廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券
投資基金招募說明書
基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人：國金證券股份有限公司
【重要提示】
本基金經(jīng)2025年7月2日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】1387號文準予募集注冊。
本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。
本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本
基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資人認購（或申購）基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金的標的指數(shù)為上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)，編制方案如下：
（1）樣本空間
上證科技創(chuàng)新公司債指數(shù)系列的樣本由滿足以下條件的債券構(gòu)成：
1）在上海證券交易所上市的科技創(chuàng)新公司債，不含私募品種，債券幣種為人民幣；
2）付息方式：固定利率付息或一次還本付息。
（2）選樣方法
在樣本空間中，選取主體評級AAA、隱含評級AA+及以上的債券作為指數(shù)樣本。
投資者可通過標的指數(shù)的編制機構(gòu)中證指數(shù)有限公司官網(wǎng)（www.csindex.com.cn）查詢標
的指數(shù)的最新編制方案及詳細信息。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資
本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政
治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系
統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金法律文件風(fēng)險收
益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。
由于本基金是交易型開放式指數(shù)基金，特定風(fēng)險包括：標的指數(shù)回報與債券市場平均回
報偏離的風(fēng)險、標的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、標的
指數(shù)變更的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤
的風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資者申購失敗的風(fēng)險、投資者贖回失敗的風(fēng)險、申購和贖回限額的風(fēng)
險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、成份券違約的風(fēng)險、成份券停
牌的風(fēng)險等。本基金主要投資于科技創(chuàng)新公司債券，可能面臨因政府政策變化、行業(yè)景氣度
變化等影響因素所帶來的風(fēng)險。除此之外，本基金還面臨投資特定品種（包括國債期貨、信
用衍生品等）的特有風(fēng)險。
本基金屬于債券型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨
幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復(fù)制策略跟蹤標的指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標
的指數(shù)所表征的債券市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
本基金為交易型開放式指數(shù)基金（ETF），將在上海證券交易所上市。投資者投資于本基
金前請認真閱讀證券交易所及登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，確保具備相關(guān)專業(yè)知識后方可
參與本基金的申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金，即表示對基金認購、
申購和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方式以及申購贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額等相關(guān)的交收方式已經(jīng)認可。
投資者認購本基金時需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所證券投資基
金賬戶只能進行基金的現(xiàn)金認購和二級市場交易，如投資者需要使用上證AAA科技創(chuàng)新公司
債指數(shù)的成份券參與網(wǎng)下債券認購或基金的申購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所A股賬戶。
本基金以1元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1
元初始面值的風(fēng)險?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投
資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負責(zé)。
投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要及
《基金合同》，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本
基金表現(xiàn)的保證。
目錄
第一部分緒言.............................................................1
第二部分釋義.............................................................2
第三部分基金管理人........................................................7
第四部分基金托管人.......................................................15
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu).....................................................18
第六部分基金的募集.......................................................20
第七部分基金合同的生效...................................................27
第八部分基金份額折算與變更登記...........................................29
第九部分基金份額的上市交易...............................................30
第十部分基金份額的申購與贖回.............................................32
第十一部分基金的投資.....................................................44
第十二部分基金的財產(chǎn).....................................................49
第十三部分基金資產(chǎn)估值...................................................50
第十四部分基金的收益與分配...............................................56
第十五部分基金費用與稅收.................................................58
第十六部分基金的會計與審計...............................................60
第十七部分基金的信息披露.................................................61
第十八部分風(fēng)險揭示.......................................................68
第十九部分基金合同的變更、終止和基金財產(chǎn)的清算...........................75
第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要.............................................77
第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.......................................93
第二十二部分對基金份額持有人的服務(wù)......................................106
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式....................................107
第二十四部分其他應(yīng)披露事項..............................................108
第二十五部分備查文件....................................................109
第一部分緒言
《廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基
金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱
“《運作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《銷
售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦
法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性
風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》
（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第5號＜招
募說明書的內(nèi)容與格式＞》以及《廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)
證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責(zé)任。
廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“基
金”或“本基金”）是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒
有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書
作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊?；鸷贤羌s定《基金合同》當事人之間權(quán)利、義務(wù)
的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基
金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)?；鹜顿Y人欲了
解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：
1、招募說明書或本招募說明書：指《廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)
證券投資基金招募說明書》及其更新
2、基金或本基金：指廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金
3、基金管理人：指廣發(fā)基金管理有限公司
4、基金托管人：指國金證券股份有限公司
5、基金合同：指《廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
合同》及對該基金合同的任何有效修訂和補充
6、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公
司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
7、基金份額發(fā)售公告：指《廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資
基金基金份額發(fā)售公告》
8、基金產(chǎn)品資料概要：指《廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資
基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
9、基金份額上市交易公告書：指《廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證
券投資基金基金份額上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議
通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自
2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十
四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決
定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募
集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施，并經(jīng)
2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、上交所《業(yè)務(wù)細則》：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則》及
其不時做出的修訂
16、《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》：指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型
開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》及其不時做出的修訂
17、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施
的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
18、交易型開放式指數(shù)基金：指上交所《業(yè)務(wù)細則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金”
19、ETF聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標類似，
緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金
20、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
22、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
23、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
24、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
25、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，使用
來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民
幣合格境外機構(gòu)投資者
26、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
28、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
29、銷售機構(gòu)：指廣發(fā)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)
務(wù)的機構(gòu)，包括發(fā)售代理機構(gòu)和申購贖回代理券商（代辦證券公司）
30、發(fā)售代理機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人
指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
31、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管
理人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司
32、登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》定義的基金份額的登記、存管、結(jié)算
及相關(guān)業(yè)務(wù)
33、登記結(jié)算機構(gòu)：指辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機構(gòu)。本基金的登記結(jié)算機構(gòu)為中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司
34、基金賬戶：指登記結(jié)算機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的
基金份額余額及其變動情況的賬戶
35、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
36、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個
月
38、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
39、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
40、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
41、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
43、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
44、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指上海證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)、基金管理人及基金銷售機構(gòu)的相
關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時做出的修訂
45、發(fā)售：指在本基金募集期內(nèi)，銷售機構(gòu)向投資人銷售本基金基金份額的行為
46、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
47、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
48、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為基金合同所規(guī)定對價的行為
49、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
50、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組合
證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
51、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明
書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
52、標的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)及其未
來可能發(fā)生的變更
53、組合證券：指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券
54、抽樣復(fù)制法：一種跟蹤指數(shù)的方法。通過對標的指數(shù)中各成份債券的歷史數(shù)據(jù)和相
關(guān)指標進行分析和優(yōu)化，選擇適當數(shù)目的債券構(gòu)建組合，達到復(fù)制指數(shù)的目的
55、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購或贖回
的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購贖回單位的整數(shù)倍
56、現(xiàn)金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替
代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
57、現(xiàn)金差額：指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當日估值全價計算的最小申購贖回
單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購或贖回時應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根
據(jù)最小申購贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算
58、預(yù)估現(xiàn)金差額：指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當日現(xiàn)金差額
預(yù)估值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)
59、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額
銷售機構(gòu)的操作
60、元：指人民幣元
61、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現(xiàn)的其
他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
62、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收
申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
63、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
64、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
65、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
66、基金份額折算：指基金合同生效后，基金管理人根據(jù)基金合同規(guī)定將投資者的基金
份額進行變更登記的行為
67、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站）等媒介
68、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議
約定有條件提前支取的銀行存款）、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的
債券等
69、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，專門用于管理信用風(fēng)
險的信用衍生工具
70、信用保護買方：亦稱信用保護購買方，指接受信用風(fēng)險保護的一方
71、信用保護賣方：亦稱信用保護提供方，指提供信用風(fēng)險保護的一方
72、名義本金：亦稱交易名義本金，是一筆信用衍生品交易提供信用風(fēng)險保護的金額，
各項支付和結(jié)算以此金額為計算基準債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
73、不可抗力：指基金合同當事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件。
以上釋義中涉及法律法規(guī)的內(nèi)容，法律法規(guī)修訂后，如適用本基金，相關(guān)內(nèi)容以修訂后
法律法規(guī)為準。
第三部分基金管理人
一、概況
1、名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
2、住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
3、辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；
廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室
4、法定代表人：葛長偉
5、設(shè)立時間：2003年8月5日
6、電話：020-83936666
全國統(tǒng)一客服熱線：95105828
7、聯(lián)系人：項軍
8、注冊資本：14,097.8萬元人民幣
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)
股東名稱 出資比例
廣發(fā)證券股份有限公司 54.533%
烽火通信科技股份有限公司 14.187%
深圳市前海香江金融控股集團有限公司 14.187%
廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司 7.093%
嘉裕元（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.87%
嘉裕祥（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2.23%
嘉裕禾（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.55%
嘉裕泓（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.19%
嘉裕富（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.16%
總 計 100%
二、主要人員情況
1、董事會成員
葛長偉先生：董事長，學(xué)士，曾在安徽省人大財經(jīng)委、安徽省財政廳、安徽省政府辦公
廳、安徽省計委、中國神華集團運銷公司、國家發(fā)展和改革委員會、國務(wù)院辦公廳、重慶市
委、廣東省委、廣東省清遠市委、廣東省發(fā)展和改革委員會、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、
廣發(fā)證券股份有限公司工作。
孫曉燕女士：董事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)
總監(jiān)，兼任證通股份有限公司監(jiān)事。曾任廣東廣發(fā)證券公司投資銀行部經(jīng)理、廣發(fā)證券有限
責(zé)任公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司投資自營部副總經(jīng)理,廣發(fā)基
金管理有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理,廣發(fā)證券股份有限公司財務(wù)部總經(jīng)理，證通股份有限公
司監(jiān)事會主席。
王凡先生：董事，博士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有
限公司董事會主席、廣州投資顧問學(xué)院管理有限公司董事。曾在財政部、易方達基金管理有
限公司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公司副總經(jīng)理。
曾軍先生：董事，碩士，正高級工程師，現(xiàn)任烽火通信科技股份有限公司董事長，兼任
烽火超微信息科技有限公司董事長。曾任武漢郵電科學(xué)研究院研究員，烽火通信科技股份有
限公司經(jīng)理、哈爾濱辦事處主任、國內(nèi)市場總部副總經(jīng)理、客戶服務(wù)中心總經(jīng)理，武漢烽火
技術(shù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理，烽火通信科技股份有限公司副總裁、總裁。
劉根森先生：董事，學(xué)士，現(xiàn)任深圳市前海香江金融控股集團有限公司董事，兼任香江
集團有限公司副總裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。
曾任德意志銀行香港分行分析員，深圳市前海香江金融控股集團有限公司董事長，深圳市龍
崗中銀富登村鎮(zhèn)銀行董事。
張彥先生：董事，學(xué)士，現(xiàn)任廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司董事長，兼任廣州產(chǎn)
業(yè)投資基金管理有限公司助理總經(jīng)理、廣州南沙資訊科技園有限公司副董事長。曾任珠海證
券、珠證恒隆實業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理，金匯來發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，第一證券營業(yè)部副總經(jīng)理，廣
發(fā)證券營業(yè)部總經(jīng)理，齊魯證券營業(yè)部總經(jīng)理，中泰證券廣東分公司總經(jīng)理，廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)
型升級發(fā)展基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司董事長，廣
州廣泰城發(fā)規(guī)劃咨詢有限公司董事長，廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司副總經(jīng)理，廣州
匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，廣州基金國際股權(quán)投資基金管理有限公司董事
長，黑龍江國中水務(wù)股份有限公司董事長。
羅海平先生：獨立董事，博士，教授、高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任北京平智云數(shù)字科技合伙企業(yè)
（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。曾任中國人民保險公司荊襄支公司經(jīng)理，長江保險經(jīng)紀公司
總經(jīng)理，中國人民保險公司湖北省分公司國際保險部黨組書記、總經(jīng)理，中國人民保險公司
漢口分公司黨委書記、總經(jīng)理，太平保險有限公司市場部總經(jīng)理，中國太平保險有限公司湖
北分公司黨委書記、總經(jīng)理，中國太平保險有限公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼董事會秘書，
陽光財產(chǎn)保險股份有限公司總裁、陽光保險集團執(zhí)行委員會委員，中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有
限公司總經(jīng)理、董事長、黨委書記，中華聯(lián)合保險集團股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、首席風(fēng)
險官。
董茂云先生：獨立董事，博士，教授，現(xiàn)任浙大城市學(xué)院法學(xué)院教授，兼任浙江合創(chuàng)律
師事務(wù)所兼職律師，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事（外部董事）。曾任復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院副教
授、法律系副主任、法學(xué)院副院長、法學(xué)院教授，寧波大學(xué)法學(xué)院教授。
姚海鑫先生：獨立董事，博士，教授，現(xiàn)任遼寧大學(xué)新華國際商學(xué)院教授，兼任遼寧金
融控股集團有限公司外部兼職董事。曾任遼寧大學(xué)工商管理學(xué)院副院長、工商管理碩士（MBA）
教育中心副主任，遼寧大學(xué)發(fā)展規(guī)劃處處長、財務(wù)處處長，遼寧大學(xué)學(xué)術(shù)委員會委員。
2、監(jiān)事會成員
孔偉英女士：監(jiān)事會主席，學(xué)士，經(jīng)濟師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司人力資源部總經(jīng)
理。曾任職于廣發(fā)證券股份有限公司。
吳曉輝先生：職工監(jiān)事，碩士，工程師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理。
曾任廣發(fā)證券股份有限公司信息技術(shù)部經(jīng)理，廣發(fā)基金管理有限公司運營保障部副總經(jīng)理。
劉敏女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司營銷管理部副總經(jīng)理。曾任廣
發(fā)基金管理有限公司市場拓展部總經(jīng)理助理，營銷服務(wù)部總經(jīng)理助理，產(chǎn)品營銷管理部總經(jīng)
理助理。
喻晨女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司合規(guī)稽核部總經(jīng)理。曾任職于
廣發(fā)基金管理有限公司市場拓展部、金融工程部、產(chǎn)品營銷管理部。
高詹清先生：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任金融工程與風(fēng)險管理部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理
有限公司金融工程部總經(jīng)理助理、監(jiān)察稽核部副總經(jīng)理。
3、總經(jīng)理及其他高級管理人員
王凡先生：總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司董事會主席、廣州投資顧問
學(xué)院管理有限公司董事。曾在財政部、易方達基金管理有限公司工作，曾任廣發(fā)基金管理有
限公司副總經(jīng)理。
朱平先生：副總經(jīng)理，碩士，經(jīng)濟師，兼任瑞元資本管理有限公司董事長。曾任上海榮
臣集團市場部經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部華南業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，基金科匯基金
經(jīng)理，易方達基金管理有限公司投資部研究負責(zé)人，廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理助理。
魏恒江先生：副總經(jīng)理，碩士，高級工程師。曾在水利部、廣發(fā)證券股份有限公司工作，
歷任廣發(fā)基金管理有限公司上海分公司總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。
張敬晗女士：副總經(jīng)理，碩士。曾任中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院助理研究員，中國證監(jiān)會培訓(xùn)中心、
監(jiān)察局科員，基金監(jiān)管部副處長及處長，私募基金監(jiān)管部處長。
張芊女士：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益
管理總部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在施耐德電氣公司、中國銀河證券、中國人保資產(chǎn)管理公司、
工銀瑞信基金管理有限公司和長盛基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司固定
收益部總經(jīng)理。
傅友興先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、價值投資部
總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在原天同基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司研究員、
機構(gòu)理財部副總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、研究發(fā)展部總經(jīng)理、權(quán)益投資一部副總經(jīng)理。
劉格菘先生：副總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、成長投資部
總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在中國人民銀行、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司、融通基金管理有限公
司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、北京權(quán)益投資部總經(jīng)理。
王海濤先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司基金經(jīng)理、廣發(fā)國際資產(chǎn)管
理有限公司副董事長。曾在美國Business Excellence Inc.、摩根士丹利亞洲有限公司、興
全基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司專戶投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。
竇剛先生：副總經(jīng)理、首席信息官，碩士，工程師。曾在廣發(fā)證券股份有限公司工作，
歷任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部總經(jīng)理、運營總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理。
項軍先生：督察長，學(xué)士。曾在中國工商銀行河北省信托投資公司、華夏證券有限公司、
上海萬融投資管理有限公司、合正投資管理有限公司工作。歷任廣發(fā)基金管理有限公司機構(gòu)
理財部副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理，北京辦事處總經(jīng)理，戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
4、基金經(jīng)理
洪志先生，管理學(xué)碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)匯利一年定期開
放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年8月27日起任職)、廣發(fā)均衡增長混合型
證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年8月27日起任職)、廣發(fā)景輝純債債券型證券投資基金基
金經(jīng)理(自2021年10月25日起任職)、廣發(fā)景宏債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年5
月11日起任職)、廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年
7月11日起任職)、廣發(fā)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年7月
11日起任職)、廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年10月24日起
任職)、廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月26日
起任職)、廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月26日起任職)、廣發(fā)
匯明一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年2月29日起任職)、廣發(fā)
深證基準做市信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年2月13日起任職)。
曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易兼研究員、投資經(jīng)理，廣發(fā)鑫裕靈活
配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)集裕債
券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)安悅回報靈活
配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)聚盛靈
活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、廣發(fā)鑫和
靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、廣發(fā)匯康
定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、
廣發(fā)匯宏6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021
年10月14日)、廣發(fā)匯立定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21
日至2021年10月25日)、廣發(fā)匯興3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自
2019年1月10日至2022年7月11日)、廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基
金基金經(jīng)理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金
基金經(jīng)理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券型
發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、廣發(fā)匯榮三
個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月16日至2024年4月25
日)、廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月14日至
2024年10月15日)、廣發(fā)政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月3日
至2024年12月30日)、廣發(fā)匯佳定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年
1月27日至2025年3月3日)。
5、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會成員的姓名及職務(wù)如下：
基金管理人固定收益投資決策委員會由副總經(jīng)理張芊女士、固定收益投資總監(jiān)溫秀娟女
士、混合資產(chǎn)投資副總監(jiān)曾剛先生、混合資產(chǎn)投資部聯(lián)席總經(jīng)理姚秋先生、債券投資部總經(jīng)
理宋倩倩女士、特定策略投資部總經(jīng)理吳迪女士、固定收益研究部副總經(jīng)理葛飛先生、宏觀
策略部總經(jīng)理武幼輝先生、金融工程與風(fēng)險管理部總經(jīng)理高詹清先生等成員組成，張芊女士
擔任固定收益投資決策委員會主席。
6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
12、有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人和基金經(jīng)理的承諾
1、本基金管理人承諾嚴格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證
監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《基金法》及有關(guān)法律法規(guī)，
建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法
律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機構(gòu)的合法利益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)；
（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，泄
漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資
計劃等信息；
（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩
序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；
（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；
（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，
泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投
資計劃等信息；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人的內(nèi)部控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等。
內(nèi)部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，對各項基本管理制度的總攬
和指導(dǎo)。內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)部控制目標和原則、內(nèi)部控制組織體系、內(nèi)部控制制度體
系、內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施等?；竟芾碇贫劝L(fēng)險控制制度、基金投資管理制
度、基金績效評估考核制度、集中交易制度、基金會計制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)管理
制度、員工保密制度、危機處理制度、監(jiān)察稽核制度等。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的
基礎(chǔ)上，對各部門的主要職責(zé)、崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務(wù)流程等的具體說明。
根據(jù)基金管理業(yè)務(wù)的特點，公司設(shè)立順序遞進、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴密有效的四道內(nèi)控防線：
1、建立以各崗位目標責(zé)任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線。各崗位均制定明確的崗位職責(zé)，
各業(yè)務(wù)均制定詳盡的操作流程，各崗位人員上崗前必須聲明已知悉并承諾遵守，在授權(quán)范圍
內(nèi)承擔各自職責(zé)。
2、建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督的第二道監(jiān)控防線。公司在相關(guān)部門、相關(guān)崗
位之間建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，后續(xù)部門及崗位對前一部門及崗位負有
監(jiān)督的責(zé)任。
3、建立以合規(guī)風(fēng)控部門對各崗位、各部門、各機構(gòu)、各項業(yè)務(wù)全面實施監(jiān)督反饋的第三
道監(jiān)控防線。合規(guī)風(fēng)控部門屬于內(nèi)核部門，獨立于其他部門和業(yè)務(wù)活動，對內(nèi)部控制制度的
執(zhí)行情況實行嚴格的檢查和監(jiān)督。
4、建立以合規(guī)審核委員會及督察長為核心，對公司所有經(jīng)營管理行為進行監(jiān)督的第四道
監(jiān)控防線。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情況
1、基本情況
名稱：國金證券股份有限公司
注冊地址：四川省成都市東城根上街95號
辦公地址：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號13樓
上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號18樓
法定代表人：冉云
成立日期：1996年12月20日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)[1990]498號
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可〔2017〕990號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：37.24359310億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：陳俐潔
聯(lián)系電話：021-20527198-15217
國金證券是一家資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、專業(yè)團隊精干、創(chuàng)新能力突出的上市證券公司，是中證
500、上證公司治理指數(shù)成分股，注冊地在四川省成都市，連續(xù)10年在券商分類監(jiān)管評級中
被評為A類。公司目前控股參股國金期貨有限責(zé)任公司、國金鼎興投資有限公司、國金創(chuàng)新
投資有限公司、國金道富投資服務(wù)有限公司、國金金融控股（香港）有限公司、國金基金管
理有限公司，截止到目前，公司下設(shè)8家分公司，有74家證券營業(yè)部，分布在全國24個省
（直轄市、自治區(qū)）的重要中心城市。國金證券肩負“讓金融服務(wù)更高效、更可靠”的使命，
以“成為舉足輕重的金融服務(wù)機構(gòu)”為愿景，秉承“客戶至上”、“視人才為公司最重要的資
本”、“以開放的心態(tài)真誠溝通”、“團隊合作”、“專業(yè)規(guī)范”、“持續(xù)優(yōu)化”、“追求卓越”的核
心價值觀，致力于為客戶提供交易、投融資、財富管理等全方位的金融服務(wù)。
2、主要人員情況
國金證券下設(shè)資產(chǎn)托管部，主要業(yè)務(wù)人員均具有3年以上托管從業(yè)經(jīng)驗，員工34%為碩
士研究生，分別擁有了經(jīng)濟師、會計師、注冊會計師、律師等中高級專業(yè)技術(shù)職稱及專業(yè)資
格，專業(yè)背景覆蓋了金融、會計、經(jīng)濟、法律、計算機等各領(lǐng)域，建立了一支經(jīng)驗豐富、服務(wù)
高效、專業(yè)規(guī)范的業(yè)務(wù)團隊。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
國金證券于2017年6月22日取得證券投資基金托管資格，通過組建經(jīng)驗豐富的專業(yè)團
隊、搭建安全高效的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，目前已為基金專戶、資管計劃及私募基金等提供了專業(yè)規(guī)范、
高效穩(wěn)健的托管服務(wù)。
二、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標
嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章及公司內(nèi)相關(guān)管理規(guī)定，加強內(nèi)部管理，保證資產(chǎn)托
管部業(yè)務(wù)規(guī)章的健全和各項規(guī)章的貫徹執(zhí)行，通過定期稽核和不定期風(fēng)險檢查，有效地實現(xiàn)
對各項業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控和管理，維護基金份額持有人的權(quán)益；保障資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)安全、有效、
穩(wěn)健運行。
（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
國金證券董事會是公司全面風(fēng)險管理的最高決策機構(gòu)，董事會設(shè)立風(fēng)險控制委員會；公
司在經(jīng)理層面設(shè)置風(fēng)險管理委員會，作為公司風(fēng)險管理的議事機構(gòu)；專職內(nèi)控部門包括分別
獨立行使風(fēng)險管理職能的風(fēng)險管理部、合規(guī)管理部、審計稽核部、法律事務(wù)部、計劃財務(wù)部，
以及總裁辦公室、計劃財務(wù)部、清算部、信息技術(shù)部門、人力資源部等履行其他相應(yīng)風(fēng)險管
理職能的部門。資產(chǎn)托管部設(shè)置合規(guī)風(fēng)控崗和稽核監(jiān)控崗，負責(zé)制定本部門風(fēng)險管理規(guī)章制
度，分析報告部門整體風(fēng)險管理狀況，評估檢查風(fēng)險管理執(zhí)行情況并提出改進建議，抓住要
害環(huán)節(jié)和關(guān)鍵風(fēng)險，牽頭組織防范各項業(yè)務(wù)風(fēng)險，監(jiān)督風(fēng)險薄弱環(huán)節(jié)的整改情況；同時部門
設(shè)置風(fēng)險評估處置及應(yīng)急維穩(wěn)小組，由資產(chǎn)托管部部門負責(zé)人、合規(guī)風(fēng)控崗及各業(yè)務(wù)小組負
責(zé)人組成，負責(zé)對重大風(fēng)險事項進行評估、確定風(fēng)險管理違規(guī)事項的處理意見、突發(fā)事件危
機管理等事項。
（三）內(nèi)部控制制度及措施
根據(jù)《基金法》《運作辦法》《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)，基金托管
人制定了一整套嚴密、高效的證券投資基金托管管理規(guī)章制度，確?；鹜泄軜I(yè)務(wù)運行的規(guī)
范、安全、高效，包括《國金證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)管理暫行辦法》《國金證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)證券
投資基金會計核算辦法》《國金證券資產(chǎn)托管系統(tǒng)運維管理規(guī)定》《國金證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)信
息隔離墻制度實施細則》《國金證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)資產(chǎn)保管操作規(guī)程》《國金證券資產(chǎn)托管業(yè)
務(wù)投資清算操作規(guī)程》《國金證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)投資監(jiān)督操作規(guī)程》《國金證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)
信息披露管理規(guī)程》《國金證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)突發(fā)事件與危機處理規(guī)程》《國金證券資產(chǎn)托管
業(yè)務(wù)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理操作規(guī)程》《國金證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部稽核監(jiān)控操作規(guī)程》等，并
根據(jù)市場變化和基金業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷加以完善。做到業(yè)務(wù)管理制度化，技術(shù)系統(tǒng)完整獨立，
業(yè)務(wù)分工合理規(guī)范，有關(guān)信息披露由專人負責(zé)。基金托管人通過基金托管業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)風(fēng)險的
事前揭示、事中控制和事后稽核的動態(tài)管理過程來實施內(nèi)部風(fēng)險控制；安全保管基金財產(chǎn)，
保持基金財產(chǎn)的獨立性；經(jīng)營場所設(shè)置防盜門禁，并配備錄音和錄像監(jiān)控系統(tǒng)；建立獨立的
資產(chǎn)托管運營系統(tǒng)并進行防火墻設(shè)置；實施嚴格的不相容崗位分離管理，重要崗位設(shè)置雙人
復(fù)核機制，建立嚴格有效的操作風(fēng)險管理體系；深入進行職業(yè)道德教育，樹立專業(yè)規(guī)范、內(nèi)
控優(yōu)先的理念，培養(yǎng)全體員工的風(fēng)險防范和保密意識；配備專門的稽核監(jiān)控崗對基金托管業(yè)
務(wù)運行進行內(nèi)部稽核審查，以保證基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的有效性。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
基金托管人根據(jù)《基金法》《運作辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》約定，制
定投資監(jiān)督標準與監(jiān)督流程，對基金合同生效之后所委托資產(chǎn)的投資范圍、投資比例、投資
限制等進行嚴格監(jiān)督，及時提示管理人違規(guī)風(fēng)險，并定期編寫基金投資運作監(jiān)督報告，報送
中國證監(jiān)會。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)
送的投資指令、基金管理人對基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的計算、對各基金費用的提取
與開支情況、基金申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規(guī)
性進行監(jiān)督和核查。
2、監(jiān)督程序
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》《運作辦法》等有關(guān)證券法規(guī)和《基金合同》
的行為，應(yīng)當及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時核對確認并進行調(diào)
整?；鹜泄苋擞袡?quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜?
管人提示的違規(guī)事項未能及時糾正的，基金托管人可報告中國證監(jiān)會。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金
管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正。
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、發(fā)行協(xié)調(diào)人
詳見本基金《發(fā)售公告》。
2、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下債券發(fā)售直銷機構(gòu)
廣發(fā)基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；
廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室
法定代表人：葛長偉
全國統(tǒng)一客服熱線：95105828或020-83936999
網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
直銷機構(gòu)網(wǎng)點信息：
本公司直銷中心（僅限機構(gòu)投資者）銷售本基金，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
募集期間，客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話（95105828或020-83936999）進行本
基金發(fā)售相關(guān)事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。直銷中心客戶還可以通過本公司直銷
中心電話查詢匯入資金的到賬情況。
3、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下債券發(fā)售代理機構(gòu)
詳見本基金《發(fā)售公告》。
4、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
詳見本基金《發(fā)售公告》。
本基金募集期結(jié)束前獲得基金代銷資格的上交所會員可通過上交所網(wǎng)上系統(tǒng)辦理本基金
的網(wǎng)上現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金或變更
上述發(fā)售代理機構(gòu)，并及時公告。
二、登記結(jié)算機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：崔巍
電話：010-59378856
傳真：010-59378907
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：廣東廣信君達律師事務(wù)所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號周大福金融中心29層、10層、11層（01-04
單元）
負責(zé)人：鄧傳遠
電話：020－37181333
傳真：020－37181388
經(jīng)辦律師：楊琳、劉智
聯(lián)系人：鄧傳遠
四、審計基金資產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉維、肖厚發(fā)
聯(lián)系人：吳琳杰
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
經(jīng)辦注冊會計師：曹陽、吳琳杰
第六部分基金的募集
基金管理人按照《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集本基
金，并于2025年7月2日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】1387號文準予募集注冊。
一、基金運作方式
交易型開放式
二、基金類型
債券型、指數(shù)型證券投資基金
三、基金存續(xù)期限
不定期
四、募集期限及募集對象
募集期限自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公
告。如果在此期間未達到本招募說明書第七部分第一款規(guī)定的基金備案條件，基金可在募集
期限內(nèi)繼續(xù)銷售，直到達到基金備案條件。基金管理人也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)
適當延長或縮短基金發(fā)售時間（包括一種或多種發(fā)售方式的發(fā)售時間），并及時公告。
本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資
者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
五、募集規(guī)模
本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額（含網(wǎng)下債券認購所募集的債券按
基金合同約定的估值方法計算的價值）不少于2億元人民幣。
六、發(fā)售方式
投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下債券認購三種方式。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資人通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員利用上海證
券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行認購。
網(wǎng)下現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構(gòu)以現(xiàn)金進行認購。
網(wǎng)下債券認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構(gòu)以債券進行認購。
銷售機構(gòu)認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表發(fā)售機構(gòu)確實接收到認購
申請。認購的確認以登記結(jié)算機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，
投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
七、募集場所
投資人應(yīng)當在具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員、基金管理人及其指定發(fā)售
代理機構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所，或者按上述機構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認購。
基金管理人、發(fā)售代理機構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的具體情況和聯(lián)系方式，請參見基金份額
發(fā)售公告。
基金管理人可以根據(jù)情況增加其他發(fā)售代理機構(gòu)，并另行公告。
八、基金份額發(fā)售面值和認購價格
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認購價格為1.00元。
九、認購開戶
投資人認購本基金時需具有證券賬戶，證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或上海證
券交易所證券投資基金賬戶。
1、投資人使用證券賬戶，則應(yīng)注意：
上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金的現(xiàn)金認購和二級市場交易，如投資者
需要使用上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)成份券或備選成份券參與網(wǎng)下債券認購或基金的申
購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所A股賬戶。有關(guān)開設(shè)上海證券交易所A股賬戶的具體程序
和辦法，請到各開戶網(wǎng)點詳細咨詢有關(guān)規(guī)定。
2、賬戶使用注意事項
已購買過由廣發(fā)基金管理有限公司擔任注冊登記機構(gòu)的基金的投資者，其擁有的廣發(fā)基
金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。
十、認購費用
認購費用或認購傭金由投資人承擔，不高于0.30%，認購費率如下表所示：
認購份額 認購費率
M＜ 50萬份 0.30%
50萬份≤M＜100萬份 0.15%
M≥100萬份 500元/筆
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用，基金管理人辦理網(wǎng)下
債券認購時可不收取認購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購、網(wǎng)下債券
認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊
登記等募集期間發(fā)生的各項費用，不列入基金資產(chǎn)。
十一、網(wǎng)上現(xiàn)金認購
1、認購時間：詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認購限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整
數(shù)倍。投資者應(yīng)以上海證券賬戶認購。投資者可以多次認購，累計認購份額不設(shè)上限。
3、認購申請：投資者在認購本基金時，需按發(fā)售代理機構(gòu)的規(guī)定備足認購資金，辦理認
購手續(xù)。網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓?，投資人可以在當日交易時間內(nèi)撤銷指定的認購申請。
4、清算交收：T日通過發(fā)售代理機構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構(gòu)凍結(jié)
相應(yīng)的認購資金，登記結(jié)算機構(gòu)進行清算交收，并將有效認購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)
調(diào)人于網(wǎng)上現(xiàn)金認購結(jié)束后將實際到位的認購資金劃往預(yù)先開設(shè)的基金募集專戶。
5、認購確認：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點查詢認購確認情
況。
6、認購金額的計算
本基金認購金額的計算如下：
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）
凈認購金額＝認購價格×認購份額
認購傭金由發(fā)售代理機構(gòu)收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認購傭金。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記結(jié)算機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的
利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
例：某投資者通過網(wǎng)上現(xiàn)金認購1,000份本基金，假設(shè)發(fā)售代理機構(gòu)確認的傭金比率為
0.30%，則需準備的資金金額計算如下：
認購傭金＝1.00×1,000×0.30%＝3元
認購金額＝1.00×1,000×（1＋0.30%）＝1,003元
即投資者需準備1,003元資金，方可認購到1000份本基金基金份額。
十二、網(wǎng)下現(xiàn)金認購
1、認購時間：詳見基金份額發(fā)售公告。
2、通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的認購金額的計算：
通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資者，認購以基金份額申請，認購費用、認購金
額的計算公式為：
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率
（或若適用固定費用的，認購費用=固定費用）
凈認購份額＝認購份額＋認購金額產(chǎn)生的利息/認購價格
認購費用由基金管理人收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認購費用。通過基金管理人進行
網(wǎng)下現(xiàn)金認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
認購款項利息數(shù)額以基金管理人的記錄為準。利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，
舍去部分計入基金財產(chǎn)。
例：某投資者到本公司直銷網(wǎng)點認購100,000份基金份額，假定認購金額產(chǎn)生的利息為10
元，則需準備的資金金額計算如下：
認購費用＝1.00×100,000×0.30%＝300元
認購金額＝1.00×100,000×（1＋0.30%）＝100,300元
凈認購份額=（100,000+10）/1.00=100,010份
即投資人若通過基金管理人認購本基金100,000份，需準備100,300元資金，假定該筆認購
金額產(chǎn)生利息10元，則投資人可得到100,010份本基金基金份額。
3、通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的認購金額的計算：
同通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的認購金額的計算。
通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記結(jié)算機構(gòu)清算交收后至劃入
基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
4、認購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資人通過發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認
購，每筆認購份額須為1000份或其整數(shù)倍。投資人可多次認購，累計認購份額不設(shè)上限。投
資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者
可以多次認購，累計認購份額不設(shè)上限。
5、認購手續(xù)：投資人在認購本基金時，需按銷售機構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理相關(guān)認購
手續(xù)，并備足認購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓笤阡N售機構(gòu)規(guī)定的時間之后不得撤銷。
6、清算交收：
T日通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由基金管理人于T＋1日進行有效認購款
項的清算交收，將認購資金劃入基金管理人預(yù)先開設(shè)的基金募集專戶。
T日通過發(fā)售代理機構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認購資
金。各發(fā)售代理機構(gòu)將每一個投資人賬戶提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請匯總后，通過上海證券交
易所網(wǎng)上定價發(fā)行系統(tǒng)代該投資人提交網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請。之后，登記機構(gòu)進行清算交收，
并將有效認購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人將實際到位的認購資金劃往基金管理人預(yù)先
開設(shè)的基金募集專戶。
7、認購確認：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點查詢認購確認情
況。
十三、網(wǎng)下債券認購
1、認購時間詳見本基金基金份額發(fā)售公告，具體業(yè)務(wù)辦理時間由指定發(fā)售代理機構(gòu)確定。
2、認購限額：網(wǎng)下債券認購以單只債券申報，用以認購的債券必須是上證AAA科技創(chuàng)新
公司債指數(shù)成份券和已公告的備選成份券（具體名單以發(fā)售公告為準）。單只債券最低認購申
報數(shù)為1手（人民幣1000元面值為1手），超過1手的部分須為1手的整數(shù)倍。投資人可以多次提
交認購申請，累計申報數(shù)量不設(shè)上限。
3、認購手續(xù)：投資人在認購本基金時，需按發(fā)售代理機構(gòu)的規(guī)定，到發(fā)售代理機構(gòu)網(wǎng)點
辦理認購手續(xù)，并備足認購債券。網(wǎng)下債券認購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
4、特殊情形
（1）已公告的將被調(diào)出上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)的成份券不得用于認購本基金。
（2）限制個券認購規(guī)模：基金管理人可根據(jù)網(wǎng)下債券認購日前3個月個券的交易量、價
格波動及其他異常情況，決定是否對個券認購規(guī)模進行限制，并在網(wǎng)下債券認購日前公告限
制認購規(guī)模的個券名單。
（3）臨時拒絕個券認購：對于在網(wǎng)下債券認購期間價格波動異?；蛘J購申報數(shù)量異常的
個券，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部分拒絕該債券的認購申報。
5、清算交收：T日日終（T日為本基金發(fā)售期最后一日），發(fā)售代理機構(gòu)將債券認購數(shù)據(jù)
按投資人證券賬戶匯總發(fā)送給基金管理人，基金管理人收到債券認購數(shù)據(jù)后初步確認各成份
券的有效認購數(shù)量。T+1日起，登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的確認數(shù)據(jù)，凍結(jié)上海市場
網(wǎng)下認購債券。以基金份額方式支付傭金的，基金管理人為投資人計算認購份額，并根據(jù)發(fā)
售代理機構(gòu)提供的數(shù)據(jù)計算投資人應(yīng)以基金份額方式支付的傭金，從投資人的認購份額中扣
除，為發(fā)售代理機構(gòu)增加相應(yīng)的基金份額。登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的有效認購申
請債券數(shù)據(jù)，按照交易所和登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)則和流程，將債券過戶至本基金在上海開立的
證券賬戶。登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的投資人凈認購份額明細數(shù)據(jù)進行投資者認購
份額的初始登記。
6、網(wǎng)下債券認購份額的計算公式：
?
認購份額=∑(第i只債券在網(wǎng)下債券認購期最后一日的價值×有效認購數(shù)量)
?=1
/基金份額發(fā)售面值
其中：
（1）i代表投資人提交認購申請的第i只債券，n代表投資人提交的債券總只數(shù)，如投資人
僅提交了1只債券的申請，則n＝1；
（2）“第i只債券在網(wǎng)下債券認購期最后一日的價值”為第i只債券在T日的估值價（注：
如無特別所指，則為估值凈價）+（D-1日）應(yīng)計利息。
若某一債券在T日至登記機構(gòu)進行債券過戶日（D日）的凍結(jié)期間發(fā)生利息兌付等權(quán)益變
動情況，則由于投資者獲得了相應(yīng)的權(quán)益，基金管理人將相應(yīng)調(diào)整應(yīng)計利息的計算。
（3）“有效認購數(shù)量”是指由基金管理人確認的并由登記機構(gòu)完成清算交收的債券數(shù)量。
其中：
①若基金管理人在網(wǎng)下債券認購日前公告了限制認購規(guī)模的個券名單，則對于經(jīng)公告限
制認購規(guī)模的個券，基金管理人可確認的認購數(shù)量上限的確認方法在屆時公告中列示。
②若某一債券在網(wǎng)下債券認購日至登記機構(gòu)進行債券過戶日（D日）的凍結(jié)期間發(fā)生司法
執(zhí)行,則基金管理人將根據(jù)登記機構(gòu)確認的實際過戶數(shù)據(jù)對投資人的有效認購數(shù)量進行相應(yīng)
調(diào)整。
如果投資人申報的個券認購數(shù)量總額大于基金管理人可確認的認購數(shù)量上限，基金管理
人則按照各投資人的認購申報數(shù)量同比例收取投資人提交認購的債券。
十四、募集資金利息與募集債券權(quán)益的處理方式
通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基
金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準；網(wǎng)上現(xiàn)金認購和通過發(fā)售
代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記結(jié)算機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶
前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額；認購債券由發(fā)售代理機構(gòu)予以凍
結(jié)，該債券自認購日至登記結(jié)算機構(gòu)進行債券過戶日（不含）的凍結(jié)期間所產(chǎn)生的權(quán)益歸認
購?fù)顿Y人本人所有。
十五、募集期間的資金、債券與費用
基金募集期間募集的資金應(yīng)當存入專門賬戶，上述資金在基金募集行為結(jié)束前，任何人
不得動用。網(wǎng)下債券認購募集的債券將按照交易所和登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)則辦理凍結(jié)和過戶，
任何人不得動用?；鹉技陂g的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基
金財產(chǎn)中列支。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額（含網(wǎng)下債券認購所募集的債券按基金合同約定的估值方法計算的價值）不少于2億元
人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以
決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證
監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，上述資金在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。網(wǎng)下債券認購募
集的債券將按照交易所和登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)則辦理凍結(jié)和過戶，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金及債券的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用。
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息。對于基金募集期間網(wǎng)下債券認購所募集的債券，應(yīng)按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》予以解凍，基金
管理人不承擔相關(guān)債券凍結(jié)期間交易價格波動的責(zé)任。登記機構(gòu)及發(fā)售代理機構(gòu)將協(xié)助基金
管理人完成相關(guān)資金和債券的退還工作。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕?
基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出
現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運
作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并6個月內(nèi)召集基金份額持有人
大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，為提高交易便利，本基金可以進行份額折算。
一、基金份額折算的時間
基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定公告。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記結(jié)算機構(gòu)申請辦理，并由登記結(jié)算機構(gòu)進行基金份額
的變更登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生
調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。基金
份額折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響，無需召開基金份額持有人大會審議?；?
份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔義務(wù)。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記結(jié)算機構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基金管理
人可延遲辦理基金份額折算。
三、基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
第九部分基金份額的上市交易
一、基金份額上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券投資基金
上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：
1、基金場內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元；
2、基金場內(nèi)份額持有人不少于1,000人；
3、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的其他條件。
二、基金份額的上市交易
本基金在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》《上海證券交易
所證券投資基金上市規(guī)則》《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則》等有關(guān)規(guī)
定。
三、基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易：
1、基金合同終止；
2、基金份額持有人大會決定提前終止上市；
3、基金合同約定的終止上市的其他情形；
4、上海證券交易所認為應(yīng)當終止上市的其他情形。
若本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，本基金可由交易型開放式
基金變更為跟蹤標的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會審議。
若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標的指數(shù)的指數(shù)基金，則基金管理人將本著維護
基金份額持有人合法權(quán)益的原則，履行適當?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并或者選取其他合適的
指數(shù)作為標的指數(shù)。具體情況見基金管理人屆時公告。
四、基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人可以計算或委托其他機構(gòu)計算并發(fā)布基金份額參考凈值(IOPV)，供投資人交
易、申購、贖回基金份額時參考。具體的計算方法與發(fā)布情況屆時由基金管理人予以公告
五、其他
1、法律法規(guī)、監(jiān)管部門或上海證券交易所對上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在包括境
外交易所在內(nèi)的其他交易所上市交易，而無需召開持有人大會審議。
3、若上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功能，
基金管理人可以在履行適當?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
4、若未來上海證券交易所推出ETF的新業(yè)務(wù)，在不損害基金份額持有人利益的前提下，
經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，本基金可開展相應(yīng)業(yè)務(wù)。基金合同相應(yīng)予以修改，
此項修改無需召開基金份額持有人大會，在本基金更新的招募說明書中列示。
第十部分基金份額的申購與贖回
一、申購與贖回的場所
基金投資者應(yīng)當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回
代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
在相關(guān)條件許可的前提下，基金管理人可增加或調(diào)整申購贖回代理機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)
站公示。
二、申購與贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
本基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所正常開放交易的工作日。若本基金的開放
日發(fā)生變更，將在招募說明書（更新）或其他公告中進行列示。本基金的開放時間由基金管
理人和銷售機構(gòu)遵照有關(guān)法律法規(guī)約定具體為上海證券交易所的正常交易時間；投資者應(yīng)當
在開放日的開放時間辦理申購和贖回申請，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求
或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時
間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖
回開始公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦
理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
三、申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價，具體
詳見本基金每個開放日公告的申購贖回清單。
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、申購、贖回應(yīng)遵守上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則
和規(guī)定；如上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新相關(guān)規(guī)則并適用于
本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說明書中進行更新。
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法
權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人須按申購贖回代理券商規(guī)定的手續(xù)，在開放日的開放時間提出申購、贖回的申請。
投資人在提交申購申請時，須根據(jù)申購、贖回清單備足申購對價；投資人在提交贖回申請時，
必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請無效。
2、申購和贖回申請的確認
投資者申購、贖回申請在受理當日（T日）進行確認。投資者交付申購對價，申購申請成
立；登記結(jié)算機構(gòu)確認申請時，申購生效。投資者在提交贖回申請時有足夠的贖回對價，則
贖回申請成立，登記結(jié)算機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。
如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的
基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的
贖回對價，則贖回申請失敗。
基金銷售機構(gòu)受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖回的
確認以登記結(jié)算機構(gòu)的確認結(jié)果為準。投資人可通過其辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的申購贖回代理
機構(gòu)或以申購贖回代理機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢有關(guān)申請的確認情況。對于申請的確認情況，
投資者應(yīng)及時查詢。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的
清算交收適用上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相
關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購、贖回成功后，登記結(jié)算機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理申購、贖回基
金份額與滬市債券的交收、現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的
清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基
金托管人。
如果上海證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情
形，則依據(jù)上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)
協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定進行處理。
上海證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)和基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對申購、贖
回的程序進行調(diào)整。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額
和現(xiàn)金替代退補款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補款未能按時足額交收的，基
金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償并要求其承擔由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或
基金資產(chǎn)的損失。
若投資人用以申購的部分或全部申購對價或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國家
有權(quán)機關(guān)凍結(jié)或強制執(zhí)行導(dǎo)致不足額的，基金管理人有權(quán)指示申購贖回代理券商及登記結(jié)算
機構(gòu)依法進行相應(yīng)處置；如該情況導(dǎo)致其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金管
理人有權(quán)代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要求該投資者進行賠償。
4、基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益、并不違背交易所和登記結(jié)算機構(gòu)相關(guān)規(guī)則
的情況下可更改上述程序?；鸸芾砣俗钸t須于新規(guī)則開始日前按照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
5、未來，若上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司推出可適用于本基金的新
的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有權(quán)調(diào)整本基金的清算交
收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖
回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并對本基金的基金合同和招募說明書予以更新，無需召開
基金份額持有人大會審議。
五、申購與贖回的數(shù)額限制
1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購、
贖回單位為10,000份，基金管理人有權(quán)對其進行調(diào)整，并在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，具體規(guī)定詳見申購、
贖回清單。
3、基金管理人可以規(guī)定投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)定請參見招募
說明書或相關(guān)公告。
4、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見招募說明
書或相關(guān)公告。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人可
以采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金
申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益，基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控
制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
6、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例
限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告（其
中上述第2條基金管理人只需于前一交易日設(shè)定并在當日基金申購、贖回清單上公布，而不
必在規(guī)定媒介上公告）。
六、申購和贖回的對價、費用及其用途
1、申購對價是指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他
對價。贖回對價是指投資者贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金
替代、現(xiàn)金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)申購、贖回清單和投資者申購、贖回
的基金份額數(shù)額確定。
2、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前
通知上海證券交易所及登記結(jié)算機構(gòu)，并在上海證券交易所及基金管理人網(wǎng)站公告。T日的
基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)披露，計算公式為計算日基金資產(chǎn)凈值除以
計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入。如遇特
殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或披露。申購贖回清單的內(nèi)容與格式見本招募
說明書。
3、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取
傭金。
4、未來，若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相
關(guān)法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調(diào)整并提前公告。
七、申購、贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對應(yīng)的組合證券、現(xiàn)金替代、T日
預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、
贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組
合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標志為
“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代，是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替
代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金作為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券出于證券停牌等原因?qū)е峦顿Y人無法在申購時買入證
券或基金管理人認為可以適用的其他情形。
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代溢價比率）
其中，該證券參考價格為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果上海證券交易所
參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準。
對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)交易后買入，而實際買入價格加上
相關(guān)交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清
單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價比率，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入
該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金
購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價比率，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金管理人
將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則
以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)
退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入
的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日估值全價（即T+2日的估值凈價與T+2日應(yīng)
計利息之和）計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者
應(yīng)補交的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日期間發(fā)生付息等權(quán)益變動，則進行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個工作日，基金管理人將應(yīng)退款和補款的明細數(shù)據(jù)發(fā)送給申購贖回代理券
商和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用
可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計算
公式為：
n
第只替代證券的數(shù)量該證券參考價格i??100%?
i?1
現(xiàn)金替代比例（%）?
申購基金份額?參考基金份額凈值
其中，第i只替代證券的數(shù)量單位為張，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權(quán)
除息后的收盤價，如果上海證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知
規(guī)定的參考價格為準。參考基金份額凈值目前為該ETF前一交易日除權(quán)除息后的收盤價，如
果上海證券交易所參考基金份額凈值計算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考
基金份額凈值為準。
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標的指數(shù)調(diào)整將被剔除，或基金管理人出
于保護持有人利益原則等原因認為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一
定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。
固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數(shù)量乘以該證券參考價格。
該證券參考價格的確定原則（下同）：
該證券參考價格=該證券T-1日估值價（注：如無特別所指，則為估值凈價）+T日應(yīng)計
利息。
根據(jù)債券交易市場的活躍度和流動性情況變化，基金管理人可調(diào)整“該證券參考價格”
的確定原則，并在實施日前至少3個工作日公告。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請申購、
贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
預(yù)估現(xiàn)金部分的計算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中必
須現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券參考
價格相乘之和+申購、贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券參考價格相乘之和）
另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資
產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額；若T日為最小申購、贖回單位調(diào)整生效日，則計算公
式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需根據(jù)調(diào)整前后按比例相應(yīng)調(diào)整”。預(yù)
估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負或為零。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中必須現(xiàn)金
替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日估值全價（即
T日的估值凈價與T日應(yīng)計利息之和）相乘之和+申購、贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的
數(shù)量與T日估值全價（即T日的估值凈價與T日應(yīng)計利息之和）相乘之和）
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進行資金的清算交
收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資
者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)
的現(xiàn)金。
6、申購份額上限和贖回份額上限
申購份額上限是指當日可接受的申購總份額。如果投資者的申購申請接受后將使當日申
購總份額超過申購份額上限，則投資者的申購申請失敗。
贖回份額上限是指當日可接受的贖回總份額。如果投資者的贖回申請接受后將使當日贖
回總份額超過贖回份額上限，則投資者的贖回申請失敗。
7、申購、贖回清單的格式
基金管理人有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對申購、贖回清單的格式進行修改。
申購、贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期： XXX
基金名稱： 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱： 廣發(fā)基金管理有限公司
一級市場基金代碼：
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額： XXX
最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值： XXX
基金份額凈值： XXX
T日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額： XXX
可以現(xiàn)金替代比例上限： XXX
是否需要公布IOPV： 否
最小申購贖回單位： XXX
申購、贖回的允許情況： 允許
當日累計申購份額上限 XXX
當日累計贖回份額上限 XXX
成份券信息內(nèi)容
成份券代碼 成份券名稱 債券數(shù)量（手） 現(xiàn)金替代標志 申購現(xiàn)金替代溢價比例 贖回現(xiàn)金替代折價比率 替代金額 （單位：人民幣元）
XXXXXX XXXX XX 允許 XX XX
XXXXXX XXXX XX 必須 XX
… … … … … …
XXXXXX XXXX XX 允許 XX …
XXXXXX XXXX XX 允許 XX XX
注：以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準。
現(xiàn)金申購贖回清單的具體內(nèi)容以基金管理人屆時在網(wǎng)站上公布的實際內(nèi)容為準。通過上
海證券交易所及其他渠道公布的本基金場內(nèi)份額現(xiàn)金申購贖回清單內(nèi)容取決于其接受的申購
贖回清單格式，與基金管理人網(wǎng)站公布的申購贖回清單在內(nèi)容或格式上可能略有差異。
若上海證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對申購贖回清單的格式進行調(diào)整，
基金管理人將視情況對相關(guān)格式進行相應(yīng)的調(diào)整，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
八、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申購
申請。
3、證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)申購贖回清單
編制錯誤或IOPV計算錯誤。
5、相關(guān)證券、期貨交易所、申購贖回代理券商、登記結(jié)算機構(gòu)等因異常情況無法辦理申
購，或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。
上述異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、
通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。
6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
7、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績
產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
8、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置申購上限，當一筆新的申購申請被
確認成功，會使本基金當日申購超過申購贖回清單中規(guī)定的申購上限時，該筆申購申請將被
拒絕。
9、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫
停接受基金申購申請。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、4、5、7、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或暫
停接受投資人的申購申請時，基金管理人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。
如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除
時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回
申請或延緩支付贖回對價。
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當延
緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
4、本基金進行交易的主要證券、期貨交易所交易時間非正常停市或遇公眾節(jié)假日，可能
影響本基金投資運作，或?qū)е禄鸸芾砣藷o法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
5、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，如果一筆新的贖回
申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時，該
筆贖回申請將被拒絕。
6、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，可暫停接受投資者
的贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述除第5項以外的情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩
支付贖回對價時，基金管理人應(yīng)按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人
應(yīng)足額支付，在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十、基金份額的非交易過戶等其他業(yè)務(wù)
登記結(jié)算機構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的非交易過戶、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并
收取一定的手續(xù)費用。
十一、其他申購贖回方式
1、聯(lián)接基金是指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤
偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金。如果本基金推出聯(lián)接基金，在本基
金上市之前，聯(lián)接基金可以用債券或現(xiàn)金特殊申購本基金基金份額，不收取申購費用。
2、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影
響的前提下，基金管理人有權(quán)制定集合申購相關(guān)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則。
3、在條件允許時，基金管理人也可采取其他合理的申購、贖回方式，并于新的申購、贖
回方式開始執(zhí)行前予以公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的
情況下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
5、基金管理人指定的代理機構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委托代理
協(xié)議。
6、基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金的場外申購贖回等業(yè)務(wù)，場外申購贖回的具
體辦理方式等相關(guān)事項屆時將另行公告。
十二、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前
提下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調(diào)整并提前公告。
十三、基金清算交收與登記模式的調(diào)整或新增
若上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對交易型開放式證券投資基金推
出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，基金管理人有權(quán)調(diào)整本基金的清算
交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、
贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并對本基金的招募說明書予以更新，無需召開基金份額
持有人大會審議。
十四、發(fā)行聯(lián)接基金或增設(shè)新的份額類別
在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人實質(zhì)利益的前提下，基金管理人可根據(jù)基金
發(fā)展需要，募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯(lián)接基金，或為本基金增設(shè)新的
份額類別，無需召開基金份額持有人大會審議。
第十一部分基金的投資
一、投資目標
本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求
跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)（上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)）成份券、備選成份券。本
基金還可投資于其他債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次
級債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期
融資券、超短期融資券）、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合
中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
在建倉完成后，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指數(shù)
成份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一
倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準，基金管
理人在履行適當程序后，對本基金的投資比例做出相應(yīng)調(diào)整。
三、投資策略
本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標的指數(shù)中具有代
表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標的指數(shù)風(fēng)險收益
特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場情況下，本基金的風(fēng)險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，
年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟
蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，力爭提高投資效率、
降低交易成本、縮小跟蹤誤差，而非用于投機或用作杠桿工具放大基金的投資。
本基金若投資信用衍生品，將按照風(fēng)險管理的原則，以風(fēng)險對沖為目的，并遵守證券交
易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定。管理人將結(jié)合根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略，
合理評估信用衍生品的價格和流動性，確定投資金額、期限、風(fēng)險敞口等。管理人將加強交
易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理，合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度，對交易對手方、
創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。
未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前
提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在履行適當程序后在招募說明書
更新中披露。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）在建倉完成后，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的
指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%；
（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易
保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，但完全按照
標的指數(shù)的構(gòu)成比例進行投資的部分不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%，但
完全按照標的指數(shù)的構(gòu)成比例進行投資的部分不受前述限制；
（5）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
（6）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（7）本基金若參與國債期貨交易，應(yīng)當符合下列投資限制：
在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在
任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本
基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價
值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交
易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（8）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因證
券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管
理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（9）本基金參與信用衍生品投資，需遵守下列限制：
本基金不得持有具有信用保護賣方屬性的信用衍生品；本基金不得持有合約類信用衍生
品；本基金持有的信用衍生品名義本金不得超過本基金中所對應(yīng)受保護債券面值的100%；本
基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投
資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)在3個月內(nèi)進行調(diào)整；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（2）、（6）、（8）、（9）項規(guī)定的情形外，因證券或期貨市場波動、上市公司合并、基
金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份券流動性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其他
重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)
當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，
建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基
金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并
經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審
查。
3、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要求，
本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交
易的條件和要求進行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基
金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進行變更，該變更無須召開基金份
額持有人大會審議。
五、標的指數(shù)和業(yè)績比較基準
本基金標的指數(shù)為上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)。本基金的業(yè)績比較基準為同期標的
指數(shù)收益率。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)
生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有
人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。
六、風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣
市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，其風(fēng)險收益特征與標
的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
七、基金管理人代表基金行使債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持有人的
利益；
2、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
3、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不
當利益。
第十二部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基
金登記結(jié)算機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記結(jié)算機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自
身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)
和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十三部分基金資產(chǎn)估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外
披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的債券、期貨合約、信用衍生品和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資
產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準則》、監(jiān)
管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。
估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的
報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，
應(yīng)對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)
和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀
察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可
以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠?
值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進行調(diào)整并確定公允
價值。
四、估值方法
本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服
務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的估值全價；交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，
選取估值日第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價；
（2）交易所上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實行全
價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價并加
計每百元稅前應(yīng)計利息作為估值全價；
（3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；交易所市場
掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
（4）交易所未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在當前情況
下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
2、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提
供的相應(yīng)品種當日的估值全價；對全國銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，選取估值日第三
方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。
對全國銀行間市場未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在當
前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
3、對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期
間選取第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推薦估值全價?；厥鄣怯?
期截止日（含當日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。
4、對于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可靠信息表明
本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)可在提供推薦價格
的同時提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍以及公允價值存在重大不確定性的相關(guān)提示。
基金管理人在與托管人協(xié)商一致后，可采用價格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品種的公允價
值。
5、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
6、期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
7、信用衍生品按第三方估值機構(gòu)提供的當日估值價格進行估值，但管理人依法承擔的責(zé)
任，不因委托而免除；選定的第三方估值機構(gòu)未提供估值價格時，按照有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)
會計準則要求，采用合理估值技術(shù)確定公允價值。
8、回購等計息資產(chǎn)，按照約定利率在持有期內(nèi)逐日計提應(yīng)收利息，在利息到賬日以實收
利息入賬，若有差異則于實收利息到賬日計入損益。
9、銀行存款、期貨等資金賬戶內(nèi)資金每日計提利息，計提的利息與實際收到存在差異則
于實收利息到賬日計入損益。
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量
計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定披露。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的
規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送
基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈
值估值錯誤。
基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結(jié)算機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、
或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當對由于
該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔；由于估值錯誤責(zé)任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔賠償
責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應(yīng)當承擔相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，并且僅對估
值錯誤的有關(guān)直接當事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤責(zé)
任方仍應(yīng)對估值錯誤負責(zé)。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?
成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付
的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得不當
得利的當事人已經(jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當將其已經(jīng)獲得的賠償額加
上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應(yīng)當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估
值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進行更正和賠償損
失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記結(jié)
算機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人；錯誤偏
差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告并報中國證監(jiān)會備案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，以基金管
理人計算結(jié)果為準。
（4）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當
暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核。
基金管理人應(yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基
金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金
凈值信息予以公布。
九、特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、登記機構(gòu)及存款銀行或第三方估值機構(gòu)
發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取
必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，
基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)當積極采取必要的措
施消除或減輕由此造成的影響。
第十四部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的
余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
三、收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可依據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額
收益率或基金的可供收益分配利潤進行收益分配；
2、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式；
3、若基金合同生效不滿3個月，本基金可不進行收益分配；
4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理
人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后，可對上述基金收益分配原
則進行調(diào)整并提前公告，無需召開基金份額持有人大會。
四、基金相對標的指數(shù)的超額收益率計算
在收益評價日，基金管理人計算基金凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率。
基金凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一交易日基金份額凈值之比減
去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標的
指數(shù)同期增長率為收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金上市前一交易日標的指數(shù)收盤值之比減
去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）。
五、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)容。
六、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
七、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
第十五部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費、公證費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金份額收益分配中發(fā)生的費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金上市初費及年費、登記結(jié)算費用、IOPV計算與發(fā)布費用（如有）；
10、賬戶開戶費用和賬戶維護費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人與基金托管人核對一致后，基金托管人
按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基
金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付，由基金管理人與基金托管人核對一致后，基金托管人
按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基
金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類”中第3－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費
用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損
失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費（由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支）；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十六部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如
下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按
照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式
確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券法》
規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事務(wù)
所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十七部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》《運作辦法》《信息披露辦法》《基金合同》及其
他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)對信息披露的方式、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本
基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合
中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱規(guī)定報刊）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)
網(wǎng)站（以下簡稱規(guī)定網(wǎng)站）等媒介披露，并保證投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式
查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
規(guī)定網(wǎng)站包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站。規(guī)定
網(wǎng)站應(yīng)當無償向投資者提供基金信息披露服務(wù)。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有
人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法
律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、
申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等
內(nèi)容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在三個工
作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活動
中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要
信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在三
個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，
基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應(yīng)當在基金份額發(fā)售的三日前，將基金
份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在
規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當
同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通
過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
基金管理人應(yīng)當不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最
后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回對價
基金管理人應(yīng)當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回
對價的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點
查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金開始申購、贖回公告
基金管理人應(yīng)于申購開始日、贖回開始日前在規(guī)定媒介和基金管理人網(wǎng)站上公告。
（七）申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當在每個開放日，通過網(wǎng)站以及
其他媒介公告當日的申購、贖回清單。
（八）基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日后應(yīng)將基金份額折算日公告登載于規(guī)定報刊及網(wǎng)站上。
基金份額進行折算并由登記結(jié)算機構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)將基金
份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定報刊及網(wǎng)站上。
（九）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當在基金份額上市交易的三個工
作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公告登
載在規(guī)定報刊上。
（十）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，并將年度報告正
文登載在規(guī)定網(wǎng)站上，將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾娴呢攧?wù)會計
報告應(yīng)當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，并將中期報告
正文登載在規(guī)定網(wǎng)站上，將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當在每個季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資人持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其
他投資人的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下
披露該投資人的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認定的特殊情況除外。
基金管理人應(yīng)當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險分
析等。
（十一）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)
定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金終止上市、終止《基金合同》、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托
管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更公司的實際控制人；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責(zé)人發(fā)生變
動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人
專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰；基金托管人或其專門基金托管部門負責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回；
19、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
20、基金份額停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市交易；
21、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；
22、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
23、基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大
影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（十二）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)
信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會、
基金上市交易的證券交易所。
（十三）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當依法組織清算組對基金財產(chǎn)進行清算并作出清算報告。
清算報告應(yīng)當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計，并由律師事務(wù)
所出具法律意見書。清算組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登
載在規(guī)定報刊上。
（十四）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十五）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
若本基金投資國債期貨、信用衍生品，基金管理人將按相關(guān)法律法規(guī)要求進行披露。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責(zé)管理信息披露事務(wù)?；鸸芾砣?、基金托管人應(yīng)加強對未公開披露基金信息的管控，
并建立基金敏感信息知情人登記制度?；鸸芾砣?、基金托管人及相關(guān)從業(yè)人員不得泄露未
公開披露的基金信息。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品
資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行
書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應(yīng)當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介和基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露
信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當一致?；鸸芾砣?、基金托管人除按法律
法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資
者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具
體要求應(yīng)當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該
費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)
當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
第十八部分風(fēng)險揭示
一、投資于本基金的主要風(fēng)險
1、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致
基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
（1）政策風(fēng)險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）
發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險。隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。
基金投資于債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
（3）利率風(fēng)險。金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。
（4）通貨膨脹風(fēng)險。基金的利潤將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹
的影響而導(dǎo)致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
（5）再投資風(fēng)險。再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的
影響，這與利率上升所帶來的價格風(fēng)險（即利率風(fēng)險）互為消長。
（6）信用風(fēng)險。信用風(fēng)險主要指債券、資產(chǎn)支持證券等信用證券發(fā)行主體信用狀況惡化，
導(dǎo)致信用評級下降甚至到期不能履行合約進行兌付的風(fēng)險，另外，信用風(fēng)險也包括證券交易
對手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險。
2、管理風(fēng)險
基金運作過程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統(tǒng)設(shè)置不當造成操作失誤或公司
內(nèi)部失控而可能產(chǎn)生的損失。管理風(fēng)險包括：
（1）決策風(fēng)險：指基金投資的投資策略制定、投資決策執(zhí)行和投資績效監(jiān)督檢查過程中，
由于決策失誤而給基金資產(chǎn)造成的可能的損失；
（2）操作風(fēng)險：指基金投資決策執(zhí)行中，由于投資指令不明晰、交易操作失誤等人為因
素而可能導(dǎo)致的損失；
（3）技術(shù)風(fēng)險：是指公司管理信息系統(tǒng)設(shè)置不當?shù)纫蛩囟赡茉斐傻膿p失。
3、職業(yè)道德風(fēng)險：是指公司員工不遵守職業(yè)操守，發(fā)生違法、違規(guī)行為而可能導(dǎo)致的損
失。
4、合規(guī)性風(fēng)險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金
合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
5、流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險是指在開放式基金運作過程中，可能會發(fā)生基金管理人未能以合理價格及時
變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項或?qū)r的風(fēng)險。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申
購以及贖回安排。在本基金發(fā)生流動性風(fēng)險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風(fēng)險
管理工具以減少或應(yīng)對基金的流動性風(fēng)險，投資者可能面臨贖回申請被暫停接受、贖回對價
被延緩支付、基金估值被暫停等風(fēng)險。投資者應(yīng)該了解自身的流動性偏好，并評估是否與本
基金的流動性風(fēng)險匹配。
（2）擬投資市場及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金為ETF，在建倉完成后，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%。本基金在組合構(gòu)建過程中，將根據(jù)市場情況結(jié)合經(jīng)驗判斷，綜合考慮相關(guān)性、
估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份券或備選成份券進行替代，以期在規(guī)定的風(fēng)險
承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。
（3）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申請等進行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險的輔助措施，包括但不限于：
1）暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的
基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
2）延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲，可能對投
資者的資金安排帶來不利影響。
3）暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十六部分、基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，
詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人一方面沒有可供參考的基金份額凈值，另一方面基金將暫停接受基
金申購贖回申請，暫停接受基金申購贖回申請將導(dǎo)致投資者無法申購或贖回本基金。
4）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
6、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件中有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍
規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售機構(gòu)(包
括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險評價，不同的銷
售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特
征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與
產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。同時，不同銷售機構(gòu)因其采取的具體評價標準和方法的差異，對
同一產(chǎn)品風(fēng)險級別的評定也可能各有不同；銷售機構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金
實際運作情況等適時調(diào)整對本基金的風(fēng)險評級。
敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之
間的匹配檢驗，并須及時關(guān)注銷售機構(gòu)對于本基金風(fēng)險評級的調(diào)整情況，謹慎作出投資決策。
7、本基金特有的風(fēng)險
（1）標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風(fēng)險
標的指數(shù)并不能完全代表所有債券的整體市場表現(xiàn)。標的指數(shù)成份券的平均回報率與債
券市場整體的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數(shù)波動的風(fēng)險
標的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、企業(yè)經(jīng)營狀況、投資者心理和交
易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
1）本基金采用抽樣復(fù)制法，組合與標的指數(shù)之間可能存在差異；組合中還可能保留部分
現(xiàn)金或其他債券品種。此外，標的指數(shù)成份券取價規(guī)則和基金估值方法之間可能存在差異，
使得本基金產(chǎn)生跟蹤誤差。
2）由于標的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏
離度與跟蹤誤差。
3）由于標的指數(shù)成份券在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)
生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）由于成份券停牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而
產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金投資
組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手
段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標的指數(shù)的
跟蹤程度。
7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入券數(shù)的限制，基金投資組合中個別債券的持
有比例與標的指數(shù)中該債券的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成
的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，
由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）標的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本基金將變更標的指數(shù)?；谠瓨说?
指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將與新的標的指數(shù)保
持一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（5）基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范
圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
（6）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
基金管理人可以計算或委托其他機構(gòu)計算并發(fā)布基金份額參考凈值(IOPV)，并通過上海
證券交易所發(fā)布參考基金份額凈值(IOPV)，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV
與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投
資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔。
（7）退市風(fēng)險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前
終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風(fēng)險。
（8）投資者申購失敗的風(fēng)險
本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份券使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置了現(xiàn)金替代
比例上限。因此，投資者在進行申購時，可能存在無法買入申購所需的足夠的成份券，導(dǎo)致
申購失敗的風(fēng)險。
（9）投資者贖回失敗的風(fēng)險
在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，可
能導(dǎo)致出現(xiàn)贖回失敗的情形。另外，基金管理人可能根據(jù)成份券市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最
小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能
無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
（10）申購和贖回限額的風(fēng)險
基金還可能在申購贖回清單中設(shè)定申購份額上限（或贖回份額上限），如果投資者的申購
（或贖回）申請接受后將使當日申購（或贖回）總份額超過申購份額上限（或贖回份額上限），
則投資者的申購（或贖回）申請可能失敗。
（11）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份券
流動性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。
（12）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
本基金的多項服務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由
此影響對投資人申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
2）登記結(jié)算機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如對投資人基金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式
發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資人帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易
所及其他代理機構(gòu)。
3）證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)及其他代理機構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資人利益受損的
風(fēng)險。
4）若指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)，或停止標的指數(shù)的編制、發(fā)布，導(dǎo)致本基金標的指數(shù)不再
適合作為跟蹤目標，本基金將面臨變更標的指數(shù)、甚至清盤的風(fēng)險。
（13）投資國債期貨的風(fēng)險
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價
格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險?；铒L(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)險之一，是
指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。
流動性風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或
了結(jié)頭寸的風(fēng)險，此類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是
指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風(fēng)險。
（14）成份券違約的風(fēng)險
標的指數(shù)成份券可能因各種原因發(fā)生違約，發(fā)生成份券違約時可能面臨如下風(fēng)險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標的指數(shù)成份券可能大面積違約，基金可能無法及時賣出成份券以獲
取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停
贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基
金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份券的違約風(fēng)險、其在指數(shù)中
的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份券替代策略，并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
（15）成份券停牌的風(fēng)險
標的指數(shù)成分券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成分券停牌時可能發(fā)生因無法及
時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（16）本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險
以及價格波動風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交
易對手較少，導(dǎo)致難以將信用衍生品以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是指在信用衍生品存
續(xù)期間，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)
金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指由于創(chuàng)設(shè)機
構(gòu)或所受保護的債券主體經(jīng)營狀況或利率環(huán)境發(fā)生變化，引起信用衍生品價格出現(xiàn)波動的風(fēng)
險。
（17）本基金主要投資于科技創(chuàng)新公司債券，可能面臨因政府政策變化、行業(yè)景氣度變
化等影響因素所帶來的風(fēng)險。
9、其他風(fēng)險
（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金
可能會面臨一些特殊的風(fēng)險。
（2）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如計算機系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險；
（3）因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)生
的風(fēng)險；
（4）因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險；
（5）對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
（6）戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶
來風(fēng)險；
（7）其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
二、聲明
1、投資人投資于本基金，須自行承擔投資風(fēng)險；
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金管理人指定的銷售代理機
構(gòu)銷售，基金管理人與銷售代理機構(gòu)都不能保證其收益或本金安全。
第十九部分基金合同的變更、終止和基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基
金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，該決議應(yīng)當自通
過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案，且自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標
的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有
人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中
華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)
清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。
基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小
組進行公告。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低
期限。
第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金合同當事人的權(quán)利與義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財
產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記結(jié)算機構(gòu)辦理基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)并獲
得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法
律行為；
（14）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀商或其他為基金提供服務(wù)的外
部機構(gòu)；
（15）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
非交易過戶和收益分配等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購、贖回和登記結(jié)算事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管
理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證
券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并披露基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度、中期和年度基金報告；
（11）嚴格按照《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》《基金合同》
及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機
構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況
除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付投資人贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不少
于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)
當承擔賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30
日內(nèi)退還基金認購人，募集期間網(wǎng)下債券認購所凍結(jié)的債券應(yīng)予以解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國
家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易資
金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財產(chǎn)
的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所
托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資
金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金
管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基
金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，
或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度基金報告出具意見，說明基金
管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)
行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于法律法規(guī)規(guī)定
的最低期限；
（12）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（13）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的
現(xiàn)金部分；
（14）依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基
金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（15）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（16）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（17）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管
機構(gòu)，并通知基金管理人；
（18）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
（19）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（20）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（21）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，
直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使
表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或
仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做
出投資決策，自行承擔投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）繳納基金認購款項或認購債券、申購對價、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和《基金合同》所
規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金的基金份額持有人大會不設(shè)立日常機構(gòu)。
未來，若本基金推出本基金的聯(lián)接基金，則：
鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金（以下簡稱“聯(lián)接基金”）的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份
額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有
人大會表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的基金
份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份
額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果
按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以本
基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托
以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有
人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)接基
金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金
管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、基金合同另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，
應(yīng)當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據(jù)法律法規(guī)的要求調(diào)整該等報酬標
準的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的情形
除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份額持有人大會的
事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利
影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，履行適當程序后修改，不
需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率或變更收費方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、相關(guān)證券交易所或者登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而
應(yīng)當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（5）基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記結(jié)算機構(gòu)在法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)
調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、交易、轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、收益分配等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
（6）履行適當程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
（8）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金份額凈值、申購贖回清單的計算和公告時間
或頻率；
（9）本基金的聯(lián)接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；
（10）基金開通場外申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)；
（11）募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯(lián)接基金、增設(shè)新的基金份額類別、
減少基金份額類別或者調(diào)整基金份額類別設(shè)置、在其他證券交易所上市、開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管
等業(yè)務(wù)；
（12）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。
基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；?
管理人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金
托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)
召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配合；
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當自收到書面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣?
決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份
額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面
提議。基金托管人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的
基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配合；
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不得阻礙、干
擾；
6、基金份額持有人會議的召集人負責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱?
額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、
送達時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基
金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意
見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票
進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的
計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到
指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計
票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)
場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當列席基金份額持有人大會，基金管理人或
基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基
金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額
的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并
且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份
額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登記日
代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基
金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金
份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大會公
告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式或大
會公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提
示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理
人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為
召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有
人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的
基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表決意
見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總
份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個
月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)
當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表
出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知
的規(guī)定，并與基金登記注冊機構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他
方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進行表決，具體方
式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許的前提下，
授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合
同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基
金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)
系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2
個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之
一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的
其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分
之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管
人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表
決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具表決
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當分開審議、逐項表
決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會議
開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召
集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基
金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人
大會的主持人應(yīng)當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有
人代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)
果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣
布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當進行重新清點，重新清點以一
次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當當場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影
響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)
對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進
行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)
容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致報監(jiān)管機關(guān)并提前公告后，可直接
對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基
金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，該決議應(yīng)當自通
過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案，且自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標
的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有
人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中
華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)
清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。
基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小
組進行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低
期限。
四、爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交廣州仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規(guī)則
進行仲裁，仲裁地點為廣州市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由
敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（不含港澳臺立法）管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠
海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室
法定代表人:葛長偉
成立時間：2003年8月5日
批準設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設(shè)立文號：證監(jiān)基金字[2003]91號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣14,097.8萬元
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人
名稱：國金證券股份有限公司
住所：四川省成都市東城根上街95號
辦公地址：四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號13樓；上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號
18樓
法定代表人：冉云
成立時間：1996年12月20日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)[1990]498號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：3,724,359,310元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：證監(jiān)許可〔2017〕990號
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、
投資對象進行監(jiān)督。
本基金主要投資于標的指數(shù)（上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)）成份券、備選成份券。本
基金還可投資于其他債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次
級債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期
融資券、超短期融資券）、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合
中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
在建倉完成后，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指數(shù)
成份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一
倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
上述投資比例由托管人根據(jù)管理人提供的數(shù)據(jù)進行監(jiān)督，管理人應(yīng)每月定期提供數(shù)據(jù)給
托管人，托管人僅根據(jù)管理人提供數(shù)據(jù)對于投資比例進行監(jiān)督。因管理人未及時提供數(shù)據(jù)、
提供數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致托管人未能履行監(jiān)督責(zé)任的，由此產(chǎn)生的責(zé)任由管理人承擔。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準，基金管
理人在履行適當程序后，對本基金的投資比例做出相應(yīng)調(diào)整。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資、融資
比例進行監(jiān)督。基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進行監(jiān)督：
1、在建倉完成后，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指
數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
2、每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保
證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
3、本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，但完全按照標
的指數(shù)的構(gòu)成比例進行投資的部分不受前述限制；
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%，但完
全按照標的指數(shù)的構(gòu)成比例進行投資的部分不受前述限制；
5、基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
6、本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交
易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
7、本基金若參與國債期貨交易，應(yīng)當符合下列投資限制：
在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在
任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本
基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價
值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交
易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
8、本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因證券
市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理
人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
9、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第2、6、8項規(guī)定的情形外，因證券或期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、
標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份券流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合基金合同的約定?；鹜?
管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)
或監(jiān)管規(guī)定。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對本基金投資關(guān)聯(lián)
交易行為進行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。基金管理人和基金托管人應(yīng)在基金投資運作之前互相提供雙方關(guān)聯(lián)方名單和關(guān)聯(lián)
交易證券名單。如一方關(guān)聯(lián)方名單和關(guān)聯(lián)交易證券名單發(fā)生變化的，及時將變化情況以書面
形式通知另一方。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與
銀行間債券市場進行監(jiān)督。基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供經(jīng)慎重選擇
的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式。
基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?；?
管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，如基金管理人根據(jù)市場情況需
要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單，應(yīng)向基金托管人說明理由，在與交易對手發(fā)生交
易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭娲_認后，被確認
調(diào)整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍
應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。基金管理人負責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)
則進行交易，并負責(zé)處理因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由
此造成的任何法律責(zé)任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間
前仍未承擔違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人應(yīng)當向相關(guān)交易對手追償?；鹜?
管人則根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督，但不承擔交易對手不履行合同
造成的損失。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進
行交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責(zé)
任。如基金管理人未提供名單，視為可與全市場交易對手進行交易。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資
銀行存款進行監(jiān)督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，建立
投資制度、審慎選擇存款銀行，做好風(fēng)險控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完
成相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計
算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信
息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材料
上，則基金托管人對此不承擔任何責(zé)任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中國證監(jiān)會。
（七）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作中違反法律法
規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應(yīng)積極
配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時核對并
以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原
因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對
通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在
限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已
經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)
當立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
（八）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和托管協(xié)議
對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改
正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)
會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知
基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、阻撓
對方根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)
嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進行核查，核查事項包括基金托管人
安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的托管賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人
計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和
監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未
執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》《基金合
同》、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋?
收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因
及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通
知事項進行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包
括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)
答復(fù)基金管理人并改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知
基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓
對方根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)
嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的合法合規(guī)指令，
基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的托管賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，分賬管理，獨立核算，確保基金
財產(chǎn)的完整與獨立。
5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照《基金合同》和托管協(xié)議的約定保管基金財
產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。基金托管人未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令，不得
自行運用、處分、分配本基金的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司（以下簡稱“中登公司”或“中國結(jié)算公司”）結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交收、基金資產(chǎn)
開戶銀行扣收結(jié)算費和賬戶維護費等費用）。
6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責(zé)與有關(guān)當事人確定到賬日期
并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理
人采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負責(zé)向有關(guān)當事人追償基
金財產(chǎn)的損失，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合，但對此不承擔任何責(zé)任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金募集專戶。
2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網(wǎng)下債券
認購所募集的債券按《基金合同》約定的估值方法計算的價值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基
金法》《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全部資金和債券劃入基金
托管人開立的基金托管賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所
進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上符合《證券法》規(guī)
定的注冊會計師簽字方為有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人或登記結(jié)算
機構(gòu)按規(guī)定辦理退款、債券解凍等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金托管賬戶的開立和管理
1、基金托管人應(yīng)負責(zé)本基金的托管賬戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人可以本基金的名義在商業(yè)銀行開設(shè)本基金的托管賬戶，并根據(jù)基金管理人
合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。本基金的
一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取認/申購款，均
需通過本基金的托管賬戶進行。
3、基金托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金
業(yè)務(wù)以外的活動。
4、基金托管賬戶應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司
為基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸?
理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進
行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行
本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超買。
基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分
公司開立結(jié)算備付金賬戶即資金交收賬戶，用于證券交易資金的結(jié)算。
（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理
根據(jù)基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債
登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在中央
國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結(jié)算賬戶，并
代表基金進行銀行間市場債券的結(jié)算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋送瑫r代表基金簽訂全國銀行
間債券市場債券回購主協(xié)議。
（六）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，在基
金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責(zé)妥善保
管，保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的
指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，
由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔。托管人對托管人以外機構(gòu)實際有效控制的證券不承擔
保管責(zé)任。
（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金
托管人保管。除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)保
證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。對于無法取得二份以上的正本的，基
金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同復(fù)印件或掃描件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原
件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算及復(fù)核程序
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額數(shù)量計算，均
精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝?
以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、復(fù)核程序
基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)進行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，
經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)《基金合同》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對外公布。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
1、估值對象
基金所擁有的債券、期貨合約、信用衍生品和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資
產(chǎn)及負債。
2、估值方法
基金管理人與基金托管人應(yīng)按照《基金合同》約定的估值方法進行估值。
3、特殊情形的處理
基金管理人與基金托管人應(yīng)當按照《基金合同》的約定處理特殊情況。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人與基金托管人應(yīng)當按照《基金合同》的約定處理估值錯誤。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當
暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（五）基金會計制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告。基金管理人、基金托管人獨立
地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分
歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響
到基金凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（七）基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核
1、財務(wù)報表的編制
基金管理人應(yīng)當及時編制并對外提供真實、完整的基金財務(wù)會計報告。月度報表的編制，
基金管理人應(yīng)于每月終了后5個工作日內(nèi)完成。季度報告應(yīng)在每個季度結(jié)束之日起15個工作
日內(nèi)編制完畢并予以公告；中期報告在會計年度半年終了后兩個月內(nèi)編制完畢并予以公告；
年度報告在會計年度結(jié)束后三個月內(nèi)編制完畢并予以公告。基金年度報告中的財務(wù)會計報告
應(yīng)當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計?！痘鸷贤飞Р蛔?個月的，基金管
理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
2、報表復(fù)核
基金管理人在上述財務(wù)報表完成后，將報表提供給基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收
到后進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋酥g的上述文
件往來均以郵件的方式或雙方商定的其他方式進行。
基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共
同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以雙方認可的賬務(wù)處理方式為準；若雙方無法達成一致，以基
金管理人的賬務(wù)處理為準。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋托管業(yè)
務(wù)專用章或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)專用章的復(fù)核意見書，雙方各自留存一份。如果基金管理人
與基金托管人不能于應(yīng)當發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報表達成一致，基金管理人有權(quán)按照其編
制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。
（八）基金管理人應(yīng)每季向基金托管人提供基金業(yè)績比較基準的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括基金合
同生效日、基金合同終止日、基金權(quán)益登記日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日、每年6月
30日、12月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)容至少應(yīng)包括持有人的
名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由登記機構(gòu)編制，由基金管理人審核并提交基金托管人保管?；?
托管人有權(quán)要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊，基金
管理人應(yīng)及時提供，不得無故拖延或拒絕提供。
基金管理人應(yīng)及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日和12月31日
的基金份額持有人名冊應(yīng)于下月前十個工作日內(nèi)提交；基金合同生效日、基金合同終止日等
涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應(yīng)于發(fā)生日后十個工作日內(nèi)提交。
基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)
定的最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其
他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份
額持有人名冊，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔相應(yīng)的責(zé)任。
七、爭議解決方式
因托管協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)提交廣州仲裁委員會，根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則按
照普通程序進行仲裁，仲裁地點為廣州市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，
除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實、勤勉、
盡責(zé)地履行《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
托管協(xié)議受中國法律（為托管協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和
臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
托管協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得
與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證
券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘
用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
6、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
7、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
8、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
9、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低
年限。
第二十二部分對基金份額持有人的服務(wù)
對本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、發(fā)售代理機構(gòu)、申購贖回代理券商提供。
基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項目?；?
管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容如下：
一、持有人交易記錄查詢服務(wù)
投資人可通過辦理基金交易業(yè)務(wù)的會員單位或通過其提供的自助、電話、網(wǎng)上服務(wù)手段
查詢交易記錄。
二、投訴受理
基金份額持有人可以通過基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工坐席、書信、
電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務(wù)進行投訴?；鸱蓊~持有人還
可以通過銷售機構(gòu)的服務(wù)電話進行投訴。
三、服務(wù)聯(lián)系方式
1、客戶服務(wù)中心
電話呼叫中心（Call Center）：95105828或020-83936999，該電話可轉(zhuǎn)人工服務(wù)。
傳真：020-34281105
2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
電子信箱：services@gffunds.com.cn
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式
招募說明書公布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于
公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
第二十四部分其他應(yīng)披露事項
基金合同如有未盡事宜，由基金合同當事人各方按有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定協(xié)商解決。
第二十五部分備查文件
（一）中國證監(jiān)會準予廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金
注冊募集的文件
（二）《廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（三）《廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見書
廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書.pdf