)建
了全聯(lián)并購公會；2005年擔任經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）投資委員會專家委員，2007年起
擔任上海證券交易所公司治理專家委員會成員；2010年創(chuàng)建了系列金融博物館，在北京、上
海、天津、寧波、蘇州、成都、沈陽、鄭州和井岡山有十處不同主題的分館，也參與香港金
融博物館的創(chuàng)建?，F(xiàn)兼任神州數(shù)碼信息服務股份有限公司獨立董事、北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團
股份有限公司獨立董事、美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司獨立董事。
湯欣先生，獨立董事，法學博士，清華大學法學院教授、博士生導師，清華大學商法研
究中心主任、清華大學全球私募股權研究院副院長。曾兼任中國證監(jiān)會第一、二屆并購重組
審核委員會委員，中國上市公司協(xié)會第一、二屆獨立董事委員會主任委員、上海證券交易所
第四、五屆上市委員會委員?，F(xiàn)兼任最高人民法院執(zhí)行特邀咨詢專家、深圳證券交易所法律
專業(yè)咨詢委員會委員、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會法制工作委員會委員、中國上市公司協(xié)會學
術顧問委員會委員、銀行間市場交易商協(xié)會法律專業(yè)委員會委員。
陳重先生，獨立董事，博士，中共黨員，現(xiàn)任明石創(chuàng)新技術集團股份有限公司董事。曾
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任中國企業(yè)聯(lián)合會研究部副主任、主任，常務副理事長、黨委副書記；重慶市人民政府副秘
書長（分管金融工作）；新華基金管理股份有限公司董事長。現(xiàn)兼任重慶銀行股份有限公司
外部監(jiān)事、愛美客技術發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司
獨立董事、重慶國際信托股份有限公司獨立董事、中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司獨立董事、
深圳光韻達光電科技股份有限公司獨立董事。
類承曜先生，獨立董事，中共黨員，中國人民大學財政金融學院財政系專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟
學博士?，F(xiàn)任中國人民大學財政金融學院金融學教授、博士生導師、中債研究所所長，兼任
International Journal of Innovation and Entrepreneurship中方副主編、《投資研究》
編委會委員等職。2020年受聘為財政部財政風險研究專家工作室專家。現(xiàn)兼任余姚農(nóng)商行獨
立董事、中華聯(lián)合人壽保險監(jiān)事。
經(jīng)雷先生，董事，總經(jīng)理，美國佩斯大學金融學和財會專業(yè)畢業(yè)，雙學士，特許金融分
析師（CFA）。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高級投資分析師、副
總裁；2008年5月至2013年9月任友邦中國區(qū)資產(chǎn)管理中心首席投資總監(jiān)、副總裁。2013年10
月加入嘉實基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任公司首席投資官（固收/機構），
2018年3月至今任公司總經(jīng)理。
沈樹忠先生，監(jiān)事長，正高級會計師，管理學碩士。曾任中國糖業(yè)酒類集團公司財務部
科員、財務部副經(jīng)理、審計部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)、副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理（主
持工作）、法定代表人；兼任北京華堂商場有限公司董事、中日合資成都伊藤洋華堂商場有
限公司副董事長、酒鬼酒股份有限公司董事?，F(xiàn)任中誠信托有限責任公司財務總監(jiān)。
穆群先生，監(jiān)事，經(jīng)濟師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教，長安信息產(chǎn)業(yè)（集
團）股份有限公司董事會秘書，北京德恒有限責任公司財務主管，立信投資有限公司財務總
監(jiān)?，F(xiàn)任立信投資有限公司監(jiān)事。
羅麗麗女士，監(jiān)事，經(jīng)濟學碩士。2000年7月至2004年8月任北京兆維科技股份有限公司
證券事務代表，2004年9月至2006年1月任平泰人壽保險股份有限公司（籌）法律事務主管，
2006年2月至2007年10月任上海浦東發(fā)展銀行北京分行法務經(jīng)理，2007年10月至2010年12月
任工銀瑞信基金管理有限公司法律合規(guī)經(jīng)理。2010年12月加入嘉實基金管理有限公司，曾任
稽核部執(zhí)行總監(jiān)、基金運營部總監(jiān)、財務管理部總監(jiān)。
高華女士，監(jiān)事，法學碩士，中共黨員。2006年9月至2010年7月任安永華明會計師事務
所高級審計師，2010年7月至2011年1月任聯(lián)想（北京）有限公司流程分析師，2011年1月至
2013年11月任銀華基金管理有限公司監(jiān)察稽核部內(nèi)審主管。2013年11月加入嘉實基金管理有
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限公司，曾任合規(guī)管理部稽核組總監(jiān)，現(xiàn)任人力資源總監(jiān)兼董事會辦公室主任。
郭松先生，督察長，碩士研究生。曾任職于國家外匯管理局、中匯儲投資有限責任公司、
國新國際投資有限公司。2019年12月加入嘉實基金管理有限公司，現(xiàn)任公司督察長。
程劍先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2006年7月至2022年4月，歷任海通證券股份有限公
司固定收益部業(yè)務員、研究策略部經(jīng)理及固定收益部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2022年4月加
入嘉實基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、機構業(yè)務聯(lián)席首席投資官兼啟航解決方案戰(zhàn)
隊負責人。
李明先生，財務總監(jiān)，大學本科。曾任職于北京商品交易所、首創(chuàng)證券經(jīng)紀有限責任公
司。2000年12月至今任嘉實基金管理有限公司首席財務官。
姚志鵬先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2011年加入嘉實基金管理有限公司，曾任股票研
究部研究員、基金經(jīng)理、成長風格投資總監(jiān)兼權益投資部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、股票投
研首席投資官。
魯令飛先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2000年10月加入嘉實基金管理有限公司，歷任機
構業(yè)務部機構銷售、保險業(yè)務部總監(jiān)、機構銷售業(yè)務板塊負責人，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、首席
市場官。
張敏女士，副總經(jīng)理，博士研究生。2010年3月加入嘉實基金管理有限公司，歷任風險
管理部副總監(jiān)、總監(jiān)、首席風險官，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、養(yǎng)老首席投資官兼公募REITs業(yè)務
部負責人。
劉偉先生，首席信息官，碩士研究生。2010年4月加入嘉實基金管理有限公司，歷任信
息技術部高級軟件工程師、C-Lab科技總監(jiān)、數(shù)字業(yè)務部總監(jiān)，現(xiàn)任公司首席信息官。
2、投資總監(jiān)
歸凱先生，成長風格投資總監(jiān)，碩士研究生。曾任國都證券研究所研究員、投資經(jīng)理。
2014年5月加入嘉實基金管理有限公司，曾任機構投資部投資經(jīng)理、策略組投資總監(jiān)。
張金濤先生，價值風格投資總監(jiān)，碩士研究生。曾任中金公司研究部能源組組長，潤暉
投資高級副總裁負責能源和原材料等行業(yè)的研究和投資。2012年10月加入嘉實基金管理有限
公司，曾任海外研究組組長、策略組投資總監(jiān)。
胡永青先生，投資總監(jiān)（固收+），碩士研究生。曾任天安保險固定收益組合經(jīng)理，信
誠基金投資經(jīng)理，國泰基金固定收益部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。2013年11月加入嘉實基金管理
有限公司，曾任策略組組長。
趙國英女士，投資總監(jiān)（純債），碩士研究生。曾任天安保險債券交易員，興業(yè)銀行資
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金營運中心債券交易員，美國銀行上海分行環(huán)球金融市場部副總裁，中歐基金策略組負責人、
基金經(jīng)理。2020年8月加入嘉實基金管理有限公司。
3、基金經(jīng)理
王喆先生，碩士研究生，11年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。曾任普華
永道會計師事務所審計部高級審計員、工銀瑞信基金管理有限公司固定收益部研究員、投資
經(jīng)理。2021年2月加入嘉實基金管理有限公司固收與配置組任投資經(jīng)理。2025年2月27日至今
任嘉實穩(wěn)福混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
4、債券投資決策委員會
債券投資決策委員會的成員包括：固收業(yè)務首席投資官唐俊先生，公司副總經(jīng)理、機構
業(yè)務聯(lián)席首席投資官兼啟航解決方案戰(zhàn)隊負責人程劍先生，嘉實國際資產(chǎn)管理有限公司首席
執(zhí)行官兼首席投資官韓同利先生，投資總監(jiān)（固收+）胡永青先生，投資總監(jiān)（純債）趙國
英女士，策略投資總監(jiān)李曈先生、王亞洲先生、李卓鍇先生、張文玥女士。
5、上述人員之間均不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金資產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；
8、辦理與基金資產(chǎn)管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；
9、召集基金份額持有人大會；
10、保存基金資產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
12、有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
（四）基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴格遵守相關法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，建
立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反有關法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會有關
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規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》（簡稱“《證券法》”）、
《基金法》及有關法律法規(guī)，建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金資產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金資產(chǎn)；
（3）利用基金資產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關法
律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不得將基金資產(chǎn)用于以下投資或活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
除標的指數(shù)成份券、備選成份券之外，基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金
托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)
承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市
場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。
重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三分之二）的獨立董
事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關法律法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，泄
露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資
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計劃等信息；
（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制制度概述
為加強內(nèi)部控制，防范和化解風險，促進公司誠信、合法、有效經(jīng)營，保障基金份額持
有人利益，根據(jù)《證券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導意見》并結(jié)合公司具體情況，公司已
建立健全內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度。
公司內(nèi)部控制制度由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務規(guī)章等部分組成。公司內(nèi)
部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，是各項基本管理制度的綱要和總攬。
基本管理制度包括投資管理、信息披露、信息技術管理、公司財務管理、基金會計、人力資
源管理、資料檔案管理、業(yè)績評估考核、合規(guī)管理和風險控制、緊急應變等制度。部門業(yè)務
規(guī)章是對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等具體說明。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則：內(nèi)部控制包括公司的各項業(yè)務、各個部門或機構和各級人員，并涵
蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則：通過科學的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行；
（3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位在職能上必須保持相對獨立；
（4）相互制約原則：組織結(jié)構體現(xiàn)職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權
分工，操作相互獨立；
（5）成本效益原則：運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，以合
理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制組織體系
（1）公司董事會對公司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔最終責任。董事會下設
風控與內(nèi)審委員會，負責檢查公司內(nèi)部管理制度的合法合規(guī)性及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，充分
發(fā)揮獨立董事監(jiān)督職能，保護投資者利益和公司合法權益。
（2）投資決策委員會為公司投資管理的最高決策機構，由總經(jīng)理、投資總監(jiān)及資深基
金經(jīng)理組成，負責指導基金資產(chǎn)的運作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。
（3）風險控制委員會為公司風險管理的最高決策機構，由公司總經(jīng)理、督察長及相關
總監(jiān)組成，負責全面評估公司經(jīng)營管理過程中的各項風險，并提出防范化解措施。
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（4）督察長積極對公司各項制度、業(yè)務的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況
進行監(jiān)察、稽核，定期和不定期向董事會報告公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況。
（5）合規(guī)管理部門：公司管理層重視和支持合規(guī)風控工作，并保證合規(guī)管理部門的獨
立性和權威性，配備了充足合格的合規(guī)風控人員，明確合規(guī)管理部門及其各崗位的職責和工
作流程、組織紀律。合規(guī)管理部門具體負責公司各項制度、業(yè)務的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控
制制度的執(zhí)行情況的監(jiān)控檢查工作。
（6）業(yè)務部門：部門負責人為所在部門的風險控制第一責任人，對本部門業(yè)務范圍內(nèi)
的風險負有管控及時報告的義務。
（7）崗位員工：公司努力樹立內(nèi)控優(yōu)先和風險管理理念，培養(yǎng)全體員工的風險防范意
識，營造一個濃厚的內(nèi)控文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，
使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環(huán)節(jié)。員工在其崗位職責范圍內(nèi)承擔相應
的內(nèi)控責任，并負有對崗位工作中發(fā)現(xiàn)的風險隱患或風險問題及時報告、反饋的義務。
4、內(nèi)部控制措施
公司確立“制度上控制風險、技術上量化風險”，積極吸收或采用先進的風險控制技術
和手段，進行內(nèi)部控制和風險管理。
（1）公司逐步健全法人治理結(jié)構，充分發(fā)揮獨立董事和監(jiān)事會的監(jiān)督職能，嚴禁不正
當關聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，保護投資者利益和公司合法權益。
（2）公司設置的組織結(jié)構，充分體現(xiàn)職責明確、相互制約的原則，各部門均有明確的
授權分工，操作相互獨立。公司逐步建立決策科學、運營規(guī)范、管理高效的運行機制，包括
民主、透明的決策程序和管理議事規(guī)則，高效、嚴謹?shù)臉I(yè)務執(zhí)行系統(tǒng)，以及健全、有效的內(nèi)
部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)。
（3）公司設立了順序遞進、權責統(tǒng)一、嚴密有效的內(nèi)控防線：
①各崗位職責明確，有詳細的崗位說明書和業(yè)務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉并
以書面方式承諾遵守，在授權范圍內(nèi)承擔責任；
②建立重要業(yè)務處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監(jiān)督制衡。
（4）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公司人員具備與崗
位要求相適應的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。
（5）公司建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內(nèi)外部風險進行識別、評估和分析，
及時防范和化解風險。
（6）授權控制應當貫穿于公司經(jīng)營活動的始終，授權控制的主要內(nèi)容包括：
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①股東會、董事會、監(jiān)事會和管理層充分了解和履行各自的職權，建立健全公司授權標
準和程序，確保授權制度的貫徹執(zhí)行；
②公司各部門、分公司及員工在規(guī)定授權范圍內(nèi)行使相應的職責；
③重大業(yè)務授權采取書面形式，授權書應當明確授權內(nèi)容和時效；
④對已獲授權的部門和人員建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修改
或取消授權。
（7）建立完善的基金財務核算與基金資產(chǎn)估值系統(tǒng)和資產(chǎn)分離制度，基金資產(chǎn)與公司
自有資產(chǎn)、其他委托資產(chǎn)以及不同基金的資產(chǎn)之間實行獨立運作，分別核算，及時、準確和
完整地反映基金資產(chǎn)的狀況。
（8）建立科學、嚴格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責，投資和交易、交易和清
算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT等重要業(yè)務
部門和崗位進行物理隔離。
（9）建立和維護信息管理系統(tǒng)，嚴格信息管理，保證客戶資料等信息安全、真實和完
整。積極維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統(tǒng)，各級領導、部門及員工均有明確
的報告途徑。
（10）建立和完善客戶服務標準，加強基金銷售管理，規(guī)范基金宣傳推介，不得有不正
當銷售行為和不正當競爭行為。
（11）制訂切實有效的應急應變措施，建立危機處理機制和程序，對發(fā)生嚴重影響基金
份額持有人利益、可能引起系統(tǒng)性風險、嚴重影響社會穩(wěn)定的突發(fā)事件，按照預案妥善處理。
（12）公司建立健全內(nèi)控制度，督察長、合規(guī)管理部門對公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況
進行持續(xù)的監(jiān)督，保證內(nèi)部控制制度落實；定期評價內(nèi)部控制的有效性并適時改進。
①對公司各項制度、業(yè)務的合法合規(guī)性進行監(jiān)控核查，確保公司各項制度、業(yè)務符合有
關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)監(jiān)管規(guī)則；
②對內(nèi)部風險控制制度的持續(xù)監(jiān)督。合規(guī)管理部門持續(xù)完善“風險責任授權體系”機制，
組織相關業(yè)務部門、崗位共同識別風險點，界定風險責任人，確保所有識別出的關鍵風險點
均有對應控制措施，及時防范和化解風險；
③督察長按照公司規(guī)定，向董事會、經(jīng)營管理主要負責人報告公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)
情況和合規(guī)管理工作開展情況。
5、基金管理人關于內(nèi)部控制的聲明
（1）基金管理人承諾以上關于內(nèi)部控制的披露真實、準確；
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（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
1、基本情況
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司（以下或簡稱“興業(yè)銀行”）
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
2、發(fā)展概況及財務狀況
興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經(jīng)國務院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業(yè)銀
行之一，總行設在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：
601166），注冊資本207.74億元。截至2024年12月31日，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額達10.51萬億元，
實現(xiàn)營業(yè)收入2122.26億元，同比增長0.66%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤772.05億元。
開業(yè)三十多年來，興業(yè)銀行始終堅持“真誠服務，相伴成長”的經(jīng)營理念，致力于為客戶提
供全面、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務。
（二）托管業(yè)務部部門設置及員工情況
興業(yè)銀行股份有限公司總行設資產(chǎn)托管部，下設綜合管理處、證券基金處、信托保險處、
理財私募處、需求支持處、稽核監(jiān)察處、投資監(jiān)督處、運行管理處，共有員工100余人，業(yè)
務崗位人員均具有基金從業(yè)資格。
（三）基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
興業(yè)銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格?；鹜泄軜I(yè)務批準文號：
證監(jiān)基金字[2005]74號。截至2025年3月31日，興業(yè)銀行共托管證券投資基金775只，托管基
金的基金資產(chǎn)凈值合計25048.94億元，基金份額合計23554.81億份。
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（四）基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標
嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關管理規(guī)定，守法經(jīng)營、
規(guī)范運作、嚴格監(jiān)察，確保業(yè)務的穩(wěn)健運行，保證基金資產(chǎn)的安全完整，確保有關信息的真
實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構
興業(yè)銀行基金托管業(yè)務內(nèi)部控制組織架構由總行內(nèi)部控制委員會、總行風險管理部門、
總行審計部、總行資產(chǎn)托管部、總行運營管理部及分行托管運營機構共同組成。各級內(nèi)部控
制組織依照本行相關制度對本行托管業(yè)務風險管理和內(nèi)部控制實施管理。
3、內(nèi)部控制原則
（1）全面性原則：內(nèi)部控制貫穿資產(chǎn)托管業(yè)務的全過程，覆蓋各項業(yè)務和產(chǎn)品，以及
從事資產(chǎn)托管業(yè)務的各機構和從業(yè)人員；
（2）重要性原則：內(nèi)部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領
域；
（3）獨立性原則：開展托管業(yè)務的部門和崗位的設置應權責分明、相對獨立、相互制
衡；
（4）審慎性原則：內(nèi)控與風險管理必須以防范風險，保證托管資產(chǎn)的安全與完整為出
發(fā)點，“內(nèi)控優(yōu)先”，“制度優(yōu)先”，審慎發(fā)展資產(chǎn)托管業(yè)務；
（5）制衡性原則：內(nèi)部控制應當在治理結(jié)構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面
形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率；
（6）適應性原則：內(nèi)部控制體系應同所處的環(huán)境相適應，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)控目標，
內(nèi)部制度的制訂應當具有前瞻性，并應當根據(jù)國家政策、法律及經(jīng)營管理的需要，適時進行
相應修改和完善；內(nèi)部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正；
（7）成本效益原則：內(nèi)部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效
控制。
（五）內(nèi)部控制制度及措施
1、制度建設：建立了明確的崗位職責、科學的業(yè)務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人
員行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度。
2、建立健全的組織管理結(jié)構：前后臺分離，不同部門、崗位相互牽制。
3、風險識別與評估：稽核監(jiān)察處指導業(yè)務處室進行風險識別、評估，制定并實施風險
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控制措施。
4、相對獨立的業(yè)務操作空間：業(yè)務操作區(qū)相對獨立，實施門禁管理和音像監(jiān)控。
5、人員管理：進行定期的業(yè)務與職業(yè)道德培訓，使員工樹立風險防范與控制理念，并
簽訂承諾書。
6、應急預案：制定完備的《應急預案》，并組織員工定期演練；建立異地災備中心，
保證業(yè)務不中斷。
（六）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監(jiān)督權的職責。根據(jù)《基金法》、《運作
辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定，托管人對基金的投資對象和范圍、投資組合比例、投資
限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產(chǎn)估值和基金凈值的計算、收益分配、
申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項，對基金管理人進行業(yè)務監(jiān)督、核查。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關法律法
規(guī)規(guī)定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時
核對并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托管人有權隨時對通知事項進行
復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，
基金托管人應報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，立即報告中國
證監(jiān)會，同時，通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金
合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其
他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報
告。
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五、相關服務機構
（一）募集期間基金份額發(fā)售機構
1、網(wǎng)下現(xiàn)金認購發(fā)售直銷機構：嘉實基金管理有限公司
嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
2、網(wǎng)下現(xiàn)金認購發(fā)售代理機構
詳見基金份額發(fā)售公告、后續(xù)發(fā)布的調(diào)整發(fā)售機構的臨時公告或基金管理人網(wǎng)站相關公
示。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金認購發(fā)售代理機構
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務資格的深圳證券交易所會員單位辦理，具體名單可
在深圳證券交易所網(wǎng)站查詢。
4、基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金或變更
上述發(fā)售代理機構，并及時在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購贖回代理券商、二級市場交易代辦證券公司
1、申購贖回代理券商
本基金申購贖回代理券商信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
2、二級市場交易代辦證券公司
投資者在深圳證券交易所各會員單位證券營業(yè)部均可參與基金二級市場交易。
（三）登記結(jié)算機構
名稱 中國證券登記結(jié)算有限責任公司
住所、辦公地址 北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人 于文強
聯(lián)系人 趙亦清
電話 （010）50938782
傳真 （010）50938991
（四）出具法律意見書的律師事務所
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名稱 上海源泰律師事務所
住所、辦公地址 上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人 廖海 聯(lián)系人 劉佳
電話 （021）51150298 傳真 （021）51150398
經(jīng)辦律師 劉佳、李筱筱
（五）會計師事務所
名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
住所 北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址 北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務合伙人 肖厚發(fā)、劉維 聯(lián)系人 蔡曉慧
電話 010-66001391 傳真 010-66001392
經(jīng)辦注冊會計師 蔡曉慧、柴瀚英
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六、基金的募集
基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定
募集本基金，并于2025年7月2日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1386號文準予募集注冊。
（一）基金運作方式、類型和標的指數(shù)
1、基金的類別：債券型指數(shù)證券投資基金
2、基金的運作方式：交易型開放式
3、基金的標的指數(shù)：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)
（二）基金存續(xù)期
不定期
（三）基金份額的募集期限、募集方式及場所、募集對象
1、募集期限：本基金的募集期限不超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。
2、募集方式：投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購兩種方式認購本基金。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構使用深圳證券交易所網(wǎng)
上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的認購。網(wǎng)下現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機
構使用證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以外的系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的認購。
投資人應當在基金管理人及其指定發(fā)售代理機構辦理基金發(fā)售業(yè)務的營業(yè)場所，或者按
基金管理人或發(fā)售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購?；鸸芾砣丝梢罁?jù)實際情況增
減、變更發(fā)售代理機構，基金管理人、發(fā)售代理機構辦理基金發(fā)售業(yè)務的具體情況和聯(lián)系方
式，請參見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站。
若證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司對發(fā)售方式、發(fā)售場所有所調(diào)整的，本
基金將進行相應調(diào)整。
3、募集對象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
（四）募集目標
本基金的最低募集份額總額為2億份。
基金管理人可以對募集期間的本基金募集規(guī)模設置上限。募集期內(nèi)超過募集規(guī)模上限時，
基金管理人可以采用比例確認或其他方式進行確認，具體辦法參見基金份額發(fā)售公告。
（五）基金的認購份額面值、認購價格
本基金每份基金份額初始面值為1.00元，按初始面值發(fā)售。
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（六）認購程序
1、認購時間安排
本基金的募集期限不超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。
2、認購開戶
投資人認購本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶（以下統(tǒng)稱
“深圳證券賬戶”）。
已有深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資人不必再辦理開戶手續(xù)。
尚無深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資人，需在認購前持本人身份證
到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司的開戶代理機構辦理深圳證券交易所A股賬戶
或證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關開設深圳證券交易所A股賬戶和證券投資基金賬戶的
具體程序和辦法，請到各開戶網(wǎng)點詳細咨詢有關規(guī)定。
如投資人需新開立證券賬戶，則應注意：
①如投資者需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認購，應使用深圳A股賬戶或證券投資基金賬
戶；深圳證券交易所證券投資基金賬戶只能進行本基金的現(xiàn)金認購和二級市場交易，投資人
如需參與基金份額的申購、贖回，則應開立深圳證券交易所A股賬戶。
②已購買過由嘉實基金管理有限公司擔任登記機構的基金的投資者，其擁有的嘉實基金
管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。
（七）認購費用
本基金的認購采用份額認購的原則。認購費用由認購基金份額的投資人承擔，不高于
0.3%，認購費率如下表所示：
認購份額（S） 認購費率
S＜50萬份 0.3%
50萬份≤S＜100萬份 0.15%
S≥100萬份 按筆收取，500元/筆
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。發(fā)售代理機構辦理網(wǎng)
上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構收取一定的傭金。認購費用用于本基金的
市場推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項費用，不列入基金資產(chǎn)。投資人可以多次
認購本基金，認購費率按每筆認購申請單獨計算。
（八）認購申請的確認
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認
購申請。投資者按照基金合同的約定提交認購申請并交納認購基金份額的款項時，基金合同
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成立；基金管理人按照規(guī)定辦理完畢基金募集的備案手續(xù)，基金合同生效。認購的確認以登
記機構的確認結(jié)果以及基金合同生效為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應
及時查詢并妥善行使合法權利。
（九）網(wǎng)上現(xiàn)金認購
1、認購時間：詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認購限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額須為1,000份或其
整數(shù)倍。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限。
3、認購傭金和認購金額的計算
認購傭金＝認購價格×認購份額×認購費率
（或若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×(1＋認購費率)
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額＋固定費用）
利息折算的份額＝利息/認購價格
總認購份額＝認購份額＋利息折算的份額
認購傭金由發(fā)售代理機構向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認購傭金。利息折算
的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資人所有。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購的利息和具體份額以基金管理人或登記機構的記錄為準。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機構以網(wǎng)上現(xiàn)金認購方式認購10,000份本基金份額，假設
該發(fā)售代理機構確認的認購費率為0.30%，該筆認購金額產(chǎn)生利息10元，則投資人需支付的
認購傭金和需準備的認購金額計算如下：
認購傭金＝1.00×10,000×0.30%＝30.00元
認購金額＝1.00×10,000×(1+0.30%)＝10,030.00元
利息折算的份額=10/1.00=10.00份
總認購份額=10,000+10.00=10,010.00份
即投資人需準備10,030.00元資金，方可認購到10,000份本基金基金份額。則投資者可
得到10,010.00份基金份額。
4、認購手續(xù)：投資人在認購本基金時，需按發(fā)售代理機構的規(guī)定，備足認購資金，辦
理認購手續(xù)。投資者可多次申報，不可撤單，申報一經(jīng)確認，認購資金即被凍結(jié)。
5、清算交收：投資者提交的認購委托，由登記機構進行有效認購款項的清算交收。
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6、認購確認：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點或以其提供的
其他方式查詢認購確認情況。
（十）網(wǎng)下現(xiàn)金認購
1、認購時間：詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機構辦理網(wǎng)下現(xiàn)金
認購的，每筆認購份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購
的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上
限。
3、認購金額、認購費用的計算：
（1）通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費用、
認購金額的計算公式為：
認購費用＝認購份額×基金份額發(fā)售面值×認購費率
（或若適用固定費用的，認購費用＝固定費用）
認購金額＝認購份額×基金份額發(fā)售面值×（1＋認購費率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額＋固定費用）
利息折算的份額＝利息/認購價格
總認購份額＝認購份額＋利息折算的份額
認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認購費用。利息折算的
份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基
金份額歸投資人所有。網(wǎng)下現(xiàn)金認購的利息和具體份額以基金管理人或登記機構的記錄為準。
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認購方式認購100,000份本基金，認購費率為
0.30%，利息為10元，則投資人需支付的認購費用和需準備的認購金額計算如下：
認購費用＝1.00×100,000×0.30%＝300.00元
認購金額＝1.00×100,000×(1+0.30%)＝100,300.00元
利息折算的份額=10/1.00=10.00份
投資人實際可得份額=100,000+10=100,010.00份
即，投資人需準備100,300.00元資金方可認購到100,000.00份本基金基金份額，但其最
終實際所得的基金份額為100,010.00份。
（2）通過發(fā)售代理機構進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的認購金額的計算：同通過發(fā)售代理機構進
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行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的認購金額的計算。
4、認購手續(xù)：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理相關認
購手續(xù)，并備足認購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
5、清算交收：通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由基金管理人進行有效認購
款項的清算交收。通過發(fā)售代理機構提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，根據(jù)登記機構相關規(guī)定進行
有效認購款項的清算交收。
6、認購確認：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點或以其提供的
其他方式查詢認購確認情況。
（十一）募集期間的資金與費用
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用；
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
（十二）增設新的份額類別或發(fā)行聯(lián)接基金等相關業(yè)務
在不違反法律法規(guī)強制性規(guī)定的前提下，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，經(jīng)與基金托
管人協(xié)商一致并履行相關程序后，為本基金募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯(lián)
接基金，或增設新的基金份額類別，或開通場外申購、贖回相關業(yè)務并制定、公布相應的交
易規(guī)則等，無需召開基金份額持有人大會審議。
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七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金
額不少于2億元人民幣且基金份額有效認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基
金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘
請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書
面確認之日，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會
確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
《基金合同》生效時，網(wǎng)上現(xiàn)金認購以及網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生
的利息，將折算為基金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人或登記結(jié)算機構的
記錄為準。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息。
如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾砣?、基
金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述
情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、
轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大
會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
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八、基金份額折算與變更登記
基金份額折算是指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按
照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值。基金合同生效后，為提高交易便利，本基金
可以進行份額折算。
（一）基金份額折算的時間
基金管理人應事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定提前公告。
（二）基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記結(jié)算機構申請辦理，并在基金份額折算完成后由登記
結(jié)算機構進行基金份額的變更登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生
調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。除因
尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益外，基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質(zhì)性影響，故基金份
額折算事項無需召開基金份額持有人大會審議?；鸱蓊~折算后，基金份額持有人將按照折
算后的基金份額享有權利并承擔義務。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記結(jié)算機構遇特殊情況無法辦理，基金管理
人可延遲辦理基金份額折算。
（三）基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
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九、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
基金合同生效后，在符合深圳證券交易所相關規(guī)定的條件下，基金管理人可依據(jù)《深圳
證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：
1、本基金場內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元；
2、本基金場內(nèi)份額持有人不少于1000人；
3、符合法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。
基金上市前，基金管理人應與深圳證券交易所簽訂上市協(xié)議書?；皤@準在深圳證券交
易所上市的，基金管理人應按照相關規(guī)定發(fā)布基金份額上市交易公告書及其提示性公告。
（二）基金份額的上市交易
基金份額在深圳證券交易所的上市交易應遵照《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證
券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細
則》等有關規(guī)定。
（三）停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市的情形和處理方式
本基金份額在深圳證券交易所上市后，如遇停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市的
情形，按照《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》的相關規(guī)定執(zhí)行。
若本基金發(fā)生深圳證券交易所相關規(guī)則所規(guī)定的因不再具備上市條件而應當終止上市
的情形時，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數(shù)的非上市開放式指數(shù)基金，而
無需召開基金份額持有人大會審議。屆時，基金管理人可變更本基金的登記機構、相應調(diào)整
申購贖回業(yè)務規(guī)則、提前制定基金終止上市后場內(nèi)份額的處理規(guī)則并公告，同時，基金管理
人可按照《信息披露辦法》的規(guī)定，公告變更后的基金合同及招募說明書。
若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標的指數(shù)的指數(shù)基金，則基金管理人將本著維護
基金份額持有人合法權益的原則，將本基金與該指數(shù)基金合并而無需召開基金份額持有人大
會，或在履行適當程序后選取其他合適的指數(shù)作為標的指數(shù)。
上述基金變更或合并的具體安排見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
（四）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人可以計算或委托其他機構計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人
交易、申購、贖回基金份額時參考。具體的計算方法與發(fā)布情況屆時由基金管理人予以公告。
基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。如深圳證券交易所對基
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金份額參考凈值的計算方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（五）在不違反法律法規(guī)強制性規(guī)定并履行適當程序的前提下，本基金可以申請在其他
證券交易所（含境外證券交易所）上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。
（六）若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行適當?shù)某绦蚝笤黾酉鄳δ埽瑹o需召開基金份額持有人大會審議。
（七）相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、登記機構或深圳證券交易所對基金上市交易的規(guī)則
等相關規(guī)定內(nèi)容進行調(diào)整的，本基金按照新規(guī)定執(zhí)行，若由此需要對基金合同進行修改的，
此項修改無須召開基金份額持有人大會。
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十、基金份額的申購、贖回
（一）申購和贖回場所
投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申購贖回代理
券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回業(yè)務。
基金管理人在開始辦理申購、贖回業(yè)務前公告申購贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實際
情況增加或減少申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
在未來條件允許的情況下，基金管理人可以開通直銷機構的申購贖回業(yè)務，具體業(yè)務的
辦理時間及辦理方式另行公告。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為證券交易所的
正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運作的需要決定本
基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運作的需要決定本
基金開始辦理贖回的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦
理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投資
人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請的，登記結(jié)算機構有權拒絕，如登
記結(jié)算機構接受的，視為投資人在下一開放日提出的申購、贖回申請，并按照下一開放日的
申請?zhí)幚怼?
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（三）申購與贖回的原則
1、基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。
2、基金的申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、申購、贖回應遵守深圳證券交易所、登記機構的相關業(yè)務規(guī)則、通知或指南等規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合
法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)強制性規(guī)定的前提下，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機
構相關規(guī)則及其變更調(diào)整上述原則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦
法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
本基金按照深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關規(guī)定進行申購、贖
回，具體業(yè)務的辦理時間請參見相關公告。
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理
時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資人在提交贖回申
請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請無效。
投資人辦理申購、贖回等業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵
守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構的具體規(guī)定為準。
2、申購和贖回申請的確認
投資者申購、贖回申請在受理當日（T日）進行確認。投資者交付申購對價，申購申請
成立；登記結(jié)算機構確認申請時，申購生效。投資者在提交贖回申請時有足夠的贖回對價，
則贖回申請成立，登記結(jié)算機構確認贖回時，贖回生效。
如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的
基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的
贖回對價，則贖回申請失敗。
申購贖回代理機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表申購贖
回代理機構確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結(jié)果為準。對于申購、
贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
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在目前結(jié)算規(guī)則下，投資者當日申購的基金份額，清算交收完成后可賣出和贖回，即T
日申購的ETF份額且日間完成RTGS（實時逐筆全額結(jié)算）交收，T日可賣出與贖回，而T日申
購的ETF份額且日終完成逐筆全額非擔保交收，T+1日方可賣出和贖回；T日競價買入的基金
份額，T日可以贖回，T日可以賣出；
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的清算交收
適用《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》、《中國證券登記結(jié)算有限
責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務實施細則》和參與各方相關協(xié)
議的有關規(guī)定，其中本基金現(xiàn)金申購業(yè)務中的現(xiàn)金替代采用逐筆全額結(jié)算處理，日間實行
RTGS（實時逐筆全額結(jié)算），日間未完成交收的，日終統(tǒng)一進行逐筆全額非擔保交收；現(xiàn)
金贖回業(yè)務中的現(xiàn)金替代采用代收代付處理；現(xiàn)金申購、贖回業(yè)務涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替
代退補款采用代收代付處理。
（1）申購的清算交收
投資者T日申購成功后，正常情況下，登記機構在T日為投資者辦理基金份額與現(xiàn)金替代
等的交收，在T+2日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算交收，并將結(jié)果發(fā)送給基金管理人、申購贖回代
理券商和基金托管人。
對于因申購贖回代理券商交收資金不足，導致投資者現(xiàn)金申購失敗的情形，按照申購贖
回代辦券商的相關規(guī)則處理。
（2）贖回的清算交收
投資者T日贖回成功后，正常情況下，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的交
收，在T+2日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算交收，并將結(jié)果發(fā)送給基金管理人、申購贖回代理券商
和基金托管人。贖回的現(xiàn)金替代款將自有效贖回申請之日起7個工作日內(nèi)劃往基金份額持有
人賬戶。
在發(fā)生基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形時，贖回現(xiàn)金替代款的
支付辦法參照基金合同有關條款處理。
如遇基金投資的主要市場休市或暫停交易、登記公司系統(tǒng)故障、交易所或交易市場數(shù)據(jù)
傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控
制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖回現(xiàn)金替代款的支付時間可相應順延。如果登記機構和基
金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協(xié)議
及其不時修訂的有關規(guī)定進行處理。
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
投資者應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應付的現(xiàn)金差
額和現(xiàn)金替代退補款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補款未能按時足額交收的，
基金管理人有權為基金的利益向該投資人追償并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有
人或基金資產(chǎn)的損失。
若投資人用以申購的部分或全部申購對價或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國
家有權機關凍結(jié)或強制執(zhí)行導致不足額的，基金管理人有權指示申購贖回代理券商及登記結(jié)
算機構依法進行相應處置；如該情況導致其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金
管理人有權代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要求該投資者進行賠償。
4、基金管理人、深圳證券交易所、登記機構可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述基金
份額申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調(diào)整，基金管
理人應最遲于開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（五）申購和贖回的數(shù)量限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購贖
回單位請參考屆時發(fā)布的申購、贖回相關公告以及申購贖回清單，本基金基金份額折算的，
最小申購贖回單位相應調(diào)整?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金運作情況、市場變化以及投資者需求等
因素對基金的最小申購贖回單位進行調(diào)整，并在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)
定在規(guī)定媒介公告。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
3、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模上限、申購份額上限、贖回份額上限、單個投
資人累計持有的基金份額上限等，具體規(guī)定請參見相關公告。
4、基金管理人可以根據(jù)市場情況、市場變化以及投資者需求等因素，在不違反法律法
規(guī)強制性規(guī)定的情況下，調(diào)整上述申購和贖回的數(shù)量或比例等限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整
前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購和贖回的對價、費用及其用途
1、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。
贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和
/或其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
確定。
2、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取
傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構等收取的相關費用。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市前
公告，如遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告。申購贖回清單的內(nèi)容與格式詳見招募說明
書或相關公告。
4、本基金基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此
產(chǎn)生的收益或損失歸入基金財產(chǎn)。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
5、未來，若市場情況發(fā)生變化，或相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反
相關法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單的計算和公告時間進行調(diào)整并提前公
告。
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)據(jù)、
現(xiàn)金替代、T日預估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關內(nèi)容。
2、申贖現(xiàn)金
“申贖現(xiàn)金”不屬于組合成份證券，是為了便于登記機構的清算交收安排，在申購、贖
回清單中增加的虛擬證券?！吧贲H現(xiàn)金”的現(xiàn)金替代標志為“必須”，但含義與組合成份證
券的必須現(xiàn)金替代不同，“申贖現(xiàn)金”的申購替代金額為最小申購、贖回單位所對應的成份
證券的必須現(xiàn)金替代與可以現(xiàn)金替代金額之和，贖回替代金額固定為0。
3、組合證券相關內(nèi)容
組合證券是指基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購贖
回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
4、現(xiàn)金替代相關內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組
合證券中全部或部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為2種類型：可以現(xiàn)金替代（標志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標志
為“必須”）。
可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，
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替代金額按代理買賣原則確定。
必須現(xiàn)金替代是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金作為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券是指基金管理人認為需要代投資人買入或賣出的證券。
②申購對應的替代金額：
申購對應的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代保證金率）
對于可以現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需代投資者買入，該證券實際結(jié)算成本與參考價
格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預先確定申購現(xiàn)金替代保證
金率，并據(jù)此收取替代金額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則
基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，
則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。基金管理人可以根據(jù)市場情況和實際需要確定和
調(diào)整現(xiàn)金替代溢價比例，具體的現(xiàn)金替代溢價比例以申購贖回清單公告為準。
該證券參考價格的確定原則（下同）：
該證券參考價格=該證券T-1日估值價（注：如無特別所指，則為估值凈價）+T日應計利
息。
根據(jù)債券市場的活躍度和流動性情況變化，基金管理人可調(diào)整“該證券參考價格”的確
定原則，并在實施日前至少2日公告。
③申購對應的替代金額的處理程序
對于確認成功的T日申購申請，T+2日（指開放日，下同）內(nèi)基金管理人根據(jù)申購規(guī)模進
行組合證券的代理買入。T＋2日日終，基金管理人根據(jù)所購入的被替代證券的實際單位購入
成本（包括買入價格與相關費用）和未買入的被替代證券的T＋2日估值全價（即T+2日的估
值凈價與T+2日應計利息之和）計算被替代證券的單位結(jié)算成本，在此基礎上根據(jù)替代證券
數(shù)量和申購對應的替代金額確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，若T日后至T+2
日期間發(fā)生付息、還本等變動，則進行相應調(diào)整。
正常情況下，T+5日內(nèi)，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給登記機構，
登記機構辦理現(xiàn)金替代多退少補資金的清算，并將結(jié)果發(fā)送給相關申購贖回代理機構和基金
托管人，相關款項的交收于數(shù)據(jù)發(fā)送后的第1個工作日內(nèi)完成。若發(fā)生特殊情況，基金管理
人可以對交收日期進行相應調(diào)整。
④贖回對應的替代金額的處理程序
對于確認成功的T日贖回申請，T+2日（指開放日）內(nèi)基金管理人根據(jù)贖回規(guī)模進行組合
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證券的代理賣出。T＋2日日終，基金管理人根據(jù)所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣
除相關費用）和未賣出的被替代證券的T＋2日估值全價（即T+2日的估值凈價與T+2日應計利
息之和）計算被替代證券的單位結(jié)算金額，在此基礎上根據(jù)替代證券數(shù)量確定贖回對應的替
代金額，若T日后至T+2日期間發(fā)生付息、還本等變動，則進行相應調(diào)整。
正常情況下，T+5日內(nèi)，基金管理人將應支付的贖回替代金額的明細及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給
登記機構，登記機構辦理現(xiàn)金替代多退少補資金的清算，并將結(jié)果發(fā)送給相關申購贖回代理
機構和基金托管人，相關款項的交收于數(shù)據(jù)發(fā)送后的第1個工作日內(nèi)完成。若發(fā)生特殊情況，
基金管理人可以對交收日期進行相應調(diào)整。
如遇證券交易場所臨時停市等特殊情況，組合證券的代理買入或者賣出及結(jié)算價格可依
次順延至下一交易日直至交易正常。如遇證券長期停牌、流動性不足等可能導致價格不公允
的特殊情況，可對結(jié)算價格進行調(diào)整，如果基金管理人認為該證券恢復交易后價格可能存在
較大波動，且可能對基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大影響，為了更好的維護基金份額持有人利益，該
證券對應的現(xiàn)金替代款的清算交收可在其恢復交易后按照實際交易成本辦理。
⑤基金管理人可根據(jù)運作情況調(diào)整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則并按規(guī)定公告。
⑥未來如相關證券交易、結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或深圳證券交易所、登記結(jié)算機構有關申
購贖回交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或基金管理人與基金托管人之間的結(jié)算相關安排發(fā)生改變，
基金管理人可對上述相關現(xiàn)金替代處理規(guī)則進行調(diào)整，并按規(guī)定公告。
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護基金份
額持有人利益等原因認為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購、贖回清單中公告替代的
一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。
固定替代金額的計算方法為申購、贖回清單中該證券的數(shù)量乘以該證券參考價格或基金
管理人認為合理的其他方法。
5、預估現(xiàn)金部分相關內(nèi)容
預估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值（如涉及）或申購贖回代理券商預先凍
結(jié)申請申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購贖回清單中公告T日預估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須
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現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代的成份證券的數(shù)量與該證券參考
價格相乘之和）
另外，若T日為基金分紅除息日，則預估現(xiàn)金需進行相應的調(diào)整。
若T日為基金最小申購、贖回單位的調(diào)整生效日，則計算公式中“T-1日最小申購、贖回
單位的基金資產(chǎn)凈值”需根據(jù)生效后的基金最小申購、贖回單位進行相應調(diào)整。
預估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負或為零。
6、現(xiàn)金差額相關內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－[申購贖回清單中必須用現(xiàn)金
替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日估值全價（即T
日的估值凈價與T日應計利息之和）相乘之和]。
T日投資者申購贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進行資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資
者應根據(jù)其申購的基金份額支付相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的
基金份額獲得相應的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的
基金份額獲得相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應根據(jù)其贖回的基金份額支付相應
的現(xiàn)金。
7、申購贖回清單的格式
基金管理人有權根據(jù)業(yè)務需要對申購、贖回清單的格式進行修改。
申購、贖回清單的格式舉例如下：
本信息最新公告日期 202*-**-**
基金名稱 科創(chuàng)債ETF嘉實
基金管理公司名稱 嘉實基金管理有限公司
基金代碼 159600
指數(shù)代碼 932160
T-1日信息
現(xiàn)金差額（單位：元）
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位：元）
基金份額凈值（單位：元）
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T日信息內(nèi)容
預估現(xiàn)金部分（單位：元)
現(xiàn)金替代比例上限
是否需要公布IOPV 否
最小申購、贖回單位（單位：份）
最小申購、贖回單位分紅金額（單位：元）
是否允許申購
是否允許贖回
當日累計申購份額上限（單位：份）
當日累計贖回份額上限（單位：份）
成份券信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 證券數(shù)量 現(xiàn)金替代標志 申購現(xiàn)金替代保證金率 贖回現(xiàn)金替代保證金率 申購替代金額 贖回替代金額 掛牌市場
說明：此表僅為示意。
注：申購、贖回清單的格式可根據(jù)深圳證券交易所的系統(tǒng)升級相應調(diào)整，具體格式以深
圳證券交易所提供的清單模版為準，屆時不再另行公告。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況之一時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資人的申購申請。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。
3、證券交易所或期貨交易所交易時間非正常停市導致基金管理人無法計算當日基金資
產(chǎn)凈值或無法進行證券交易。
4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值基金管理人在
開市后發(fā)現(xiàn)申購贖回清單編制錯誤或基金份額參考凈值（如有）計算錯誤。
5、相關證券、期貨交易所、申購贖回代理券商、登記結(jié)算機構等因異常情況無法辦理
申購，或者指數(shù)編制機構、相關證券、期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或
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編制不當。
6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
7、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
8、基金管理人、基金托管人、銷售機構、登記結(jié)算機構、支付結(jié)算機構等因異常情況
導致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)、基金會計系統(tǒng)等無法正常運行。
9、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設置申購上限，當一筆新的申購申請
被確認成功，會使本基金當日申購超過申購贖回清單中規(guī)定的申購上限時，該筆申購申請將
被拒絕。當一筆新的申購申請被確認成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本基金總
規(guī)模上限時；或使本基金單日申購份額或凈申購比例超過基金管理人規(guī)定的當日申購份額或
凈申購比例上限時；或該投資人累計持有的份額超過單個投資人累計持有的份額上限時；或
該投資人當日申購份額超過單個投資人單日或單筆申購份額上限時，該筆申購申請將被拒絕。
10、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當
暫停接受基金申購申請。
11、法律法規(guī)、交易規(guī)則規(guī)定或證券交易所、中國證監(jiān)會認定的其他情形。
上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡
故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。
發(fā)生上述情形之一（第6、9項除外）且基金管理人決定暫停接受基金投資者的申購申請
時，基金管理人應根據(jù)《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。在暫
停申購申請的情形消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理并依照《信息披露辦法》
有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登基金恢復申購業(yè)務的公告。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資人的贖回申請。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。
3、證券交易所或期貨交易所交易時間非正常停市導致基金管理人無法計算當日基金資
產(chǎn)凈值或無法進行證券交易。
4、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
5、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
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技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當延
緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
6、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡
故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回對價
時，基金管理人應當根據(jù)《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告并按規(guī)定報中國證
監(jiān)會備案。已確認的贖回申請，基金管理人應當足額支付。在暫停贖回申請的情形消除時，
基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。
（十）其他申購贖回方式
1、在不違反法律法規(guī)的情況下，基金管理人可以根據(jù)具體情況履行適當程序后開通本
基金的場外申購贖回等業(yè)務，無需召開基金份額持有人大會。場外申購贖回的具體辦理方式
等相關事項屆時將另行公告。
2、若深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司修改現(xiàn)有的清算交收與登記模
式或推出可適用于本基金的新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管
理人有權調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與
登記模式并引入新的申購、贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并對本基金的基金合同和招
募說明書予以更新，無須召開基金份額持有人大會審議。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖
回對價組成，并提前公告。
4、在不違反法律法規(guī)強制性規(guī)定的情況下，經(jīng)履行相關程序后，基金管理人可開放集
合申購，即允許投資者在基金存續(xù)期內(nèi)，以符合條件的單只或多只標的指數(shù)成份證券為對價，
在規(guī)定時間內(nèi)進行本基金的申購。集合申購業(yè)務的相關規(guī)則由基金管理人制定。
5、若基金管理人推出本基金的ETF聯(lián)接基金，ETF聯(lián)接基金可以特殊申購本基金基金份
額，不收取申購費用。
6、基金管理人指定的代理機構可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同開展其他服務，基金管理人
應依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7、對于符合要求的特定機構投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)強制性規(guī)定的情
況下，安排專門的申購贖回方式，并于新的申購贖回方式開始執(zhí)行前另行公告。
（十一）基金的質(zhì)押
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在條件許可的情況下，登記結(jié)算機構可依據(jù)相關法律法規(guī)及其業(yè)務規(guī)則，辦理基金份額
質(zhì)押業(yè)務，并可收取一定的手續(xù)費。
（十二）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給公益性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是
指司法機構依據(jù)生效司法文書和協(xié)助執(zhí)行通知書要求登記機構將基金份額持有人持有的基
金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要
求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規(guī)定辦理，并按基金
登記機構規(guī)定的標準收費。
（十三）基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構認
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分
配。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外。
（十四）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶登
記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務的，將提前公告，基金份額持有人應根據(jù)基金管理
人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務。
（十五）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的
前提下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調(diào)整并提前公告。
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十一、基金的投資
（一）投資目標
本基金進行指數(shù)化投資，爭取獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤
差的最小化。在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年
化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可
以投資于國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、
公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機構債券、可分離交易
可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金
投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%。國債期貨和信用衍生品及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構
的規(guī)定。
若法律法規(guī)的相關規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可
對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
（三）投資策略
本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，選取標的指數(shù)成份券和備選
成份券中流動性較好的債券，構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的
指數(shù)的有效跟蹤。
A、債券指數(shù)化投資策略
基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要，本基金將投資于流動性較好的指數(shù)成
份券，保證基金資產(chǎn)流動性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟、貨幣政策
和市場結(jié)構的變化，判斷利率走勢，優(yōu)化組合結(jié)構；結(jié)合信用風險的判斷和債券定價技術，
優(yōu)選個券。
1、抽樣復制策略
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本基金主要采取債券指數(shù)化投資策略，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金通過對
標的指數(shù)中各成份券的久期、信用資質(zhì)、歷史流動性及收益率等進行分析，構建與標的指數(shù)
風險收益特征相似的投資組合，達到復制標的指數(shù)、降低交易成本的目的。此外本基金在控
制跟蹤誤差的前提下，可通過風險可控的積極管理獲得超額收益，力爭彌補基金費用等管理
成本，盡量縮小與標的指數(shù)的偏離度。
2、替代性策略
當市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因，導致標的指數(shù)成份券無法滿足投資需求時，
基金管理人將通過投資其他債券等方式進行替代。
B、衍生品投資策略
1、國債期貨交易策略
若本基金參與國債期貨交易，將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮國
債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨交易。
2、信用衍生品投資策略
若本基金投資于信用衍生品，將按照風險管理的原則，以風險對沖為目的，審慎開展信
用衍生品投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，本基金將加強基金投資信
用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理，合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度，
對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的
準入管理。
C、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎資產(chǎn)及結(jié)構設計的研究，結(jié)合多種定價模型，根據(jù)基
金資產(chǎn)組合情況適度進行資產(chǎn)支持證券的投資。
未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富和基金管理運作的需要，本基金可在不改變投資目標
的前提下，在履行適當程序后，相應調(diào)整和更新相關投資策略，并按規(guī)定公告。
（四）標的指數(shù)和業(yè)績比較基準
本基金的標的指數(shù)為中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)，業(yè)績比較基準為中證AAA科技創(chuàng)新公
司債指數(shù)收益率。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，
基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)
換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會
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進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（五）風險收益特征
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高
于貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益
特征。
（六）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標的指數(shù)成份
券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；完全按照
有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的，不受前述限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%；完
全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的，不受前述限制；
（4）本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金持有資
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
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（10）本基金若參與國債期貨交易，應當符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；
②本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于
交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；
③本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；
④本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期
貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；
⑤本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券/期貨市場波動、證券停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（13）本基金不持有具有信用保護賣方屬性的信用衍生品；不持有合約類信用衍生品；
本基金持有的具有信用保護買方屬性的信用衍生品名義本金，不得超過本基金中所對應受保
護債券面值的100%；本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品名義本金合計不得超
過基金資產(chǎn)凈值的10%；因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理
人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在3個月內(nèi)進
行調(diào)整；
（14）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（9）、（11）、（12）、（13）項外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、
基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份券流動性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在所涉證券可交易之日起10
個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜?
管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
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2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
除標的指數(shù)成份券、備選成份券之外，基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金
托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)
承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基
金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場
公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重
大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三分之二）的獨立董事
通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。
3、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等
作出強制性調(diào)整的，本基金應當按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行；如法律法規(guī)或監(jiān)管部
門修改或調(diào)整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調(diào)整或修
改屬于非強制性的，則基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，可按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門調(diào)
整或修改后的規(guī)定執(zhí)行。
（七）基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額持有人的
利益；
2、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
3、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
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十二、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金持有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款以及其他投資
所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人或基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立基金財產(chǎn)的托管
賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托
管人、基金銷售機構和基金服務機構自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人、基金服務機構和基金銷售機構的財產(chǎn)，并
由基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金服務機構和基金銷售機構以其自有的財
產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權利。除
依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權債務不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
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十三、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的債券、衍生工具、銀行存款本息、應收款項、資產(chǎn)支持證券、其它投資等
資產(chǎn)和負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計準則》、
監(jiān)管部門有關規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。
估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的
報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，
應對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎，并
在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和
其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察
輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以
使用不可觀察輸入值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準服務機構提供的相應品種對應的估值全價估值；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），選
取估值日第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進
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行估值；
（3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值；
（4）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在當前情況
下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。
2、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，選取第三方估值基準服務機構提供的
相應品種當日的估值全價進行估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值
基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。
3、對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日
期間采用第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價估值?；?
售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
4、對全國銀行間市場上未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用
估值技術確定其公允價值。
5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
6、債券回購：持有的回購協(xié)議以成本（含回購費用）列示，按商定利率在實際持有期
間內(nèi)逐日計提利息。
7、定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在實際持有期間內(nèi)逐日計提利息，在利
息到賬日以實收利息入賬。
8、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，
且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
9、信用衍生品按估值日第三方估值基準服務機構提供的當日估值價格進行估值；選定
的第三方估值基準服務機構未提供估值價格的：對于存在活躍市場的情況下，應以活躍市場
上未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情
況下，應當對市場報價進行調(diào)整以確認計量日的公允價值；非活躍市場下采用估值技術確定
公允價值。
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
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雙方協(xié)商解決。
基金管理人擔任本基金的會計責任方，負責本基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算。就與
本基金有關的會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，
按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)
量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的損益計入基金財產(chǎn)?；?
金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)
送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈
值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人、或基金托管人、或登記結(jié)算機構、或銷售機
構、或投資人自身的原因造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，責任人應當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協(xié)調(diào)各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則該有協(xié)助義務的當事人應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況
向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
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（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?
造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋嗬蝗绻@得
不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機構交易數(shù)據(jù)的，由基金登記
結(jié)算機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，通報基金托
管人，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行
做法，基金管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。
5、特殊情況的處理
（1）基金管理人或基金托管人按基金合同約定的估值方法進行估值時，所造成的誤差
不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
（2）由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、指數(shù)編制機構或第三方估值基準
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服務機構，或登記結(jié)算機構及存款銀行等第三方機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策、市
場規(guī)則變更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、
適當、合理的措施進行檢查，仍未能發(fā)現(xiàn)錯誤或因前述原因未能避免或更正錯誤的，由此造
成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基金管理人、基金托管
人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當
暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；?
管理人應于每個工作日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金
托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按照《信
息披露辦法》的規(guī)定進行披露。
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十四、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的
余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；
4、基金管理人可在每年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日對基金的可供分配利潤
進行評價，在符合有關基金收益分配條件的情形下，基金管理人有權根據(jù)實際情況進行收益
分配，具體分配方案以屆時的公告為準；本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即
基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機構對收
益分配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可調(diào)整基金收益的分配
原則。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數(shù)額及比例、
分配方式及有關手續(xù)費等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核后確定，基金管理人依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
收益分配時發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用由基金份額持有人自行承擔。
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十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費或仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、因基金的證券、期貨、信用衍生品交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、
印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費用等）；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金的上市初費和年費；
10、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金
財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日期順延至
最近可支付日。費用扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管
人協(xié)商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
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基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金
財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日期順延至最近可支付日。
費用扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
3、除管理費、托管費之外的基金費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議的規(guī)定，按費用實際
支出金額，列入或攤?cè)氘斊诨鹳M用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、指數(shù)許可使用費（指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支）；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行，但本基
金運作過程中應繳納的增值稅、附加稅費等稅費由基金財產(chǎn)承擔，按照稅務機關的要求以基
金管理人名義繳納。
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十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規(guī)定的會計
師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
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十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流
動性風險管理規(guī)定》、基金合同及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)或監(jiān)管機關就基金的信息披
露做出新的規(guī)定或予以調(diào)整的，本基金按照其最新規(guī)定執(zhí)行，無需基金份額持有人大會審議
批準。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信息通過符合
中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及符合《信息披露辦法》規(guī)定
的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合
同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義
務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額
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持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項
的法律文件。
（2）基金招募說明書應當按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求披露影響基金投資者決策的全部事
項，說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基
金份額持有人服務等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明
書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再
更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等
活動中的權利、義務關系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應
當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)
網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運
作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應當按照《信息披露辦法》的規(guī)定，將
基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊
上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管
協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金
托管人應當同時將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當日按照《信息披露辦法》的規(guī)定登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定
媒介上登載《基金合同》生效公告。
4、基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)
定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
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過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈
值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
5、申購贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過規(guī)定網(wǎng)站、
申購贖回代理券商或其他媒介公告當日的申購贖回清單。
6、基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易3個工作
日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金份額上市交易公告書提示性
公告登載在規(guī)定報刊上。
7、基金份額申購、贖回對價
基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回對
價的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點
查閱或者復制前述信息資料。
8、基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金合同生效后，本基金可以進行份額折算?；鸸芾砣擞袡啻_定基金份額折算日，并
提前公告。
基金份額進行折算并由登記結(jié)算機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人應將基金
份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。
9、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹?
告應當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
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如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其
他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險
分析等。
10、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定編制
臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；
（3）本基金轉(zhuǎn)換基金運作方式、與其他基金合并；
（4）本基金更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記結(jié)算機構，本基金改聘會計
師事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實際控制人；
（8）本基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生
變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
（11）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
（13）除標的指數(shù)成份券、備選成份券之外，基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、
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基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷
期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
（14）本基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
（16）基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（19）本基金變更標的指數(shù)；
（20）基金份額停牌、復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市交易；
（21）本基金實施基金份額折算；
（22）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
（23）調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
（24）調(diào)整基金份額類別的設置；
（25）基金推出新業(yè)務或服務；
（26）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)生重
大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
11、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關
信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告基金上市交
易的證券交易所。
12、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決議，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
13、清算報告
發(fā)生基金合同終止事由的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行
清算并制作清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告
提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
14、中國證監(jiān)會規(guī)定應予公開披露的其他信息
若本基金投資國債期貨、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品，基金管理人將按相關法律法規(guī)要
求進行披露。
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
當相關法律法規(guī)關于上述信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，基金管理人將按最新規(guī)定進行信
息披露。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披露內(nèi)容與
格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金凈值信息、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新的招募說明書、
基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管
理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務的質(zhì)量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構，應
當制作工作底稿，相關檔案的保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情況之一時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信息：
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同認定的其他情形。
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十八、風險揭示
（一）市場風險
證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將對本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風險，主要
包括：
1、政策風險
貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等國家政策的變化對證券市場產(chǎn)生一定的影響，導致市
場價格波動，影響基金收益而產(chǎn)生風險。
2、經(jīng)濟周期風險
證券市場是國民經(jīng)濟的晴雨表，而經(jīng)濟運行具有周期性的特點。宏觀經(jīng)濟運行狀況將對
證券市場的收益水平產(chǎn)生影響，從而產(chǎn)生風險。
3、利率風險
金融市場利率波動會導致債券市場的價格和收益率的變動，同時直接影響企業(yè)的融資成
本和利潤水平?；鹜顿Y于貨幣市場工具，收益水平會受到利率變化的影響。
4、購買力風險
本基金投資的目的是使基金資產(chǎn)保值增值，如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得
的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。
5、再投資風險
再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這與利率上升
所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互為消長。具體為當利率下降時，基金從投
資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得較少的收益率。
（二）信用風險
指基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資其他基金所投資的債券違約，導致基
金資產(chǎn)損失。
（三）管理風險
在基金管理運作過程中，可能因基金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場等判斷有誤、獲取的
信息不全等影響基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等對基金收
益水平存在影響。
（四）操作或技術風險
指相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失
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誤或違反操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統(tǒng)
故障等風險。
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統(tǒng)的故障或者差錯而影
響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、
登記結(jié)算機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結(jié)算機構等等。
（五）合規(guī)性風險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金合
同有關規(guī)定的風險。
（六）本基金特有的風險
1、標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場，標的指數(shù)成份券的平均回報率與整個債券市場
的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、債券發(fā)行人經(jīng)營狀況、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)
生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的
跟蹤誤差控制未達約定目標：
（1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法，使基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標的指數(shù)成份券發(fā)生付息等行為導致成份券在標的指數(shù)中的權重發(fā)生變化，
使基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）由于組合債券利息收入只在賣券時和債券付息時才收到利息部分的現(xiàn)金，然后才
可能進行這部分資金的再投資，因此在利息再投資方面可能會導致基金收益率偏離標的指數(shù)
收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。另外，標的指數(shù)成份債券在付息時，根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，
持有人需繳納利息稅，因此實際收到的利息金額將低于票面利息金額，相應的，利息再投資
收益也較全額票面利息降低，該兩方面差異也進一步導致基金收益率偏離標的指數(shù)收益率和
加大跟蹤誤差偏離度。
（4）由于成份券流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生
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跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金
投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對標的指數(shù)的跟
蹤程度。
（7）本基金采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中
流動性較好的債券，構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合；當市場流動性不足或因
法規(guī)規(guī)定等其他原因，導致標的指數(shù)成份券無法滿足投資需求時，基金管理人將通過投資其
他債券等方式進行替代。因此，基金投資組合與標的指數(shù)構成可能存在差異，從而可能導致
基金實際收益率與標的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
（8）其他因素產(chǎn)生的偏離?；鹜顿Y組合中個別債券的持有比例與標的指數(shù)中該債券
的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基
金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟
蹤誤差。
4、標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但如發(fā)生導致標的指數(shù)變更的情形，基金管理人可以依據(jù)維護投資者
合法權益的原則，變更本基金的標的指數(shù)。若標的指數(shù)發(fā)生變更，本基金的投資組合將相應
進行調(diào)整。屆時本基金的風險收益特征可能發(fā)生變化，且投資組合調(diào)整可能產(chǎn)生交易成本和
機會成本。投資者須承擔因標的指數(shù)變更而產(chǎn)生的風險與成本。
5、指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金
合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。因此，投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基
金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，
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影響投資收益。
6、成份券停牌的風險
標的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而
導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范
圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價格折溢價的風險。
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險（如有）
基金管理人可以計算或委托其他機構計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者
交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV（如有）與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV
計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致?lián)p失，需投資者自行承擔。
9、退市風險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終
止上市，導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
10、投資者申購失敗的風險
申購時，如果投資者未能提供符合要求的申購對價，申購申請可能失敗。基金還可能在
申購贖回清單中設定申購份額上限，如果投資者的申購申請接受后將使當日申購總份額超過
申購份額上限，則投資者的申購申請可能失敗。
11、投資者贖回失敗的風險
贖回時，如果投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能按要求準備足額的現(xiàn)金，贖
回申請可能失敗?；疬€可能在申購贖回清單中設定贖回份額上限，如果投資者的贖回申請
接受后將使當日贖回總份額超過贖回份額上限，則投資者的贖回申請可能失敗。
基金管理人可能根據(jù)成份券市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導
致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖
回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
12、流動性風險
流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回對價
的風險。
（1）本基金的申購、贖回安排
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投資人在開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為證券交易所的
正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）擬投資市場及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券，經(jīng)考察中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)
的成份券數(shù)量、歷史成交量以及成交金額，該指數(shù)將具有充足的流動性可滿足本基金投資的
要求；本基金在組合構建過程中，將根據(jù)開放日申購和贖回情況，決定投資標的指數(shù)成份券
及備選成份券的時間和方式。一般情況下，上述投資標的流動性較好，但不排除在特定階段、
特定市場環(huán)境下特定投資標的出現(xiàn)流動性較差的情況，如因成份券流動性嚴重不足等特殊情
形導致基金無法完全投資于成份券時，基金管理人將根據(jù)市場情況，并結(jié)合經(jīng)驗判斷，采取
包括替代性策略等在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合，以期有效控制本基金的
流動性風險。
（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響：
本基金備用流動性風險管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、
暫?；鸸乐狄约爸袊C監(jiān)會認定的其他措施。
暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書“十、基金份
額的申購、贖回”的相關規(guī)定。若本基金暫停贖回申請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回
其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖回對價，贖回對價支付時間將后延，可能對投資者
的資金安排帶來不利影響。
暫?；鸸乐档那樾?、程序見招募說明書“十三、基金資產(chǎn)估值”的相關規(guī)定。若本基
金暫?；鸸乐?，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額凈值，另一方面本基金將暫停
接受申購贖回申請或延緩支付贖回對價，進而導致投資者無法申購或贖回本基金，或贖回對
價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。
（4）對ETF基金投資人而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市場交易
量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。
13、第三方機構服務的風險
基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
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（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資者申購贖回服務的風險。
（2）登記結(jié)算機構可能調(diào)整結(jié)算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組
合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風
險還可能來自于證券交易所及其他代理機構。
（3）證券交易所、登記結(jié)算機構、基金托管人、申購贖回代理券商及其他代理機構可
能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。
（七）投資于國債期貨的特定風險
本基金如投資國債期貨，可能引發(fā)如下風險：國債期貨交易采用保證金交易方式，基金
資產(chǎn)可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保
證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，國債期貨在對沖市場
風險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差
風險。
（八）投資于信用衍生品的特定風險
本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及
價格波動風險等。流動性風險是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找到交易對手或交
易對手較少，導致難以將其以合理價格變現(xiàn)的風險。償付風險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，
由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設機構可能出現(xiàn)經(jīng)營情況不佳，或創(chuàng)設機構的現(xiàn)金流與
預期出現(xiàn)一定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風險。價格波動風險是由于創(chuàng)設機構或所
受保護債券主體，經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品交易價格波動的風險
（九）投資于資產(chǎn)支持證券的風險
1、利率風險
市場利率將隨宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化而波動，利率波動可能會影響優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持
有人收益。如果采用固定利率結(jié)構，當市場利率上升時，資產(chǎn)支持證券的相對收益水平就會
降低。
2、債務人或支付人的違約風險
資產(chǎn)支持證券償付本金和收益的現(xiàn)金流來自于基礎資產(chǎn)未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流，即特定財產(chǎn)
權利的債務人未來償付的本金及利息。若未來債務人未能履行相應義務，將導致基礎資產(chǎn)損
失。
3、流動性風險
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資產(chǎn)支持證券中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可以通過中國證監(jiān)會批準的流通方式進行流通。在
交易對手有限的情況下，持有資產(chǎn)支持證券的本基金將面臨無法在合理的時間內(nèi)以公允價格
出售資產(chǎn)支持證券而遭受損失的風險。
（十）其他風險
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產(chǎn)有遭受損失的風險。基金管理人、基金托
管人、證券交易所、登記結(jié)算機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影
響基金的各項業(yè)務按正常時限完成。
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十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)
基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自通過之日起生效，生效后方可
執(zhí)行，信息披露義務人應自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份證券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額
持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應按照基金合同
和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
3、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要
的工作人員。
4、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
5、基金財產(chǎn)清算程序：
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（1）基金財產(chǎn)清算小組成立后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)、結(jié)算保證金相關規(guī)定等客觀因素，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項應及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低
年限。
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二十、基金合同內(nèi)容摘要
（一）基金合同當事人的權利與義務
A.基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和《基金合同》的當
事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以
在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利包括但不限
于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人損害其合法權益的行為依法提起仲裁；
（9）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務包括但不限
于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、業(yè)務規(guī)則以及基
金管理人按照規(guī)定就本基金發(fā)布的相關公告；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購款項、應付申購對價及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
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（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）遵守基金管理人、證券交易所、銷售機構和登記結(jié)算機構的相關交易及業(yè)務規(guī)則；
（10）如實提供基金管理人或其銷售機構依法要求提供的信息，并不時予以更新和補充；
（11）配合基金管理人或銷售機構開展反洗錢盡職調(diào)查，包括但不限于提供真實有效的
身份證件或者其他身份證明文件，準確、完整填報身份信息，如實提供與交易和資金相關的
資料等。不得從事洗錢活動或者為洗錢活動提供便利；
（12）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的其他義務。
B.基金管理人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（9）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（10）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權利；
（11）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金申請和辦理融資等相關業(yè)務；
（12）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（13）選擇、更換為本基金提供銷售、支付結(jié)算、基金份額注冊登記、估值、投資顧問、
法律、會計、證券經(jīng)紀商等服務的機構并確定相關費率，對該等服務機構的相關行為進行監(jiān)
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督和處理；
（14）在符合有關法律、法規(guī)、《基金合同》、相關證券交易所及登記結(jié)算機構相關業(yè)務
規(guī)則的前提下，制訂和調(diào)整有關基金認購、申購、贖回和非交易過戶及其他相關業(yè)務的業(yè)務
規(guī)則；
（15）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購、贖回和登記結(jié)算事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價的方法符合
《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、
贖回對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）按照法律規(guī)定要求編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定或有權機關另有要求外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但向?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
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（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，保
存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期滿未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人應將已交納的認購款項（加計銀行同期活期存款利息）在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)
退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）按照《中華人民共和國反洗錢法》等有關反洗錢的法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行反洗
錢義務；
（28）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或在《基金合同》規(guī)定的其他義務。
C.基金托管人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財
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產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監(jiān)
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易
資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定或有權
機關另有要求外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向?qū)徲嫛⒎傻韧?
部專業(yè)顧問提供的除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
回對價的現(xiàn)金部分；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
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（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低年限；
（12）保存從基金管理人或其委托的登記結(jié)算機構處接收的基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的
現(xiàn)金部分；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)
督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）按照《中華人民共和國反洗錢法》等有關反洗錢的法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行反洗
錢義務；
（23）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表
基金份額持有人出席會議并表決。就本部分所述基金份額持有人大會事宜，除法律法規(guī)另有
規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的權利。
若以本基金為目標ETF的聯(lián)接基金的基金合同生效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關性，
聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份額直接出席本基金的基金份
額持有人大會或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額
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和票數(shù)時，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權的參會份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基
金基金份額持有人大會的權益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有
人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到
整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票
權。
聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委
托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表
決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)接
基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基
金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
A.召開事由
1、除法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一
的，應當依據(jù)基金合同約定的相關程序召開基金份額持有人大會：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（11）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情形
除外；
（12）法律法規(guī)或基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會的事
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項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購費率或變更收費方式、調(diào)整本基金的基金份額類別的設置；
（3）因相應的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機構的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變動而應
當對基金合同進行修改；
（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及基金合
同當事人權利義務關系發(fā)生變化；
（5）基金管理人、注冊登記機構、銷售機構在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整
有關基金認購、申購、贖回、交易、非交易過戶、質(zhì)押、收益分配等業(yè)務的規(guī)則；
（6）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金的申購贖回方式和/或申購對價、贖回對價
組成，調(diào)整申購贖回清單的內(nèi)容，調(diào)整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；
（7）履行適當程序后，推出新業(yè)務或服務；
（8）監(jiān)管機關或證券交易所要求或決定本基金終止上市；
（9）募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯(lián)接基金、在其他證券交易所上市、
開通場外申購贖回、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管等業(yè)務；
（10）本基金的聯(lián)接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；
（11）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
B.會議召集人及召集方式
1、本基金基金份額持有人大會不設日常機構。除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約
定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%，以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下
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同）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提
出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份
額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍?
面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管
理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
C.召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前至少30日，按照《信息披露辦法》
的規(guī)定在規(guī)定媒介發(fā)布召開基金份額持有人大會的通知。基金份額持有人大會通知應至少載
明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面
表決意見送達的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
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票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意
見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
D、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構允許或
基金合同約定的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的
基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對審議事項的表決意見以書面形式或
基金合同約定的其他方式在收取表決意見截止時間以前送達召集人指定的地址。通訊開會應
以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式統(tǒng)計基金份
額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加書面表決意見統(tǒng)計的，不
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書
面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、
6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大
會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人
代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明應符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議
通知的規(guī)定，并與基金登記結(jié)算機構記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡、電話或其他方式
召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由
會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用書面、網(wǎng)絡、
電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
E.議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權
議事內(nèi)容為本部分“A.召開事由”中所述應由基金份額持有人大會審議決定的事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有議事內(nèi)容的修改應當在基
金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第G條規(guī)定程序確定和公布計票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名
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基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人在收取會議審議事項書面表決意見截止時間前至少
提前30日公布提案，在所通知的收取表決意見截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下
由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關監(jiān)督下形成決議。
F.表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過
方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的
書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出
具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
G.計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
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會召集人授權的一名人士共同擔任計票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由
基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有
人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額
持有人代表擔任計票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）計票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異議，可以在
宣布表決結(jié)果后立即要求對所投票數(shù)進行重新清點。計票人應當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名人士在基金托管人授權代
表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關對
其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
H.生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。該表決通過之日為基金份額持有人
大會計票完成且計票結(jié)果符合法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的決議通過條件之日。
基金份額持有人大會決議生效后應依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
I.本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，
凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內(nèi)容被
取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，履行適當程序并提前公告后，可直接
對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
（三）基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
A.《基金合同》的變更
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1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自通過之日起生效，生效后方可
執(zhí)行，信息披露義務人應自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
B.《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份證券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額
持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
C.基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應按照基金合同
和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
3、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要
的工作人員。
4、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
5、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金財產(chǎn)清算小組成立后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
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（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)、結(jié)算保證金相關規(guī)定等客觀因素，清算期限相應順延。
D.清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
E.基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
F.基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項應及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
G.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低
年限。
（四）爭議解決方式
各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關的一切爭議，各方當事人應盡
量通過協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不能解決的，任何一方均應當將爭議提交中國國際經(jīng)濟
貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地
點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔，
除非仲裁裁決另有決定。
爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同
規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
和臺灣地區(qū)法律）管轄。
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（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同正本一式三份，除上報有關監(jiān)管機構一式一份外，基金管理人、基金托管人各
持有一份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和營
業(yè)場所查閱。
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二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
（一）托管協(xié)議當事人
A.基金管理人
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
郵政編碼：100020
法定代表人：經(jīng)雷
設立日期：1999年3月25日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1999】5號
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：（010）6521 5588
B.基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司（簡稱：興業(yè)銀行）
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承
兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；
代理發(fā)行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產(chǎn)托管業(yè)務；從事
同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔
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保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；財務顧問、資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)
務；經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；黃金及其制品進
出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批
準后方可開展經(jīng)營活動，經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
A.基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權
1、基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對下述基金投資范圍、
投資對象進行監(jiān)督。
本基金將投資于以下金融工具：
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還
可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)
債、公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機構債券、可分離
交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工
具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金
投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%。國債期貨和信用衍生品及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構
的規(guī)定。
若法律法規(guī)的相關規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可
對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
2、基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例
進行監(jiān)督：
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標的指數(shù)成
份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；完全按
照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的，不受前述限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%；
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完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的，不受前述限制；
（4）本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3
個月內(nèi)予以全部賣出；
（10）本基金若參與國債期貨交易，應當符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；
②本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于
交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；
③本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；
④本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期
貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；
⑤本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券/期貨市場波動、證券停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（13）本基金不持有具有信用保護賣方屬性的信用衍生品；不持有合約類信用衍生品；
本基金持有的具有信用保護買方屬性的信用衍生品名義本金，不得超過本基金中所對應受保
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護債券面值的100%；本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品名義本金合計不得
超過基金資產(chǎn)凈值的10%；因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金
管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在3個月
內(nèi)進行調(diào)整；
（14）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（9）、（11）、（12）、（13）項外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金
規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份券流動性限制等基金管理人之外的因素致使
基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在所涉證券可交易之日起10個
交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
3、基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行
為進行監(jiān)督：
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
除標的指數(shù)成份券、備選成份券之外，基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金
托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)
承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基
金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場
公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重
大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三分之二）的獨立董事
通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等
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作出強制性調(diào)整的，本基金應當按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行；如法律法規(guī)或監(jiān)管部
門修改或調(diào)整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調(diào)整或修
改屬于非強制性的，則基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，可按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門調(diào)
整或修改后的規(guī)定執(zhí)行。
5、基金托管人依據(jù)有關法律法規(guī)、基金合同及以下約定對基金管理人參與銀行間債券
市場投資進行監(jiān)督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)慎
重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)
算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選擇交易對手?；?
托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易，如基金管
理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管
理人認可全市場交易對手?；鸸芾砣丝梢悦堪肽昊虿欢ㄆ趯︺y行間債券市場交易對手名單
及結(jié)算方式進行更新，基金托管人應在收到新名單的2個工作日內(nèi)回函與基金管理人確認，
新名單自基金托管人確認當日生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)
算的交易，仍應按照協(xié)議進行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市
場交易對手名單及結(jié)算方式的，應在事后及時向基金托管人說明理由。
基金管理人負責管理交易對手的資信風險，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，由
于交易對手的資信風險引起的損失，基金管理人應向相關責任人追償，在履行以上監(jiān)督義務
的前提下，基金托管人不承擔由此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金
托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人有
權向相關交易對手追償，基金托管人應予以必要的協(xié)助與配合?；鹜泄苋烁鶕?jù)銀行間債券
市場成交單對本基金銀行間債券交易的交易對手及其結(jié)算方式進行監(jiān)督。如基金托管人事后
發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時書
面或以雙方認可的其他方式提醒基金管理人，經(jīng)提醒后仍未改正時造成基金財產(chǎn)損失的，基
金托管人不承擔由此造成的相應損失和責任。如果基金托管人未能切實履行監(jiān)督職責，導致
基金出現(xiàn)風險或造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人應承擔相應責任。
6、關于銀行存款投資
基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制，確保基金銀行存款業(yè)務賬
目及核算的真實、準確?；鸸芾砣藨敯凑沼嘘P法規(guī)規(guī)定，與基金托管人、存款機構簽訂
相關書面協(xié)議?；鹜泄苋藨鶕?jù)相關法規(guī)及協(xié)議對基金銀行存款業(yè)務進行監(jiān)督與核查，嚴
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格審查、復核相關協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。
基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務時，應嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》
等有關法律法規(guī)，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項規(guī)定。
基金投資銀行存款的，基金管理人應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，確定符合
條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管人應據(jù)以對基金投資銀行
存款的交易對手是否符合有關規(guī)定進行監(jiān)督。如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托
管人提供存款銀行名單的，視為基金管理人認可所有銀行。
B.投資監(jiān)督范圍的調(diào)整
因法律法規(guī)、監(jiān)管要求導致本基金投資事項調(diào)整的，基金管理人應提前通知基金托管人，
并與基金托管人協(xié)商一致更新投資監(jiān)督范圍。基金管理人知曉基金托管人投資監(jiān)督職責的履
行受外部數(shù)據(jù)來源或系統(tǒng)開發(fā)等因素影響，基金管理人應為托管人系統(tǒng)調(diào)整預留所需的合理
必要時間。
C.基金托管人應根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計
算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信
息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
D.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金合同》、本
協(xié)議有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及
時核對，并向基金托管人進行解釋或舉證。
在限期內(nèi)，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理
人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
對于依據(jù)交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監(jiān)控的投資指令，基金托管人
發(fā)現(xiàn)該投資指令違反有關法律法規(guī)規(guī)定或者違反《基金合同》約定的，應當暫緩或拒絕執(zhí)行，
立即通知基金管理人。
對于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投資指令，基金
托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理
人，并報告中國證監(jiān)會。
基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，必須在規(guī)定時間內(nèi)答復基金托
管人并改正，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，對基金托管人按照法規(guī)要求需向中
國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應積極配合提供相關必要數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管
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理人限期糾正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議約定行使監(jiān)督權，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
A.基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托
管人安全保管基金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬
戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交
收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
B.基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、無故未
執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金
合同》、本協(xié)議及其他有關規(guī)定時，基金管理人應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，
基金托管人收到通知后應及時核對確認并以書面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基
金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正，并予協(xié)助配合。基金托管人
對基金管理人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
C.基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管
理機構，同時通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋藨突鸸芾砣撕侠淼囊闪x進行解釋。
D.基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基
金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復基金管理人并改正。
E.基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議約定行使監(jiān)督權，或采取
拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改
正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產(chǎn)的保管
A.基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶、獨立核算，與基金托管人的其
他業(yè)務和其他基金的托管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
5、基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行
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協(xié)商解決。基金托管人未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令，不得自行運用、處分、分配本基金
的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中登公司”
或“中國結(jié)算公司”）結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交收、基金資產(chǎn)開戶銀行扣收結(jié)算費和賬戶維
護費等費用）。
6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日
期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管
理人并配合采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應負責向有關當事
人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人應予以必要的協(xié)助與配合，但對此不承擔相應責任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
B.基金募集期間及募集資金的驗資
基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有
人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，由基金管理人聘請符合《中華人民共和
國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的
2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬于本基
金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的基金托管賬戶中，并確保劃入的資金與驗資
金額相一致?；鹜泄苋耸盏接行дJ購資金當日以書面形式確認資金到賬情況，并及時將資
金到賬憑證傳真給基金管理人，雙方進行賬務處理。
若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款等事宜，
基金托管人應提供充分協(xié)助。
C.基金托管賬戶的開立和管理
1、基金托管人應負責本基金的托管賬戶的開設和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設本基金的托管賬戶，并根據(jù)基金管理人合法合規(guī)的
指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收
支活動，包括但不限于投資、支付贖回對價現(xiàn)金部分、支付基金收益、收取申購款，均需通
過本基金的托管賬戶進行。
3、托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的任何銀行賬戶進行本
基金業(yè)務以外的活動。
4、基金托管賬戶的開立和管理應符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。
D.基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
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1、基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責任公司為基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的
證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶
進行本基金業(yè)務以外的活動。
3、證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，管理和運用由基金管理人
負責。
4、基金托管人以基金托管人的名義在中登公司開立結(jié)算備付金賬戶，并代表本基金完
成與中登公司的一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算互保基
金、交收價差資金等的收取按照中登公司的規(guī)定執(zhí)行。
5、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務，涉及相關
賬戶的開設、使用的，按有關規(guī)定開設、使用并管理；若無相關規(guī)定，則基金托管人應當比
照并遵守上述關于賬戶開設、使用的規(guī)定。
E.債券托管賬戶的開設和管理
根據(jù)基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國
債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規(guī)定，以基金的名義在中
央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結(jié)算賬戶，
并代表基金進行銀行間市場債券的結(jié)算?；鸸芾砣舜砘鸷炗喨珖y行間債券市場債券
回購主協(xié)議。全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格由基金管理人以基金的名義申請，銀行間
債券市場準入備案由基金管理人和基金托管人共同負責。
F.投資定期存款的銀行賬戶的開立和管理
計劃財產(chǎn)投資定期存款在存款機構開立的銀行賬戶，包括實體或虛擬賬戶，其預留印鑒
應包含托管人指定印章。本著便于計劃財產(chǎn)的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，存款行應盡
量選擇托管人經(jīng)辦行所在地的分支機構。對于任何的定期存款投資，管理人都必須和存款機
構簽訂定期存款協(xié)議，約定雙方的權利和義務，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須有
如下條款或意思表示：“存款證實書不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得用于轉(zhuǎn)讓和背
書；本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管資金賬戶（明確戶名、開戶行、賬號
等），不得劃入其他任何賬戶?！比缍ㄆ诖婵顓f(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，托管人有權拒絕定期存
款投資的劃款指令。在取得存款證實書后，原則上由托管人保管證實書正本。管理人應該在
合理的時間內(nèi)進行定期存款的投資和支取事宜，若管理人提前支取或部分提前支取定期存款，
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若產(chǎn)生息差（即計劃財產(chǎn)已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額），該息差的
處理方法由管理人和托管人雙方協(xié)商解決。
G.期貨投資賬戶的開立和管理
管理人、托管人應當按照相關規(guī)定開立期貨資金賬戶，在期貨交易所獲取交易編碼。期
貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規(guī)定設立。
H.其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，在
基金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關規(guī)則使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
I.基金財產(chǎn)投資的有關有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥善保
管，保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的
指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，
由此產(chǎn)生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的證
券不承擔保管責任。
J.與基金財產(chǎn)有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金
托管人保管。除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應盡
量保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人應在重大合同簽署后及時將重大合同掃描件發(fā)送給基金托管人，并在三十
個工作日內(nèi)將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章的合同復印件或
掃描件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
（五）基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
A.基金資產(chǎn)凈值的計算
基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計
算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的損益計入基金財產(chǎn)?；鸸?
理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告?；鸸芾?
人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時
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除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》及其他法律、法規(guī)
的規(guī)定。基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核?；鸸芾?
人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核
無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對外公布。
根據(jù)《基金法》，基金管理人計算并公告基金凈值信息，基金托管人復核、審查基金管
理人計算的基金資產(chǎn)凈值。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，就與本基金有關的會
計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人
對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。
如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。
B.基金資產(chǎn)估值方法
1、估值對象
基金所擁有的債券、衍生工具、銀行存款本息、應收款項、資產(chǎn)支持證券、其它投資等
資產(chǎn)和負債。
2、估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
1）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），選
取估值日第三方估值基準服務機構提供的相應品種對應的估值全價估值；
2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），選取
估值日第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行
估值；
3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值；
4）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在當前情況下
適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。
（2）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，選取第三方估值基準服務機構提供
的相應品種當日的估值全價進行估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估
值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。
（3）對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款
日期間采用第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價估值。
回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
（4）對全國銀行間市場上未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采
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用估值技術確定其公允價值。
（5）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
（6）債券回購：持有的回購協(xié)議以成本（含回購費用）列示，按商定利率在實際持有
期間內(nèi)逐日計提利息。
（7）定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在實際持有期間內(nèi)逐日計提利息，在
利息到賬日以實收利息入賬。
（8）本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價
的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
（9）信用衍生品按估值日第三方估值基準服務機構提供的當日估值價格進行估值；選
定的第三方估值基準服務機構未提供估值價格的：對于存在活躍市場的情況下，應以活躍市
場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的
情況下，應當對市場報價進行調(diào)整以確認計量日的公允價值；非活躍市場下采用估值技術確
定公允價值。
（10）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人
可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（11）相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最
新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
基金管理人擔任本基金的會計責任方，負責本基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算。就與
本基金有關的會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，
按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
C.估值差錯處理
當基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告的，
由此造成的投資者或基金的損失，應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實
際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照過錯程度各自承擔相應
的責任。
由于一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在采取了必要合理的措施后仍不能發(fā)現(xiàn)
該錯誤，進而導致基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計算錯誤造成投資者或基金的損失，以及由
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此造成以后交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計算順延錯誤而引起的投資者或基金的損失，
由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。
由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所，指數(shù)編制機構或第三方估值基準服務機
構，或登記結(jié)算機構及存款銀行等第三方機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策、市場規(guī)則
變更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、
合理的措施進行檢查，仍未能發(fā)現(xiàn)錯誤或因前述原因未能避免或更正錯誤的，由此造成的基
金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基金管理人、基金托管人應當
積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
當基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值與基金托管人的計算結(jié)果不一致時，相關各方應本著
勤勉盡責的態(tài)度重新計算核對，如果最后仍無法達成一致，應以基金管理人的計算結(jié)果為準
對外公布，若事后證明基金托管人計算正確的，由此造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈
值計算順延錯誤而引起的損失，基金托管人不負賠償責任，否則基金管理人與基金托管人應
按照過錯程度各自承擔相應的責任。
D.基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照相關各方約定的同一記賬方法
和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對相關各方各自的賬冊
定期進行核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以
基金管理人的處理方法為準。
經(jīng)對賬發(fā)現(xiàn)相關各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時查明原因并
糾正，保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬
的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
E.基金招募說明書、定期報告的編制和復核
基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應于每
月終了后5個工作日內(nèi)完成。
在《基金合同》生效后，基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要并登載在規(guī)定網(wǎng)
站上，其中基金產(chǎn)品資料概要還應登載在基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金招募說明書、
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，
基金管理人不再更新招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要。基金管理人在每季度結(jié)束之日起15
個工作日內(nèi)完成季度報告編制并公告；在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)完成中期報告編制并公
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告；在會計年度結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成年度報告編制并公告?！痘鸷贤飞Р蛔?個
月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
基金管理人在5個工作日內(nèi)完成月度報告，在月度報告完成當日，將有關報告提供基金
托管人復核；基金托管人在3個工作日內(nèi)進行復核，并將復核結(jié)果及時書面通知基金管理人。
基金管理人在7個工作日內(nèi)完成季度報告，在季度報告完成當日，將有關報告提供基金托管
人復核，基金托管人在收到后7個工作日內(nèi)進行復核，并將復核結(jié)果書面通知基金管理人。
基金管理人在一個月內(nèi)完成中期報告，在中期報告完成當日，將有關報告提供基金托管人復
核，基金托管人在收到后15個工作日內(nèi)進行復核，并將復核結(jié)果書面通知基金管理人?；?
金管理人在一個半月內(nèi)完成年度報告，在年度報告完成當日，將有關報告提供基金托管人復
核，基金托管人在收到后一個半月內(nèi)復核，并將復核結(jié)果書面通知基金管理人。
基金托管人在復核過程中，發(fā)現(xiàn)相關各方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人
應共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以相關各方認可的賬務處理方式為準。核對無誤后，基金
托管人在基金管理人提供的報告上加蓋業(yè)務印鑒或者出具加蓋托管業(yè)務部門公章的復核意
見書或進行電子確認，相關各方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發(fā)
布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發(fā)布公告，基
金托管人有權就相關情況報中國證監(jiān)會備案。
基金托管人在對財務會計報告、中期報告或年度報告復核完畢后，需蓋章確認或出具相
應的復核確認書或進行電子確認，以備有權機構對相關文件審核時提示。
（六）基金份額持有人名冊的保管
基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生
效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、12月31日
的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名稱和持有
的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管
理人和基金托管人應按照目前相關規(guī)則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電
子或文檔的形式?；鸱蓊~登記機構的保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：《基金合同》
生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名
稱和持有的基金份額。其中每年12月31日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內(nèi)
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提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有
人名冊應于發(fā)生日后十個工作日內(nèi)提交。
基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤備份，保存期
限不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基
金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關
法規(guī)規(guī)定各自承擔相應的責任。
（七）爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方當事人應盡量通
過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均應當將爭議提交中國
國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。
仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，
仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡
責地履行《基金合同》和本協(xié)議約定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括中國香港、中國澳門特別行政區(qū)和中
國臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
（八）基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
A.托管協(xié)議的變更與終止
1、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議的內(nèi)容進行變更。變更后的托管協(xié)議，其內(nèi)
容不得與《基金合同》的約定有任何沖突。
2、基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本協(xié)議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管理權；
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
B.基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同的終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財產(chǎn)
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清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應按照基金合同
和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
3、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
5、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金財產(chǎn)清算小組成立后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)、結(jié)算保證金相關規(guī)定等客觀因素，清算期限相應順延。
7、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
8、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
C.基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項應及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
D.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低
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年限。
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二十二、對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發(fā)售代理機構、申購贖回代理券商提供。
以下是基金管理人提供的主要服務內(nèi)容，基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場
的變化，有權增加或變更服務項目。
（一）產(chǎn)品訊息咨詢服務
投資者如果想查詢基金凈值、相關公告、基金產(chǎn)品與服務等信息，可通過撥打基金管理
人客戶服務電話400-600-8800（免長途話費）、（010）85712266，或登錄本基金管理人網(wǎng)
站（www.jsfund.cn）進行咨詢、查詢。
（二）客戶投訴與建議受理服務
客戶對我們工作的意見和建議，可通過客服熱線、留言信箱、電子郵件或信函等方式向
我們提出，對于普通投訴我們會在兩天內(nèi)予以回復，對于重大投訴的回復不超過72小時。
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二十三、其他應披露事項
無
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二十四、招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及基金銷售機構住所、基金上市交易的證
券交易所，投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。基金管理人和基金托
管人保證其所提供的文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
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二十五、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會準予嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集注
冊的文件
2、《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
3、《嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
4、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
5、基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
6、法律意見書
7、注冊登記協(xié)議
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業(yè)時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得備查文
件的復制件或復印件。
嘉實基金管理有限公司
2025年7月3日
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