嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年7月2日
送出日期：2025年7月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 基金代碼 159600
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 王喆 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年10月01日
注：本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：科創(chuàng)債ETF嘉實(shí)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第十一部分“基金的投
資”。
投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行指數(shù)化投資，爭(zhēng)取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。國(guó)債期貨和信用衍生品及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。 標(biāo)的指數(shù)：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)。
主要投資策略 本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 （一）債券指數(shù)化投資策略 基于基金流動(dòng)性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要，本基金將投資于流動(dòng)性較好的指數(shù)成份券，保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，判斷利率走勢(shì)，優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)；結(jié)合信用風(fēng)險(xiǎn)的判斷和債券定價(jià)技術(shù)，優(yōu)選個(gè)券。 1、抽樣復(fù)制策略 本基金主要采取債券指數(shù)化投資策略，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金通過(guò)對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券的久期、信用資質(zhì)、歷史流動(dòng)性及收益率等進(jìn)行分析，構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的投資組合，達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。此外本基金在控制跟蹤誤差的前提下，可通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)可控的積極管理獲得超額收益，力爭(zhēng)彌補(bǔ)基金費(fèi)用等管理成本，盡量縮小與標(biāo)的指數(shù)的偏離度。 2、替代性策略 當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因，導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券無(wú)法滿足投資需求時(shí)，基金管理人將通過(guò)投資其他債券等方式進(jìn)行替代。 （二）衍生品投資策略 （三）資產(chǎn)支持證券投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) S 0.3%
500,000≤S＜1,000,000 0.15%
S≥1,000,000 500元/筆
注：投資者在申購(gòu)或贖回本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券
交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用；場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)，基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用，因基金的證券、期貨、信用衍生品交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證管費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等），基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用，基金的上市初費(fèi)和年費(fèi)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
具體包括：標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)
與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)及跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服
務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)
誤的風(fēng)險(xiǎn)（如有）、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)
構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金管理過(guò)程中共有的風(fēng)險(xiǎn)：
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、投資于國(guó)債期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)、投資
于信用衍生品的特定風(fēng)險(xiǎn)、投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
《嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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