博時上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
博時上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年7月2日
送出日期：2025年7月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱博時上證AAA科創(chuàng)債ETF基金代碼551000
基金管理人博時基金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期上海證券交易所
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開放申購、贖回
開始擔任本基金基金經(jīng)
-
理的日期基金經(jīng)理張磊
證券從業(yè)日期2011-11-08
場內(nèi)簡稱科創(chuàng)債
擴位簡稱科創(chuàng)債ETF博時
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請投資者閱讀更新的《招募說明書》中”基金的投資“章節(jié)了解詳細情況
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基
投資目標
金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，
本基金還可以投資于其他債券資產(chǎn)，包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府
債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期
融資券、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級債、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
銀行存款、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
投資范圍如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
在建倉完成后，本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標
的指數(shù)成份債券和備選成份債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保
證金、應(yīng)收申購款等。
若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當程序后，
可對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主，選取標的指數(shù)成份債
券和備選成份債券中流動性較好的債券，構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組
合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
本基金以追求標的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風
主要投資策略
險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份
債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
本基金的投資策略還包括債券投資策略（包括抽樣復(fù)制策略、替代性策略、非成份債
券的債券投資策略）、國債期貨交易策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。
業(yè)績比較基準上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率
本基金屬于債券型基金，其預(yù)期收益及風險水平低于股票型基金、混合型基金，高于
貨幣市場基金。
風險收益特征
本基金采用優(yōu)化抽樣復(fù)制策略，跟蹤上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)，其風險收益特征
與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
S
認購費50萬份≤S
S≥100萬份每筆500元
注：場內(nèi)交易費用以證券公司實際收費為準。
認購費：基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上表所示費率收取認購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)
下現(xiàn)金認購、網(wǎng)下債券認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。投資人可以多次認購本基金，認購費率按每筆
認購申請單獨計算。
申購費：投資人在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
贖回費：投資人在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費固定比例0.15%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費固定比例0.05%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費、基金
其他費用份額持有人大會費用等，詳見招募說明書或其
更新中“基金的費用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關(guān)注本公司出具的適當性意見，各銷售機
構(gòu)關(guān)于適當性的意見不必然一致，本公司的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風險收益情況，
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
本基金的特有風險有：
1、投資交易所公司債的信用風險
本基金主要投資于交易所公司債，由于其屬于信用債品種，組合仍然面臨個別債券信用評級下調(diào)和違約無法支
付到期本息的風險，由于組合中相關(guān)債券的發(fā)行人在指數(shù)重新調(diào)樣之前信用等級降低導(dǎo)致債券價格下降，將造成基
金資產(chǎn)損失。
2、標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標的指數(shù)成份債券的平均回報率與整個債券市場的平均回報率可能存
在偏離。
3、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份債券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易制度等各種因
素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
4、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
導(dǎo)致基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離的原因可能包括：由于標的指數(shù)調(diào)整成份債券或變更
編制方法、標的指數(shù)成份債券在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、利息再投資、成份債券流動性、基金投資過程中的證
券交易成本、基金管理人的管理能力、為了獲得超越指數(shù)的投資回報在被動跟蹤指數(shù)基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整；基金投資組
合中個別債券的持有比例與標的指數(shù)中該債券的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指
數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟
蹤誤差。
5、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理
和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換
運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。因此，投資人將面臨轉(zhuǎn)
換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近
一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因
可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
6、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，但因標的指數(shù)編制規(guī)則
調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，可能存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價
的風險。
8、基金份額參考凈值決策和基金份額參考凈值計算錯誤的風險
若未來基金管理人或基金管理人委托其他機構(gòu)在交易時間內(nèi)根據(jù)申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時
成交數(shù)據(jù)計算并在交易時間內(nèi)發(fā)布基金份額參考凈值，基金份額參考凈值與實時的基金份額凈值可能存在差異，基
金份額參考凈值計算可能出現(xiàn)錯誤，投資人若參考基金份額參考凈值進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承
擔。
9、成份券違約的風險
標的指數(shù)成份券可能因各種原因發(fā)生違約，發(fā)生成份券違約時可能面臨如下風險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（2）在極端情況下，標的指數(shù)成份券可能大面積違約，基金可能無法及時賣出成份券以獲取足額的符合要求
的贖回對價，由此基金管理人可能設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部
或部分基金份額的風險。
標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約風險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份
額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份券的違約風險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份
券替代策略，并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
10、成份券停牌的風險
標的指數(shù)成分券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成分券停牌時可能發(fā)生因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致
跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
11、退市風險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市等原因，導(dǎo)致
基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
12、投資人申購贖回失敗的風險
本基金的申購、贖回清單中，可能僅允許對部分成份債券使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限，因此，投
資人在進行場內(nèi)份額申購時，可能存在無法買入申購所需的足夠的成份債券，導(dǎo)致場內(nèi)份額申購失敗的風險。
投資人在提出場內(nèi)份額贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，可能導(dǎo)致場內(nèi)份額贖回
失敗的情形。
基金管理人可能根據(jù)成份券市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購、
贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或
部分基金份額。
基金還可能在申購贖回清單中設(shè)定申購份額上限（或贖回份額上限），如果投資者的申購（或贖回）申請接受
后將使當日申購（或贖回）總份額超過申購份額上限（或贖回份額上限），則投資者的申購（或贖回）申請可能失
敗。
13、基金場內(nèi)份額贖回對價的變現(xiàn)風險
本基金贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份債
券流動性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風險。
14、國債期貨交易風險
本基金的一部分資產(chǎn)將可能參與國債期貨交易，國債期貨市場的風險類型較為復(fù)雜，涉及面廣，具有放大性與
可預(yù)防性等特征。其風險主要有由利率波動原因造成的市場價格風險、由宏觀因素和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風
險、由市場和資金流動性原因引起的流動性風險、由交易制度不完善而引發(fā)的制度性風險以及由技術(shù)系統(tǒng)故障及操
作失誤造成的技術(shù)系統(tǒng)風險等。
15、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險
本基金的多項服務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風險：
（1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由此影響對投資人申
購贖回服務(wù)的風險。
（2）登記機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)
生變化，制度調(diào)整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所及其他代理機構(gòu)。
（3）證券交易所、登記機構(gòu)、基金托管人及其他代理機構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資人利益受損的風險。
本基金的其他風險：市場風險、管理風險、流動性風險、合規(guī)性風險、管理風險與操作風險、技術(shù)風險、不可
抗力等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金
合同的當事人。基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金
的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
(1)基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
(2)定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
(3)基金份額凈值
(4)基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
(5)其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不愿或者不
能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有
效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)
定，仲裁費用由敗訴方承擔。
博時上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf